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BANDE DI BOLLINGER: cosa sono, come si usano e parametri da utilizzare

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Analizziamo cosa sono le Bande di Bollinger, in che modo possiamo sfruttarle nel trading e che errori evitare

E’ quasi impossibile che esista un trader che non conosca cosa sono le BANDE DI BOLLINGER, perché si tratta dello strumento più ricorrente usato per l’analisi tecnica.

In questo articolo cercheremo di vedere brevemente cosa sono le Bande di Bollinger, come si usano e anche quali sono i parametri Bande di Bollinger da settare sulle nostre piattaforme di trading.

Cosa sono le bande di Bollinger

Le Bande di Bollinger servono per individuare le fasi di espansione e di contrazione della volatilità di un mercato. In sostanza ci mostrano quanto e come stanno oscillando i prezzi.
Ci dicono se oscillano tanto oppure poco, e se lo stanno facendo muovendosi al rialzo o al ribasso.

Prima di approfondire il discorso, ti facciamo vedere le Bollinger’s Bands su una delle più famose piattaforme di trading, quella del broker .

bande_bollinger_plus500

Come vedi, le Bande di Bollinger si rappresentano con tre curve che si muovono in modo indipendente l’una dall’altra, e che proprio grazie al loro movimento (come vedremo tra un po’) ci consentono di trarre importanti indicazioni sulla situazione di mercato in ogni momento.
Infatti le sue bande si allargano e si restringono a seconda della maggiore o minore volatilità del momento.

Come si calcolano e si rappresentano graficamente

Adesso che abbiamo visto cosa sono le Bande di Bollinger, vediamo come si arriva a disegnare quelle tre linee che le compongono.
Le rivediamo ancora, sul nostro broker .

bollinger-bands-plus500.jpg

La prima linea è quella centrale, che altro non è che la media mobile a 20 periodi del prezzo del nostro asset.
Le altre due linee invece si ricavano aggiungendo e sottraendo la deviazione standard così da formare delle linee esterne.

Come puoi vedere, le due bande si allargano e si restringono, e questo ti dà l’immediata percezione di un mercato con alta o bassa volatilità.

Per completezza infine ti riportiamo anche come viene calcolata la deviazione standard, che è una misura di volatilità:
deviazione-standard-bollinger.jpg

Bande di bollinger: parametri

Sulle nostre piattaforme di trading, solitamente ci sono 2 parametri Bande di Bollinger: PERIODO e COEFFICIENTE DEVIAZIONE.
Talvolta è possibile anche modificare un terzo parametro, ossia il TIPO DI MEDIA (classica oppure esponenziale).

E’ così ad esempio sulla piattaforma , come puoi vedere nell’esempio che ti abbiamo già proposto.

bollinger-bands-plus500.jpg

Normalmente i parametri delle Bande di Bollinger vengono impostati sui valori di default 20 (periodi) e 2 (coefficiente deviazione). E’ stato lo stesso Bollinger a suggerire di utilizzare un intervallo di 20 giorni (periodi) come arco temporale di riferimento per la costruzione delle sue bande, e coefficiente 2 come deviazione standard.

Abbiamo però detto che è possibile modificarli.
Ma in base a cosa?

Se si vuole modificare i parametri Bande di bollinger, bisognerebbe affidarsi all’osservazione del grafico.
Siccome ogni asset (azioni, valute, indice) ha caratteristiche proprie riguardo la volatilità, può essere utile “ritoccare” i parametri delle Bande di Bollinger in modo tale che i prezzi non tendano spesso a fuoriuscire dalle bande.
Per questo motivo, quando si ha a che fare con asset molto volatili, può essere utile aumentare un po’ i parametri (anche se non è strettamente necessario).

Sfruttiamo ancora il broker , per vedere concretamente come cambiano le Bande di Bollinger se modifichiamo i settaggi.
Nella figura di destra, aumentando il valore dei parametri le Bande di Bollinger si “gonfiano” con la conseguenza che i prezzi raramente fuoriescono.

bande-bollinger-parametri.png

Vanno precisate due cose:
1) I periodi non dovrebbero mai superare 50, ne’ essere inferiori a 10.
2) Conviene sempre aumentare sia i periodi che la deviazione in modo uniforme. Ciò significa che se ad esempio si utilizzano 50 periodi, anche la deviazione dovrebbe allora essere moltiplicata per 2,5.

Come utilizzare le bande di Bollinger

La prima informazione utile che ci danno le bande di bollinger riguarda il trend. Quando i prezzi salgono per andare a contatto con la banda superiore si ha la conferma di un trend rialzista.
Viceversa quando i prezzi scendono verso la banda inferiore, si conferma la presenza di un trend ribassista.

Ancora più importante è che quando si verifica uno SFORAMENTO dei prezzi dalle bande, possiamo ricevere un segnale di possibile inversione del trend.
Nel caso in cui il prezzo esce dalla banda superiore per poi rientrarci riceviamo un segnale ribassista, mentre se il prezzo sfonda la banda inferiore per poi rientrarci riceviamo un segnale di acquisto.

Lo vediamo in questo esempio tratto da .

bollinger-bands.jpg

I falsi segnali delle Bande di Bollinger

Sarebbe bello se tutto funzionasse sempre come abbiamo appena detto. Invece ogni tanto le bande di Bollinger “falliscono” la previsione. In sostanza ci mandano dei “falsi segnali”.

Per eliminare alcuni dei falsi segnali che inevitabilmente un sistema siffatto può generare, è consigliabile l’adozione di uno o più indicatori di conferma (qui ad esempio ti parliamo della strategia che usa Bollinger e RSI).

Se al segnale fornito dalle Bollinger Bands si assocerà anche una conferma di altro indicatore, allora l’efficacia delle Bollinger potrà aumentare e si ridurrà il numero di falsi segnali operativi.
Buon trading!

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