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Trading con le MEDIE MOBILI: ecco la GUIDA per usarle nel modo corretto

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Medie mobili e trading sono qualcosa di indissolubile: ecco come sfruttarle concretamente a livello operativo

La media mobile è senza dubbio lo strumento più conosciuto e utilizzato per fare investimenti online. Il trading con le medie mobili è un passaggio praticamente obbligato per qualsiasi investitore.

La ragione della loro importanza risiede nella loro semplicità e nella loro versatilità.
Infatti la media mobile può essere sfruttata sia come livello di supporto/resistenza, ma anche come “signal maker” (grazie ai suoi incroci), oppure per confermare/negare segnali generati da altri indicatori.

Inoltre la media mobile è lo strumento di base sul quale è stata costruita la maggior parte di altri indicatori famosi (come le Bande di Bollinger, ad esempio).

Lo scopo delle medie mobili nel trading

La principale funzione della media mobile nel trading è rappresentare un trend, cioè evidenziare in che fase ci troviamo del mercato.

Ed è efficacissima per questo scopo.
Vediamo ad esempio questa immagine tratta dal broker .

strategia-medie-mobili-1.jpg

La media mobile viene rappresentata sul grafico con una banalissima curva:
A) se il prezzo si trova sopra la curva della media siamo in un trend rialzista
B) se il prezzo si trova sotto la curva della media siamo in un trend ribassista
C) se prezzi e curva non sono molto inclinate e si intrecciano frequentemente, non è in atto alcun trend.

Guida all’utilizzo della Media Mobile nel trading: tipo e durata

In base a come vengono calcolate, esistono le medie mobili semplici (SMA), quelle esponenziali (EMA) e quelle ponderate (WMA).

La differenza tra queste tre medie dipende da quanta importanza viene data ai prezzi più recenti rispetto a quelli più vecchi.
La MEDIA MOBILE SEMPLICE (SMA) dà la stessa importanza a tutti i prezzi utilizzati per il calcolo.
Quella esponenziale (EMA) dà più valore ai prezzi che si sono visti negli ultimi periodi, quelli più recenti.
Quella ponderata (WMA) dà moltissimo valore ai prezzi più recenti, e molto inferiore a quelli meno recenti.

Noi preferiamo utilizzare la EMA, ma va detto che in realtà la scelta dell’una o dell’altra non cambia molto le cose (soprattutto se calcolate su brevi periodi).
Anche dal punto di vista grafico non incide molto scegliere l’una o l’altra, come vediamo in questa immagine sul broker ).

media_mobile_sma_ema_ponderata

Tuttavia se su uno stesso grafico decidiamo di utilizzare più medie mobili, ad esempio una a 50 e una a 200 periodi, utilizziamo lo stesso TIPO di media.
La regola da ricordare quindi è che non dobbiamo mai mescolare su uno stesso grafico SMA, EMA, WMA. Scegliamone una sola e usiamo soltanto quella!

L’importanza della durata della media mobile nel trading

Ancora più importante del tipo di media mobile che si utilizza, è la DURATA che si sceglie per la media mobile, ovvero su quanti periodi viene calcolata.
Sulle nostre piattaforme è infatti sempre possibile scegliere il numero di periodi sul quale verrà calcolata la media: 10 periodi, 20 periodi, 50, 100, ecc.

Prima di vedere quali sono le durate che possono tornarci più utili, precisiamo una cosa…

Su un grafico NON DEVE MAI MANCARE la media di LUNGO PERIODO (di solito si usa quella a 100 oppure 200 periodi). Infatti essa serve a darci una rappresentazione del mercato su orizzonti più ampi, così da cogliere la tendenza dominante (rialzista, ribassista o in range).

Chiariamo meglio il concetto aiutandoci con un esempio sulla piattaforma del broker .

trend-breve-lungo-periodo.png

Nell’esempio su vediamo che la media di lungo periodo (quella arancione che abbiamo settato su 200 periodi) descrive un trend chiaramente ribassista.
La media breve blu (su 15 periodi) nel punto evidenziato dalla freccia evidenzia un micro-trend rialzista, quindi in controtendenza rispetto a quello primario.

Questa situazione si verifica di continuo sui mercati, ed è una informazione importante per coloro che seguono delle strategie Trend Following, perché generalmente non entrano mai in questi trend che si muovono nel verso opposto a quello primario.

Rivediamo la stessa immagine di per evidenziare che c’è anche un altro motivo per cui bisogna sempre rappresentare una media mobile di lungo periodo sul grafico. Infatti quando i prezzi la toccano, solitamente succede sempre qualcosa…

trend-breve-lungo-periodo.png

Come puoi vedere nel momento in cui i prezzi arrivano a toccare la media mobile 200, comincia una fase in cui non c’è trend nella quale il prezzo oscilla leggermente su e giù, finché non esplode in un nuovo trend, stavolta rialzista.

Questo conferma quello che ti abbiamo detto poco fa: quando il prezzo tocca la media di lungo periodo, c’è sempre da aspettarsi qualcosa…

Precisazioni importanti sulla durata

Il numero di periodi che impostiamo per la media mobile va sempre dimensionato in base al tipo di mercato (volatile o meno), ed anche in base al tipo di asset che si sta studiando.
Se per loro natura mecati o asset sono soggetti a forti sbalzi di prezzo, sarà meglio bilanciarli con una media meno reattiva (cioè più lunga).

