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Oscillatore STOCASTICO: cos’è e come si calcola. Quali segnali di trading suggerisce?

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Lo stacastico identifica le situazioni di ipercomprato o di ipervenduto. Ecco come usarlo, il settaggio migliore e i segnali che manda

L’oscillatore stocastico è uno degli indicatori tecnici più utilizzati quando si fa trading online, dal momento che riesce a dare agli investitori degli importanti suggerimenti sulla situazione del mercato attraverso il monitoraggio dei prezzi.

L’intuizione del suo inventore (George Lane, negli anni Settanta dello scorso secolo) fu che normalmente le chiusure di barra che sono vicine al loro massimo (cioè hanno un’ombra superiore corta o assente) sono tipiche di tendenze al rialzo. Viceversa le chiusure di barra verso il minimo (cioè quelle con ombra inferiore piccola o assente) sono indice di un trend ribassista.
Da questa osservazione egli sviluppò questo oscillatore, che ormai è un must per tutti i trader del mondo.

A cosa serve l’oscillatore stocastico

Questo strumento serve ad anticipare una possibile inversione di tendenza del prezzo, identificando le situazioni di di ipercomprato o di ipervenduto.

Graficamente come si presenta l’oscillatore stocastico?

Prima di dirti come si calcola, preferiamo fartelo vedere subito così come lo troverai nelle piattaforme di trading. Lo stocastico è rappresentato da:
1) %K line (blu)
2) %D line (rossa, a volte la trovi tratteggiata)
3) Due bande poste a 20% e 80%.
Ecco come si presenta sulla piattaforma .
stocastico-iqoption.jpg

Quando le line %K e %D si trovano di sopra dell’80, avremo una situazione di ipercomprato; se invece le linee si trovano al di sotto del 20, si parla di ipervenduto.
Prima di vedere dal punto di vista pratico come può essere utilizzato, vediamo prima un’altra cosa interessante…

Come si calcola?

Ti precisiamo che il modo in cui si calcola lo riportiamo solo a titolo accademico, visto che sulle piattaforme viene ricavato in automatico dagli elaboratori. Però comunque può essere una lettura interessante, per cui ti suggeriamo di farla.

1) Calcolo della %K Line (blu). Possiamo dire che rappresenta la percentuale del prezzo di chiusura, nel periodo misurato.
La formula per calcolarla è la seguente:
%K = 100 * [(CHIUSURA – MINn) / (MAXn – MINn)]

In questa formula:
MINn = minimo degli ultimi n giorni;
MAXn = massimo degli ultimi n giorni;
CHIUSURA = prezzo di chiusura odierno;
In sostanza il calcolo dello stocastico avviene come confronto i prezzi di chiusura e il prezzo minimo in un periodo di tempo prestabilito, con la differenza tra il massimo e il minimo raggiunti nello stesso periodo. Di solito questo periodo è 14.

2) Calcolo della %D Line (rossa).
La formula è semplice:
%D line = media mobile (% K).
Quindi non è nulla di più che la media mobile (di solito calcolata su 3 periodi) della %K line. Serve a filtrare i movimenti erratici del fast stochastic, e generare un effetto di crossover con la linea %K .

Le tre versioni: fast, slow, full

Prima di andare avanti, facciamo alcune precisazioni.
Esistono ben tre versioni di stocastico, che variano tra loro in relazione al modo in cui vengono calcolate.
1) Lo stocastico veloce (fast stocastick), è quello originario di Lane. Ma aveva il difetto di essere “pazzo”, ovvero troppo reattivo alle variazioni. Per questo motivo poco fruibile per fare trading.
2) Lo stocastico lento (slow stocastic), che viene calcolato a partire dallo stocastico veloce. In questo caso infatti la %K line è costruita come media mobile, con frangente posto pari a 3 periodi della linea %D
3) Lo stocastico completo (full stocastic), che è quello in assoluto più utilizzato dai trader oggi. E’ personalizzabile sia per il numero di periodi da prendere in considerazione, sia il numero di periodi per il %K che il numero di periodi del %D.

