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BANDE DI BOLLINGER: cosa sono, come si usano e parametri da utilizzare

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Analizziamo cosa sono le Bande di Bollinger, in che modo possiamo sfruttarle nel trading e che errori evitare

E’ quasi impossibile che esista un trader che non conosca cosa sono le bande di Bollinger, perché si tratta dello strumento più ricorrente nei grafici usati per l’analisi tecnica.
Probabilmente si tratta anche di uno dei primissimi indicatori con cui entrano in contatto coloro che si affacciano per la prima volta nel mondo degli investimenti online.

In questo articolo cercheremo di vedere brevemente cosa sono le Bande di Bollinger, come si usano e anche quali sono i parametri Bande di Bollinger da settare sulle nostre piattaforme di trading.

Cosa sono le bande di Bollinger

Le bande di Bollinger sono uno degli indicatori più usati nell’analisi tecnica, e servono per individuare le fasi di espansione e di contrazione della volatilità di un mercato, e quindi anche anticipare i movimenti futuri.

Prima di approfondire il discorso, ti facciamo vedere le Bollinger’s Bands su una piattaforma di trading. In questo caso si tratta del broker .

bollinger-bands-plus500.jpg

Come vedi, le Bande di Bollinger si rapresentano con tre curve che si muovono in modo indipendente l’una dall’altra, e che proprio grazie al loro movimento (come vedremo tra un po’) ci consentono di trarre importanti indicazioni sulla situazione di mercato in ogni momento.

Un brevissimo accenno storico…

Prendono il nome del loro ideatore, John Bollinger, che a sua volta trasse spunto da un’idea di un ricercatore (Hurst), che poneva delle “buste di negoziazione” attorno al prezzo attuale di mercato.
Queste buste oscillavano con una percentuale fissa (3% o 4%), e permettevano di avere delle interessanti opportunità di trading.

Proprio il fatto di oscillare entro un canale di ampiezza fissa, spinse Bollinger a rivedere la teoria di Hurst, e costruire le sue bande anche in relazione alla volatilità nel periodo preso in considerazione. Ecco perché le sue bande si allargano e si restringono a seconda della maggiore o minore volatilità del momento.

Come si calcolano e si rappresentano graficamente

Adesso che abbiamo visto cosa sono le Bande di Bollinger, vediamo come si arriva a disegnare quelle tre linee che le compongono.
Le rivediamo ancora, sul nostro broker .

bollinger-bands-plus500.jpg

La prima linea è quella centrale, ed è la media mobile a 20 periodi del prezzo del nostro asset.
Le altre due linee invece si ricavano aggiungendo e sottraendo la deviazione standard (il doppio), così da formare delle linee esterne.

Come puoi vedere, le due bande si allargano e si restringono, e questo ti dà l’immediata percezione di un mercato con alta o bassa volatilità.

Per completezza infine ti riportiamo anche come viene calcolata la deviazione standard, che è una misura di volatilità:
deviazione-standard-bollinger.jpg

Bande di bollinger: parametri

Sulle nostre piattaforme di trading, solitamente ci sono 2 parametri Bande di Bollinger: PERIODO e COEFFICIENTE DEVIAZIONE. Talvolta è possibile anche editare il TIPO DI MEDIA (classica oppure esponenziale).
Normalmente i parametri delle Bande di Bollinger vengono impostati sui valori di default 20 (periodi) e 2 (coefficiente deviazione). E’ stato lo stesso Bollinger a suggerire di utilizzare un intervallo di 20 giorni (periodi) come arco temporale di riferimento per la costruzione delle sue bande, e coefficiente 2 come deviazione standard.

Tuttavia è possibile modificarli.
Ma in base a cosa?
Se si vuole modificare i parametri Bande di bollinger, bisognerebbe affidarsi all’osservazione del grafico.
Siccome ogni asset (azioni, valute, indice) ha caratteristiche proprie riguardo la volatilità, può essere utile “ritoccare” i parametri delle Bande di Bollinger, in modo tale che i prezzi non fuoriescano troppo spesso dalle bande stesse.
In sostanza per asset molto volatili, anche se non è strettamente necessario, può essere utile aumentare un po’ i parametri.

Qui sotto, in un esempio tratto dal broker , possiamo vedere concretamente come cambiano notevolmente le Bande di Bollinger se modifichiamo i settaggi.
Nella figura di destra, aumentando il valore dei parametri, le Bande di Bollinger si “gonfiano” con la conseguenza che i prezzi raramente fuoriescono.

bande-bollinger-parametri.png

Vanno precisate due cose:
1) I periodi non dovrebbero mai superare 50, ne’ essere inferiori a 10.
2) Conviene sempre aumentare sia i periodi che la deviazione in modo uniforme. Ciò significa che se ad esempio si utilizzano 50 periodi, anche la deviazione dovrebbe allora essere moltiplicata per 2,5.

Come utilizzare le bande di Bollinger

In linea di massima quando i prezzi salgono per andare a contatto con la banda superiore, si ha la conferma di un trend rialzista, mentre quando invece i prezzi scendono verso la banda inferiore si conferma la presenza di un trend ribassista.

In questi casi possiamo ricevere un segnale di inversione del trend, nel caso in cui il prezzo esce dalla banda superiore per poi rientrarci (segnale ribassista), oppure se il prezzo sfonda la banda inferiore per poi rientrarci (segnale di acquisto).
Lo vediamo in questo esempio tratto da .

bollinger-bands.jpg

I falsi segnali

Anche dal grafico che ti abbiamo appena proposto, si evince che ogni tanto le bande di Bollinger “falliscono” la previsione.
Per eliminare alcuni dei falsi segnali che inevitabilmente un sistema siffatto può generare, è consigliabile l’adozione di uno o più indicatori di conferma (qui ad esempio ti parliamo della strategia che usa Bollinger e RSI).

Se al segnale fornito dalle Bollinger Bands si assocerà anche una conferma di altro indicatore, allora l’efficacia delle Bollinger potrà aumentare e si ridurrà il numero di falsi segnali operativi.
Buon trading!

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