La media va aggiustata anche in base al TIMEFRAME sul quale intendiamo negoziare.
Infatti l’affidabilità della media infatti aumenta con l’aumentare del timeframe, per cui se decidiamo di lavorare su timeframe brevi, dobbiamo “bilanciare” utilizzando delle medie mobili un po’ più lunghe di quanto non faremmo su timeframe più ampi. Se non lo facessimo, avremo vagonate di falsi segnali.

Trading con le medie mobili: come farlo?

Arriviamo alla domanda più attesa della nostra guida sul trading con le medie mobili.
Una volta che abbiamo settato il periodo della nostra media mobile, come la possiamo usare concretamente nelle nostre sessioni di lavoro?

Ebbene come abbiamo detto all’inizio dell’articolo, oltre a darci delle informazioni preziose sulla presenza o meno di un trend, la Media Mobile ci può dare anche dei segnali di ingresso e uscita dal mercato.
Vediamo in che modo e se è davvero utile usarle così…

Segnali dall’incrocio con il prezzo

Un primo modo di sfruttare la media mobile è osservare il suo comportamento rispetto ai prezzi.
Per spiegarlo ci aiutiamo con un esempio concreto sul broker .

media-mobile-semplice-1.jpg

Fa fa trading con le medie mobili in questo modo, entra al rialzo quando il prezzo taglia dal basso verso l’alto la sua media mobile. In pratica la sfrutta come una resistenza che viene violata.
Entra invece al ribasso quando il prezzo taglia dall’alto verso il basso la sua media mobile, e in questo caso la utilizza come un supporto che viene rotto.

Segnali dall’incrocio tra due Medie Mobili

Alcuni trader preferiscono utilizzare contemporaneamente due medie mobili, settate ovviamente su orizzonti temporali diversi: una media mobile calcolata su lungo periodo (200 o 100 periodi) e una calcolata su breve periodo (50, 21 o 15 periodi).
In questo modo si eliminano molti dei falsi segnali che si sviluppano usando una media soltanto. Inoltre sfruttare 2 medie mobili con diversi timing (veloce+lento) consente di avere un quadro più chiaro della dinamica dei prezzi, sia riguardo all’accelerazione di un movimento sia riguardo alla sua direzione.
Vediamo come si generano i segnali…

Il SEGNALE DI ACQUISTO si genera quando la media di breve periodo buca dal basso verso l’alto quella di lungo periodo.
Lo Stop Loss si può impostare sul minimo dell’ultima candela prima che si verifichi la croce, mentre il take-profit dovrebbe essere almeno pari all’esposizione connessa al nostro stop-loss.
Ecco un esempio concreto sulla piattaforma di .

strategia-media-mobile-doppia-2.jpg

Il SEGNALE DI VENDITA si concretizza quando la media a breve periodo buca dall’alto verso il basso quella di lungo periodo.
Lo Stop Loss andrebbe impostato sul massimo dell’ultima candela prima della croce, mentre il take-profit anche in questo caso dovrebbe essere almeno pari all’esposizione connessa al nostro stop-loss.
Vediamo un esempio tramite la piattaforma di .

strategia-media-mobile-doppia-1.jpg

Una base per un trading system

L’evidenza dei fatti (basta un semplice backtest per rendersene conto) dimostra che tanto la media singola che la media doppia, DA SOLE non possono costituire l’UNICO ELEMENTO per costruire un piano di trading efficace. Però è assolutamente vero che costituiscono LA BASE UTILISSIMA su cui costruire un trading system valido.

In sostanza sono utili (per molti finanche indispensabili), ma non vanno usate da sole.

Meglio quindi se vengono combinate con altri indicatori come lo stocastico oppure l’indicatore RSI, per confermare i segnali di entrata/uscita che ci mandano questi ultimi, oppure se vengono utilizzate nel contesto di una attenta e meticolosa analisi dei pattern di prezzo.
Comunque, mai da sole!

Precisazioni sul trading con le medie mobili

A prescindere dal modo i cui le usiamo, dobbiamo ricordarci però alcune accortezze riguardo alle medie mobili.
Ad esempio è consigliabile l’utilizzo solo con timeframe a partire da H1 (1 ora), perché in tal modo vi sarà un numero inferiore di falsi segnali con la diretta conseguenza di un aumento dei profitti.

Inoltre è cosa buona scegliere degli asset volatili, perché consentono di ottenere maggiori segnali di trading.
Le medie mobili inoltre sono più efficaci quando il mercato non è in fase laterale. Un mercato senza una precisa direzione, infatti, può alterare la media mobile e di conseguenza generare falsi segnali.

Conclusioni

Concludendo, le medie mobili nel trading online possono diventare un alleato molto prezioso, sia perchè sono di semplice ed immediato utilizzo, sia perché possono darci delle indicazioni molto utili sulla dinamica dei prezzi.
Non a caso molti puristi della “price action” (cioè quelli che fanno trading solo osservando i prezzi) spesso e volentieri si aiutano proprio con la media mobile sui loro grafici.

Tuttavia, dobbiamo sottolineare ancora una volta che fare trading con le medie mobili non significa puntare solo sugli incroci delle medie (o dei prezzi con la media) per fare ingressi a mercato, perché sarebbe un grosso errore.
Mai da sole!
Buon trading.

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