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Strategia RSI a 2 periodi, il sistema di trading per guadagnare con il Relative Strength Index

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Questa efficace strategia sfrutta in un modo diverso dal solito l'oscillatore RSI. I risultati sono davvero notevoli

Quella che ci apprestiamo a vedere adesso è una strategia molto semplice ma efficace che sfrutta l’oscillatore RSI in un modo particolare. Come già sappiamo questo strumento viene utilizzato per identificare le situazioni di ipercomprato e ipervenduto, utilizzando generalmente come parametri i valori 30 e 70.
Nel nostro caso faremo qualcosa di diverso.
Premettiamo che questa strategia di investimento può essere utilizzata anche per il trading a breve termine.

Vediamo subito come approcciare alla strategia RSI a 2 periodi.
Se utilizzassimo l’RSI da solo e nel modo tradizionale, aspettando che si generino situazioni di ipercomprato o ipervenduto per investire, sicuramente finiremmo fuori strada. Infatti questo oscillatore è estremamente sensibile ai movimenti di prezzo, il che vuol dire che genererebbe molti segnali durante la giornata, e purtroppo molti sarebbero falsi segnali.

Per ovviare a questo problema, si deve procedere in modo diverso attendendo che si verifichino determinate condizioni che confermano l’inversione del trend. Soltanto allora potremo investire.

Come utilizzare la strategia RSI a 2 periodi

La prima cosa essenziale è identificare se ci troviamo in un trend di medio-lungo periodo, perché questo metodo non è efficace nelle situazioni in cui il mercato si muove in fase laterale.
Il modo più immediato per determinare se siamo in fase di trend è attraverso una media mobile a 20 periodi, come nell’esempio qui sotto tratto dalla piattaforma (che noi usiamo perché presenta spread tra i migliori del mercato, come puoi vedere nella tabella in coda all’articolo).
Se è inclinata al rialzo o al ribasso (come in questo caso), allora possiamo parlare con cognizione di causa di trend in corso, e quindi questa strategia è applicabile.

long-term-trend.jpg

I segnali della strategia RSI a 2 periodi

Come ti abbiamo detto, scordati l’utilizzo tradizionale del RSI. Qui applichiamo regole diverse.
Anzitutto riguardo i livelli sensibili del Relative Strength index: li fissiamo a 5 e 95.
Inoltre (come vedremo a breve) lo stesso RSI dovrà darci non uno bensì due alert prima di entrare nel mercato: il primo per confermarci la tendenza in corso, il secondo per indicarci il momento in cui entrare nel mercato.
Vediamo subito come…

Segnale long

Come vediamo nel grafico sotto su , dobbiamo attendere che si concretizzi una sequenza di eventi per ottenere un segnale long.
Ecco la sequenza di eventi che ci invia un segnale long:
1) L’oscillatore RSI a 2 periodi scende sotto i 5
2) Il prezzo schizza senza esitazioni andando a superare il più alto massimo che si è generato appena prima del segnale RSI (questo conferma il trend rialzista). Lo abbiamo segnato con la linea tratteggiata.
3) L’oscillatore RSI a 2 periodi torna di nuovo sotto i 5
4) A questo punto possiamo entrare long quando si verifica un break rialzista (la freccia verde)
rsi-2-strategy-3.jpg
Come vedi la nostra strategia è andata a segno!

Sottolineiamo ciò che succede al punto 2), perché quello che accade in questo momento serve a confermarci che il mercato è effettivamente in un trend verso l’alto.
Inoltre il punto 2) ci torna utile anche in seguito, quando si verifica una situazione identica ma opposta.
Osserva infatti l’ultimo cerchio nero a destra del grafico: esso evidenzia una situazione di ipercomprato (RSI > 95) poco prima del quale si era formato un minimo che è stato appena infranto. Questa rottura ci fa capire che non stiamo più vivendo soltanto una correzione al ribasso, ma si è generato un vero e proprio trend ribassista.

Per completezza sul grafico abbiamo riportato anche tutti gli altri segnali di ipercomprato che tuttavia abbiamo scartato (i cerchietti rossi). Come noti, abbiamo schivato qualche falso segnale.

Segnale short

Per i segnali short il discorso è praticamente identico, solo che si sviluppa al contrario.
Ecco la sequenza di eventi che ci invia un segnale short.
1) L’oscillatore RSI a 2 periodi supera 95
2) Il prezzo schizza senza esitazioni andando sotto il più basso minimo che si è generato appena prima del segnale RSI (questo conferma il trend ribassista). Lo abbiamo segnato con la linea tratteggiata
3) L’oscillatore RSI a 2 periodi sale di nuovo oltre 95
4) Comprare entrare short quando si verifica un break ribassista

Precisazione: “schizza senza esitazioni”…

Come avrai potuto notare, nello spiegare le condizioni per l’ingresso nel mercato abbiamo evidenziato la scritta “schizza senza esitazioni”. Significa che il prezzo deve dirigersi verso una direzione precisa senza fare su e giù (o almeno farlo in misura minima).
Se non succede, allora non entriamo nel mercato.
Per farti comprendere meglio questo aspetto, vediamo due situazioni utilizzando ancora la piattaforma relativa a un caso concreto (qui trovi la recensione completa su Plus500).

