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Strategie PARABOLIC SAR, ecco vari modi per sfruttarlo nel Forex

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Guida pratica: come usare l'indicatore Parabolic SAR, strategia e strumenti per impiegarlo nel trading

Il Parabolic Sar è un indicatore di momentum nonché uno degli strumenti di analisi tecnica più utilizzati dai trader. Adesso vedremo alcune strategie che lo sfruttano, specialmente nel Forex trading. Ricordiamo che la sua funzione essenziale è fungere da “Stop And Reversal”, ossia evidenziare la forza di un trend per dirci quando uscire da una posizione (stop) e magari aprirne una contraria (reversal).
Prima di andare oltre, se non l’hai già fatto ti suggeriamo di leggere la breve guida introduttiva sul Parabolic SAR (come si calcola, caratteristiche, ecc). Se già invece lo conosci, procediamo pure.

Parabolic SAR, strategie di trading

Essendo un indicatore di momentum che esprime la forza di un trend, è chiaro che la prima cosa da tenere a mente è che il SAR va soltanto quando c’è un TREND DEFINITO. Qualunque strategia che lo utilizza deve quindi tenere conto di questo aspetto.
Proprio per questo motivo non si dovrebbe mai utilizzare il Parabolic SAR da solo, perché questo potrebbe generare molti falsi segnali. E’ invece consigliabile sfruttarlo assieme agli indicatori che servono a identificare l’esistenza di un trend, mentre il Parobolic Sar ci dirà fino a quando potremo cavalcare questo trend e quando invece dobbiamo fermarci.
Molto spesso il Parabolic SAR viene usato con ADX (o meglio con il DMI), medie mobili, MACD, ma può essere sfruttato anche con strumenti meno noti come Aroon e Donchian. Spesso si sfrutta anche un terzo indicatore come Stochastic ed RSI.

Strategia Parabolic SAR + ADX (o DMI)

Nel primo esempio pratico che vediamo, sfruttiamo il ruolo dell’ADX (Average Directional Index) o del Directional Movement Index (DMI), ovvero i due indicatori che ci mostrano le linee -DI e +DI (a noi interessano proprio queste).
Utilizziamo le impostazioni predefinite Parabolic SAR (0.02, 0.2), mentre per ADX usiamo 50 (in questo caso siamo su timeframe H4, ma ricordiamo di adeguare i settaggi in base al proprio orizzonte di trading).
Vediamo un esempio grafico e sotto spieghiamo le regole della strategia.
parabolic-sar-adx-1.jpg
1) SI ENTRA AL RIALZO quando la linea + DI è sopra la linea -DI e la linea della Parabolic SAR è al di sotto del livello dei prezzi (segnali di acquisto). Quando la linea + DI è al di sotto della linea di –DI tutti i segnali parabolici buy devono essere ignorati.
2) SI ENTRA AL RIBASSO quando la linea + DI è sotto la linea –DI e la Parabolic SAR è al di sopra del livello dei prezzi (segnali di vendita). Quando la linea + DI è sopra la linea –DI tutti i segnali di vendita parabolici devono essere ignorati.
3) SI ESCE DALLA POSIZIONE quando la linea + DI e le linee -DI si sono incrociate di nuovo.

Questa strategia consente di filtrare diverse entrate a mercato e ottenere maggiore efficacia. Il punto debole è che l’ADX spesso può dare un segnale ma poi cambiare subito il senso, quindi la cosa migliore da fare – una volta ricevuto un segnale da ADX – è aspettare che la candela si chiuda.

Strategia Parabolic SAR + medie mobili

In questa seconda strategia utilizziamo le medie mobili (possibilmente esponenziali) impostate a 10 e 100 periodi in modo tale da avere una visione di ampio respiro sull’andamento del mercato.
Riguardo al settaggio del Parabolic SAR, possiamo usare il valore preimpostato oppure abbassare l’accelerazione a 0,01 o 0,005 per evitare l’invio di molti falsi segnali (in questo caso siamo su timeframe H4, ma ricordiamo di adeguare i settaggi in base al proprio orizzonte di trading).
parabolic-sar-ema-1.jpg
1) SI ENTRA AL RIALZO quando prezzo e media mobile a 10 periodi sono SOPRA la media mobile a 100 ed il SAR dà segnale d’acquisto (quindi si trova sotto il prezzo).
2) SI ENTRA AL RIBASSO quando prezzo e media mobile a 10 periodi sono SOTTO la media mobile a 100 ed il SAR dà segnale di vendita (quindi si trova sopra il prezzo).
3) SI ESCE DALLA POSIZIONE quando viene meno una delle condizioni su esposte.

Strategia Parabolic SAR + MACD

In questa strategia utilizziamo l’indicatore MACD, che si usa principalmente per determinare se ci troviamo nel corso di un trend. Il suo istogramma infatti indica un trend deciso se le sue barre sono alte.
Bisogna anzitutto impostare gli indicatori:
1) MACD (parametri 12, 26, 9)
2) Parabolic SAR (impostazioni di default 0.02, 0.2)
(anche in questo caso siamo su timeframe H4, ma ricordiamo di adeguare i settaggi in base al proprio orizzonte di trading).
parabolic-sar-macd.jpg
1) SI ENTRA AL RIALZO se il SAR passa da sopra al livello dei prezzi a sotto il livello dei prezzi, e comincia anche a salire; nel frattempo il MACD passa da valori negativi a valori positivi.
2) SI ENTRA AL RIBASSO se il SAR passa da sotto al livello dei prezzi a sopra il livello dei prezzi, e comincia anche a scendere; nel frattempo il MACD passa da valori positivi a valori negativi
3) SI ESCE DALLA POSIZIONE quando il Parabolic si sposta al di sopra/sotto delle chiusure oppure il MACD si muove in senso inverso rispetto al trend.

PRECISAZIONE: questa strategia soffre particolarmente i mercati con molto “rumore”, dal momento che il MACD finisce per passare spesso da sopra a sotto lo zero e i punti del SAR possono rapidamente invertire da un lato del prezzo all’altro.

Altre strategie con il SAR

Come abbiamo detto, il Parabolic SAR necessita di un utilizzo assieme ad altri strumenti e mai da solo. Ci sono quindi molte altre possibilità oltre a quelle più semplici che abbiamo visto finora. In alcuni casi il SAR viene contemplato in strategie a 3 strumenti (spesso RSI e Stocastico sono un altro dei 3).
Ad ogni modo la cosa importante da ricordare è usare il Parabolic SAR nel corso di TREND prolungati, perché esso ci SEGNALA i punti utili per individuare delle uscite e anche delle inversioni ottime.
Buon trading!

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