Come si utilizza

Come abbiamo detto, i valori dello stocastico possono variare tra 0 e 100.
A quota 20 (o 30) c’è la linea di ipervenduto.
A quota 80 (o 70) c’è la linea di ipercomprato.
Va subito sottolineato che anche se i prezzi si trovano nelle zone di ipercomprato e ipervenduto, non è detto che necessariamente ci sarà una inversione di tendenza, o quantomeno non necessariamente l’inversione sarà immediata. Per questo motivo bisogna rimarcare che non si deve utilizzare questo oscillatore per catturare automaticamente segnali contro trend.

Strategia durante le fasi di trend definito

Lo stocastico può essere utilizzato sia quando il mercato è in una fase di trend (rialzista o ribassista), sia quando siamo nelle fasi laterali di mercato.
Vediamo adesso la prima ipotesi.

Diciamo subito che per ridurre il numero di falsi segnali, il migliore settaggio dell’oscillatore sarebbe con i parametri 20-5-5 e non con 14-3-3 che vengono proposti normalmente come default dalle piattaforme.
Prendiamo di nuovo in esame l’esempio precedente tratto da per vedere come agire e in quali circostanze.

oscillatore-stocastico-put-call.jpg

Come vediamo, c’è un deciso trend al ribasso che manda i prezzi in ipervenduto, dopo di che si genera una correzione che spinge i prezzi fino all’ipercomprato ma in grado appena di recuperare il 50% del primo movimento ribassista, segno evidente di debolezza.
A questo punto siamo pronti a entrare in azione: si genera un segnale short quando le due linee dello stocastico si incrociano in area di ipercomprato dopo una correzione al rialzo. Questa condizione infatti ci indica che la correzione potrebbe essere terminata.
E come vediamo… il nostro trade va a segno perché si genera un ribasso del prezzo.

Ovviamente lo stesso discorso lo possiamo fare nell’ipotesi contraria. Ovvero quando dopo un trend deciso al rialzo si genera una correzione, un recupero di prezzo modesto e quindi un incrocio nell’area di ipervenduto. In quel caso avremo un segnale long, come vediamo nel grafico qui sotto. E anche in questo caso la previsione è corretta.
oscillatore-stocastico-put-call-2.jpg

Strategia durante le fasi laterali (assenza di trend)

Molti ritengono che lo stocastico dia il meglio di sé per generare segnali durante le fasi laterali, ovvero di non-trend.
In questo caso proiettiamo in avanti una linea che congiunge i primi due picchi superiori, e proiettiamo in avanti un’altra linea che congiunge i primi due picchi inferiori.

A livello operativo, operiamo l’acquisto tutte le volte che il prezzo tocca la trend line inferiore e le due linee dello stocastico si incrociano nella zona di ipervenduto, mentre viceversa venderemo tutte le volte che il prezzo tocca la trend line superiore e le due linee dello stocastico si incrociano in zona di ipercomprato.
Il risultato che abbiamo ottenuto è assolutamente notevole, come si può vedere dal grafico qui sotto.
oscillatore-stocastico-put-call-3.jpg

Le divergenze del trend

Un altro modo di operare con lo stocastico prevede lo sfruttamento delle divergenze fra prezzi e oscillatore. Sono eventi che si verificano abbastanza spesso, e inoltre hanno una certa affidabilità come conferma di altri segnali di trading (torniamo quindi al discorso solito: lo stocastico è ottimo soprattutto in tandem con altri strumenti).

Per esaminare l’ipotesi di divergenza, sfruttiamo un altro screenshot tratto da :
divergenze-oscillatore-stocastico.jpg

Come possiamo notare, sul grafico dei prezzi si formano due minimi decrescenti, ma in loro corrispondenza sullo stocastico si generano due minimi crescenti. Questo caso si definisce divergenza rialzista, che anticipa un rialzo.
Ovviamente può verificarsi anche il caso opposto, ovvero quello di divergenza ribassista, quando sui prezzi abbiamo due massimi crescenti mentre l’oscillatore ha due massimi decrescenti.

Conclusioni

L’oscillatore stocastico è un preziosissimo alleato del vostro trading, ma tuttavia non va utilizzato mai da solo, bensì sempre in tandem con alto indicatore (o anche più di uno).

Questo perché quando ci segnala che siamo in ipercomprato o ipervenduto, non ci dà una indicazione di quanto questa fase durerà. E potrebbe andare avanti anche a lungo, e durante questo periodo se utilizzassimo solo lo stocastico, finiremmo per avere molti falsi segnali.
Possiamo dire quindi che il suo migliore utilizzo è come rafforzativo alla propria analisi.

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