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Indicatore AROON: come funziona, settaggio e strategia

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Tramite l'Aroon trading si può anticipare la nascita di un trend. Ecco una guida su come fare trading con l'osillatore di Tushar Chande

L’indicatore Aroon è uno strumento appartenente alla famiglia degli indicatori di trend (come ad esempio la media mobile, l’ADX, il MACD, il Canale di Donchian, il TRIX), quindi serve essenzialmente per identificare se c’è una spinta decisa dal lato degli acquirenti o dei venditori.

Il nome non deriva dal suo inventore (Tushar Chande, 1995) bensì dalla parola sanskrita “aroon”, che significa “la luce precoce dell’alba”.
Il senso è appunto che questo indicatore identifica la nascita di un trend che sta per sorgere, appunto come un’alba.

Come si costruisce l’indicatore AROON

La rappresentazione grafica dell’oscillatore AROON è fatta tramite due linee che ondeggiano tra 0 e 100.
Una è chiamata AROON UP, l’altra invece AROON DOWN. La prima misura la spinta degli acquirenti durante un certo periodo di osservazione, l’altra la spinta alla vendita.
Dal loro andamento congiunto, si può comprendere quale delle due spinte sta prevalendo sul mercato.

Possiamo vedere un esempio concreto grazie al broker .

aroon-up-down.jpg

Il principio logico che sottende questo indicatore è che durante una fase di trend rialzista il prezzo di un asset tende a chiudere sempre verso il massimo recente (per cui l’Aroon Up sarà elevato), mentre in fase di trend ribassista tende a chiudere verso i minimi recenti (per cui l’Aroon Down sarà elevato).
L’Aroon Up tocca i 100 se il massimo è raggiunto in corrispondenza dell’ultima osservazione, mentre tocca 0 nel caso questo massimo sia registrato N sessioni precedenti.
L’Aroon Down che tocca il valore 100 se il minimo è raggiunto in corrispondenza dell’ultima osservazione, mentre tocca il valore 0 se il minimo è stato registrato N sessioni precedenti.

E’ utile vedere come si calcolano le due linee fondamentali:
Aroon Up = 100* (N – (numero osservazioni dall’ultimo massimo) )/N
Aroon Down = 100* (N – (numero osservazioni dall’ultimo minimo) )/N

Osservando le formule, si comprende che queste due linee dipendono dal parametro N, ovvero dal numero di periodi di osservazione che è solitamente pari a 14.
Va precisato che per timeframe giornalieri, il settaggio dell’Aroon indicator può essere lasciato a 14. Se però viene negoziamo su timeframe intraday più ridotti, allora può essere il caso alzare il parametro dell’Aroon indicatore onde evitare che si susseguano incroci su incroci tra le due linee, con conseguenze formazioni di falsi segnali.

Come si usa l’Aroon trading: strategia

Facciamo subito una premessa importante: trattandosi di un indicatore di trend, l’indicatore AROON è efficace soltanto se c’è un trend in corso. Se siamo in una fase laterale non ha efficacia.
Chiarito questo, vediamo i principi per l’uso dell’Aroon in una strategia.

L’indicatore Aroon viene utilizzato in due modi (in realtà ci sarebbe anche un terzo modo, che accenneremo alla fine dell’articolo).

Primo metodo: gli incroci

Il primo sfruttando sfruttando gli incroci tra le due linee per decidere quando entrare a mercato.

1) AROON UP VA VERSO L’ALTO E TAGLIA LA AROON DOWN: questo anticipa la possibile creazione di un trend rialzista, soprattutto quando l’incorcio si verifica sotto il livello e 45.
Possiamo vedere questo caso sul broker

aroon-indicatore-1.jpg

2) AROON DOWN VA VERSO L’ALTO E TAGLIA LA AROON UP: questo anticipa la possibile creazione di un downtrend, soprattutto quando l’incrocio si verifica sotto il livello 45.
Anche in questo caso, vediamo un caso concreto su .

aroon-indicatore-1.jpg

Secondo metodo: i picchi (in alto o in basso)

Il secondo modo di sfruttare l’indicatore AROON è quando presenta valori estremi positivi o negativi.
Infatti quando l’indicatore si trova su valori molto elevati o molto bassi, ci fornisce una indicazione preziosa sulla forza del trend, e di conseguenza ci dà una indicazione se uscire da una posizione, perché il trend che stiamo cavalcando si è indebolito.

Più precisamente…
A) AROON UP o DOWN > 70 l’esistenza di un fort trend. In questi casi non è consigliabile uscire da una posizione ma si può continuare a cavalcarla.
B) AROON UP o DOWN < 30. Questo indica che il trend è debole, quindi in esaurimento con possibile futura inversione di tendenza.

Applichiamo questo principio all’esempio visto prima sul broker , quando siamo entrati in trend rialzista.

aroon-indicatore.jpg

E’ evidente quanto ci sia stato utile l’Aroon per dirci quanto era forte il trend in cui siamo entrati, evitandoci eventuali uscite troppo frettolose.
Grazie all’Aroon rimaniamo a mercato finché non il livello dell’indicatore scende verso valori inferiori a 50 (quando il trend si è mediamente indebolito) oppure se si verifica un nuovo incorcio tra Aroon Up e Aroon Down.
Alla fine possiamo dire di aver cavalcato un buon trend (sia chiaro, non si è sempre così fortunati e capitano anche trade in perdita).

TERZO METODO: Come abbiamo detto spesso sulle piattaforma si trova tracciata un’altra linea, l’oscillatore Aroon che è la differenza tra Aroon Up e Aroon Down e a sua volta oscilla tra -100 e +100. Se siamo vicini ai 100 c’è una forte spinta a rialzo, mentre in prossimità di -100 c’è una forte spinta al ribasso. Questo sarebbe il terzo modo per utilizzare l’Aroon, ovvero sfruttando il suo passaggio attraverso la linea dello Zero.

Ecco tutti gli INDICATORI DI TREND che dovresti conoscere…
Buon trading!

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1 risposta su “Indicatore AROON: come funziona, settaggio e strategia”

  1. Commentato il 5 Marzo 2022 alle 1:32 am da Justina

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