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Indicatore AROON: come funziona, settaggio e strategia

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Tramite l'Aroon si può anticipare la nascita di un trend. Ecco una guida su come fare trading con l'osillatore di Tushar Chande

L’indicatore Aroon è uno strumento appartenente alla famiglia degli indicatori di trend (come ad esempio la media mobile, l’ADX, il MACD, il Canale di Donchian, il TRIX), quindi serve essenzialmente per identificare se c’è una spinta decisa dal lato degli acquirenti o dei venditori.

Il nome non deriva dal suo inventore (Tushar Chande, 1995) bensì dalla parola sanskrita “aroon”, che significa “la luce precoce dell’alba”. Il senso è appunto che questo indicatore identifica la nascita di un trend che sta per sbocciare, appunto come un’alba.

Come si calcola e la logica dell’indicatore Aroon

Questo oscillatore è costituito due linee che ondeggiano tra 0 e 100, chiamate “Aroon Up” e “Aroon Down”. Una di esse misura la spinta all’acquisto, l’altra la spinta alla vendita durante un certo periodo di osservazione. Dal loro andamento si comprende quale delle due spinte prevale.

Ecco come si calcolano le due linee fondamentali:
Aroon Up = 100* (N – (numero osservazioni dall’ultimo massimo) )/N
Aroon Down = 100* (N – (numero osservazioni dall’ultimo minimo) )/N

aroon-up-down.jpg

Osservando le formule, si comprende che queste due linee dipendono dal parametro N, ovvero dal numero di periodi di osservazione che è solitamente pari a 14.
Riguardo appunto al settaggio dell’Aroon indicator, per timeframe giornalieri il valore 14 può essere utilizzato. Se però viene abbassato di molto il timeframe, può essere il caso alzare il parametro per evitare che si susseguano incroci su incroci tra le due linee, con conseguenze formazioni di falsi segnali.

Il principio logico che sottende questo indicatore è che il prezzo di un asset durante una fase di trend rialzista tende a chiudere sempre verso il massimo recente (per cui l’Aroon Up sarà elevato), mentre in fase di trend ribassista tende a chiudere verso i minimi recenti (per cui l’Aroon Down sarà elevato).
E infatti l’Aroon Up tocca i 100 se il massimo è raggiunto in corrispondenza dell’ultima osservazione, mentre tocca 0 nel caso questo massimo sia registrato N sessioni precedenti. Stesso discorso, ma alla rovescia, vale per l’Aroon Down che tocca il valore 100 se il minimo è raggiunto in corrispondenza dell’ultima osservazione, mentre tocca il valore 0 se il minimo è stato registrato N sessioni precedenti.

Come si usa l’Aroon, strategia semplice

L’indicatore Aroon viene utilizzato in due modi.
Il primo sfruttando sfruttando gli incroci tra le due linee, il secondo sfruttando le situazioni in cui questo indicatore presenta valori estremi (In realtà ci sarebbe anche un terzo modo, che accenneremo alla fine dell’articolo).

Sottolineiamo che trattandosi di un indicatore di trend, è efficace soltanto se c’è un trend in corso. Se siamo in una fase laterale non ha efficacia.
Chiarito questo, vediamo i principi per l’uso dell’Aroon in una strategia:

Nei primi due casi sfruttiamo le intersezioni tra le due Aroon Line per decidere quando entrare a mercato (quando invece si muovono in parallelo indica una fase di consolidamento).
Vediamo…

1) AROON UP VA VERSO L’ALTO E TAGLIA LA AROON DOWN: questo anticipa la possibile creazione di un trend rialzista, soprattutto quando l’incorcio si verifica sotto il livello e 45.
Possiamo vedere questo caso sul broker

aroon-indicatore-1.jpg

2) AROON DOWN VA VERSO L’ALTRO E TAGLIA LA AROON UP: questo anticipa la possibile creazione di un downtrend, soprattutto quando l’incorcio si verifica sotto il livello 45.

aroon-indicatore-1.jpg

I LIVELLI ESTREMI DELL’AROON PER CAVALCARE IL TREND
Come abbiamo detto, a livello operativo possiamo sfruttare anche i picchi delle due Aroon Line.
Infatti quando l’indicatore si trova su certi valori molto elevati o molto bassi, ci fornisce una indicazione preziosa sulle forza del trend, e di conseguenza ci dà una indicazione se uscire da una posizione, perché il trend che stiamo cavalcando si è indebolito.

A) AROON UP o DOWN > 70 l’esistenza di un fort trend. In questi casi non è consigliabile uscire da una posizione ma si può continuare a cavalcarla.
B) AROON UP o DOWN < 30. Questo indica che il trend è debole, quindi in esaurimento con possibile futura inversione di tendenza.

Applichiamo questo principio all’esempio visto prima sul broker , quando siamo entrati in trend rialzista.

aroon-indicatore.jpg

E’ evidente quanto ci sia stato utile l’Aroon per dirci quanto era forte il trend in cui siamo entrati, evitandoci eventuali uscite troppo frettolose.
Grazie all’Aroon rimaniamo a mercato finché non il livello dell’indicatore scende verso valori inferiori a 50 (quando il trend si è mediamente indebolito) oppure se si verifica un nuovo incorcio tra Aroon Up e Aroon Down.
Alla fine possiamo dire di aver cavalcato un buon trend (sia chiaro, non si è sempre così fortunati e capitano anche trade in perdita).

PRECISAZIONE: Come abbiamo detto spesso sulle piattaforma si trova tracciata un’altra linea, l’oscillatore Aroon che è la differenza tra Aroon Up e Aroon Down e a sua volta oscilla tra -100 e +100. Se siamo vicini ai 100 c’è una forte spinta a rialzo, mentre in prossimità di -100 c’è una forte spinta al ribasso. Questo sarebbe il terzo modo per utilizzare l’Aroon, ovvero sfruttando il suo passaggio attraverso la linea dello Zero.
Buon trading!

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