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MEDIA MOBILE di CONVERGENZA DIVERGENZA (MACD): che cos’è e come utilizzarla

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Guida all'analisi tecnica: che cos'è la media mobile di convergenza/divergenza? Quali segnali operativi ci manda?

Tra gli strumenti più utilizzati nell’analisi tecnica c’è il MACD, ovvero la media mobile di convergenza/divergenza (Moving Average Convergence-Divergence). La sua efficacia è così forte che molti non lo considerano soltanto un indicatore, ma addirittura (probabilmente esagerando) un vero e proprio trading system completo.

Ma che cos’è questa media mobile di convergenza/divergenza (più noto come MACD)?
Si tratta di un indicatore di “momentum”, che grazie ai dati delle medie mobili EVIDENZIA LA FORZA DI UN TREND, fornendoci segnali di ingresso e di uscita.
Ma andiamo per ordine…

La CONVERGENZA-DIVERGENZA come segnale di forza del trend

Per capire come funziona questo MACD, la cosa migliore è vedere visivamente come si presenta sui nostri grafici…
Qui sotto c’è uno screenshot tratto dal broker .

media-mobile-convergenza-divergenza-1.jpg

Come arriviamo a questo grafico? Vediamolo assieme.
La base di tutto sono 2 medie mobili dei prezzi: una calcolata su un orizzonte temporale breve (12 periodi) e uno lungo (26 periodi).
Grazie ad esse possiamo tracciare…

1) MACD Line: una curva che descrive periodo dopo periodo la differenza tra la media mobile calcolata su 12 periodi e quella calcolata su 26 periodi.
2) Signal Line: curva che descrive la media mobile esponenziale della MACD Line, calcolata su 9 periodi
3) Istogramma (grafico a barre): che ci dà una visione grafica immediata della distanza tra la MACD line e la Signal line, e quindi della forza del trend. Le barre vanno su e giù rispetto alla Central line, o linea dello zero

Le indicazioni che ci dà la Media Mobile convergenza divergenza

All’inizio abbiamo detto che il MACD è un indicatore che serve a evidenziare la forza di un trend. E infatti…
A) Se la MACD Line e la SIGNAL line divergono (si allontanano), le barre dell’istogramma si allungano e vuol dire che il trend è forte
B) Se la MACD Line e la SIGNAL line invece convergono (si avvicinano), le barre dell’istogramma si accorciano e questo vuol dire che il trend sta perdendo forza. Presto quindi potrebbe avvenire una inversione di tendenza.

Qui sotto c’è una immagine dal broker che spiega tutto meglio.

divergenza-macd-prezzi-2

Il momento cruciale però è quando le due medie si avvicinano a tal punto da incrociarsi tra loro (in gergo vengono chiamati “crossover”): qui scatta il SEGNALE DI TRADING.
Andiamo a vedere quali…

I segnali di trading operativi grazie al MACD

Per illustrare i segnali operativi, ci avviamo ancora una volta di uno screenshot preso dal broker .

media-mobile-convergenza-divergenza-2.jpg

Dal punto di vista operativo, possiamo ricevere dei segnali di trading quando c’è un incrocio tra le due linee oscillanti:
1) Segnale di acquisto: un segnale di apertura di una posizione long si ha quando la MACD line supera dal basso verso l’alto la Signal Line, mentre ci troviamo in una fase ribassista (cioè quando le due curve sono sotto la central line).
2) Segnale di vendita: un segnale di apertura di una posizione short si ha quando la MACD line supera dall’alto verso il basso la Signal Line, mentre ci troviamo in una fase rialzista (cioè quando le due curve sono sopra la central line).

Un altro modo di utilizzare il MACD: la divergenza dai prezzi

L’utilità della media mobile di convergenza/divergenza non è soltanto quella che abbiamo appena visto. Infatti questo strumento può fornirci altri indicazioni interessanti durante le sessioni di trading.

In particolare, riceviamo un segnale importante quando l’indicatore MACD ha un andamento difforme rispetto ai prezzi (si parla di DIVERGENZA).
Ancora una volta sfruttiamo la piattaforma di per illustrare questa situazione.
divergenza-macd-prezzi.jpg
Se l’indicatore tende verso il basso mentre i prezzi vanno verso l’alto (o viceversa), vuol dire che il trend si sta esaurendo.
Dal punto di vista pratico questo ci suggerisce – nel caso in cui siamo già dentro il mercato – che potrebbe essere il momento opportuno per uscire. Se invece non siamo già sul mercato, questa situazione ci suggerisce di stare attenti alla possibile inversione del trend.

Conclusioni sulla media mobile di convergenza/divergenza

Come abbiamo visto, il MACD può fornirci delle indicazioni molto importanti relative alla nostra attività di trading. Del resto non è un caso se questo indicatore è tra i più utilizzati in ambito finanziario.
Ovviamente, anche qui non mancano i falsi segnali. Anche per questo molti lo utilizzano insieme ad altri strumenti dell’analisi tecnica, così da avere delle indicazioni più accurate.
Buon trading!

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