A) Nel caso qui sotto vediamo che dopo che l’RSI è sceso sotto quota 5 la prima volta, c’è stato un movimento del prezzo un po’ altalenante: sale, poi scende, poi sale, riscende…
Prima di andare a rompere la linea tratteggiata dell’ultimo massimo antecedente, fa insomma un bel po’ di evoluzioni.
Come ti abbiamo appena detto, questa situazione andrebbe scartata quando usiamo la strategia RSI-2 (anche se nel nostro esempio comunque non chiudiamo in perdita). A noi servono invece solo movimenti più decisi del prezzo, come quello dell’esempio B).
rsi-2-strategy.jpg

B) Nel caso sottostante dopo che per la prima volta l’RSI è sceso sotto quota 5, il prezzo va verso l’alto in modo chiaro e senza scossoni. Questo significa che c’è uno slancio forte e quindi il nostro primo segnale RSI è solido. Insomma, i presupposti per adottare la nostra strategia ci sono tutti.
Non è un caso che quando si realizzano la successiva condizione prevista dalla strategia ed entriamo nel mercato, ci vuole poco per essere “in the money”.
rsi-2-strategy-2.jpg

Considerazioni finali

Questo metodo ideato da Larry Connors pare avere un livello di performance eccellente. Questo sembra ancora più valido in caso di trend di medio periodo molto consolidati.
Il suggerimento è quello di acquisire dimestichezza con questa strategia attraverso un conto di pratica. Noi abbiamo utilizzato il , senza necessità di deposito e senza alcun limite di tempo.

Ti sottolineiamo anche che Connors suggerisce sempre l’utilizzo di stop-loss che siano coerenti con la propria propensione al rischio, ma questo è un discorso che dovresti tenere a mente sempre, a prescindere dalla strategia che decidi di usare.
A proposito di strategie, qui trovi l’elenco delle STRATEGIE DI TRADING analizzate da Universoforex.

Adesso non ti resta altro da fare che scegliere un broker con cui tuffarti nel mercato. Noi ti vogliamo agevolare la decisione proponendoti una tabella comparativa. Eccola…

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2 risposte su “Strategia RSI a 2 periodi, il sistema di trading per guadagnare con il Relative Strength Index”

  1. Commentato il 21 Marzo 2017 alle 2:41 pm da Marcello

    Ciao,

    stavo cercando di programmare questa logica in NinjaTrader.
    Per quanto riguarda il punto nr. 2 ossia

    2) Il prezzo schizza senza esitazioni andando sotto il più basso minimo che si è generato appena prima del segnale RSI (questo conferma il trend ribassista). Lo abbiamo segnato con la linea tratteggiata

    Quanto periodi a 2 giorni avanti / indietro mi consigli di andare a sondare per confrontare i 2 massimi prima e dopo il primo rsi < 5 ?
    20 o 30?
    Dalla foto ho contato 20 periodi indietro e 23 avanti.

    Grazie
    —-
    RISPOSTA
    —–
    Non c'è un numero predefinito di periodi di attesa. Devi tenere d'occhio l'RSI. Nel momento in cui va sotto 5, si verifica la prima condizione. Se in seguito dovesse tornare nuovamente sotto quota 5 senza che si sia verificata la seconda condizione (max ritoccato verso l'alto), allora non procedi.

    Spiegato ancora meglio: se nell'intervallo di tempo in cui l'RSI scende due volte sotto quota 5 c'è stato un ritocco dei massimi, allora si sono verificate le 3 condizioni e puoi attendere la quarta (breakout) per agire.

    Ricordati di verificare sempre la condizione esplicitata all'inizio: ci dobbiamo trovare in un trend di medio-lungo

  2. Commentato il 21 Ottobre 2018 alle 10:59 am da Loris

    Buon giorno,
    vi contatto per chiedere una piccola precisazione.
    Ho provato impostare l’rsi come spiegato ma qualcosa non mi torna.
    l’ho settato con i 2 livelli descritti:
    Il livello alto a 95
    Il livello basso a 5

    Ma il periodo dell RSI a quanto va impostato?
    —–
    RISPOSTA
    —–
    Salve Loris. Il periodo è nel nome stesso della strategia: RSI a 2 periodi.

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