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RSI INDICATORE trading: formula, calcolo e come sfruttarlo in analisi tecnica

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Guida su RSI: cos’è, come funziona e quasi segnali di trading può mandarci

Uno degli oscillatori più popolari che vengono utilizzati nell’ambito dell’analisi tecnica è l’indicatore RSI (Relative Strength Index).
Esso fa parte della categoria degli indicatori “momentum”, infatti l’utilità del RSI sta nel saper evidenziare gli eccessi del mercato, ovvero quelle situazioni in cui c’è forte pressione a vendere o comprare.

Come si calcola il Relative Strength Index (RSI): formula

Il calcolo dell’indicatore RSI si basa sulla media delle differenze di prezzo che si sono registrate in un “n” numero di periodi.
Ecco la formula:
RSI = 100 – [ 100 / ( 1 + RS )]

Il fattore RS è l’elemento più complesso del calcolo.
Per arrivarci ci prendono le differenze tra apertura/chiusura di tutte le ultime sedute RIALZISTE su un numero “n” di periodi, e si fa una media.
Poi si prendono le differenze tra apertura/chiusura di tutte le “N” ultime sedute RIBASSISTE su un numero “n” di periodi, e si fa una media.
Il rapporto tra queste due medie ci dà il valore RS.


Graficamente come si presenta l’RSI

La formula che abbiamo visto prima, ci restituirà un valore dell’oscillatore RSI compreso tra 0 e 100. Tale caratteristica facilita la lettura del grafico.

Possiamo vedere come si rappresenta indicatore RSI (Relative Strength Index) in questo grafico sulla piattaforma di investimento ).

rsi-ipercomprato-ipervenduto.png

Lo studioso Wilder, colui che inventò questo indicatore, definì due valori di riferimento cruciali:

1) RSI minore di 30, in questo caso c’è una situazione di mercato di ipervenduto, e quindi una possibile inversione rialzista in futuro.
2) RSI maggiore di 70, in questo caso si evidenzia una situazione di ipercomprato, che potrebbe presto dar luogo ad un’inversione ribassista.

L’importanza degli N periodi

Anche se ognuno può stabilire il valore degli “n” periodi da prendere in considerazione per il calcolo, di solito si utilizza il valore 14.
Ti precisiamo però che molti trader esperti tendono a variarlo in relazione all’asset negoziato o alle condizioni di mercato.

Va sottolineato però che man mano che il valore di n diminuisce, l’oscillatore diventa sempre più sensibile rispetto all’andamento dei prezzi, e quindi diventano meno affidabili i segnali dell’indicatore Relative Strength Index.
Difetti simili, ma in senso opposto, si hanno se viene dato a “n” un valore troppo elevato. L’RSI diventa troppo “ingessato” e ci fornisce pochissimi segnali.

Come si utilizza l’oscillatore RSI

L’indicatore Relative Strength Index (RSI) può dare diverse indicazioni utili a chi fa trading.
Ti diciamo subito che non viene mai utilizzato da solo, ma è sempre di supporto ad altri indicatori. Insomma, si utilizza assieme ad altri per dare conferma sui segnali di trading.

E’ ad esempio molto diffusa la strategia che usa RSI e Bande di Bollinger.

I segnali di trading su ipervenduto e ipercomprato

Una delle tattiche operative più semplici basate sull’indicatore RSI, è comperare un asset quando RSI raggiunge valori di ipervenduto bassi, o vendere quando raggiunge valori di ipercomprato molto alti.
Ma come abbiamo detto poco fa, usarlo da solo è un ERRORE perché la permanenza in zona estrema (di ipervenduto o ipercomprato) può durare per un tempo molto lungo. Chi acquista o vende immaginando un’automatica e immediata reazione al rialzo o al ribasso, SBAGLIA DI GROSSO.

Per questo motivo ti ribadiamo che l’indicatore Relative Strength Index va usato congiuntamente ad altri indicatori per essere efficace (e in quel caso è molto molto utile).

Failure swing RSI

Occorre rammentare che lo stesso ideatore di questo oscillatore, ovvero John Welles Wilder Jr, ritenne di aver individuato un chiaro segnale di cambiamento di tendenza, quando si forma una figura particolare, ovvero il failure swing.
Siccome gli abbiamo dedicato un articolo specifico, rimandiamo l’approfondimento a quella pagina.

I segnali di divergenza con RSI

Un’altra delle maniere classiche per usare l’indicatore RSI è la ricerca di divergenze fra prezzi e oscillatore.
Lo vediamo sfruttando ancora la piattaforma .

rsi-divergenza.jpg

Nell’esempio vediamo come l’asset dopo un forte ribasso genera due minimi discendenti mentre l’RSI genera due minimi crescenti. Qui si tratta di divergenza rialzista, in grado di catturare l’inversione del trend prima che si origini. Spesso tali divergenze danno origine ad inversioni importanti.

RSI più reattivo

Ci sono delle modalità più particolari per utilizzare l’RSI. Un esempio è utilizzando un SETTAGGIO A 5 PERIODI anziché il 14 che troviamo di default.
In questo modo l’oscillatore diventa molto più sensibile alle variazioni dei prezzi, e quindi sarà più frequente il verificarsi di situazioni di ipercomprato o ipervenduto.
Viene usato in tal modo da chi fa investimenti di brevissimo periodo o adotta strategie di SCALPING.
Per chi fosse interessato, altrove dedichiamo un articolo specifico alla strategia RSI 5 periodi.

La strategia RSI a 2 periodi

Questa strategia è molto particolare, e punta a cogliere l’inversione del trend qualora si verificano determinate condizioni. In essa i livelli sensibili del Relative Strength index vanno fissati a 5 e 95.
Anche per questo metodo operativo, abbiamo dedicato un articolo specifico alla strategia RSI a 2 periodi.

Conclusioni

Come vale per tutti gli altri indicatori, anche l’efficacia del RSI è variabile ed è proprio per questo che da solo non può costituire l’unico elemento di riferimento nel trading. Si rivela invece fondamentale come supporto da integrare ad altre analisi.
Buon trading!

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