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PARABOLIC SAR, cos’è e come si utilizza questo indicatore nel trading

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Questo indicatore ci segnala i punti in cui potremmo uscire dal mercato oppure prossimi ad una inversione

Nell’analisi tecnica spesso viene utilizzato l’indicatore PARABOLIC SAR trading, che appartiene alla famiglia degli indicatori LAGGING, cioè quegli strumenti che seguono un trend già formato.
Questo indicatore venne sviluppato da Welles Wilder, lo stesso che ha inventato anche un altro famoso strumento, ovvero il Relative Strength Index – RSI.

Il termine SAR è un acronimo che sta per “Stop and Reversal”, perché la sua principale funzione è quella di seguire la forza di un trend e dirci quando è il caso di uscire da una posizione (stop) e stare attenti perché potremmo aprirne una contraria (reversal) perché un trend sta esaurendo la propria spinta.

La prima cosa da avere chiara in mente quindi, è che l’indicatore Parabolic Sar va sfruttato quando esiste un TREND DEFINITO, mentre nelle fasi laterali di mercato non è affidabile.

Come si presenta graficamente il Parabolic SAR

Dal punto di vista grafico esso genera una serie di parabole a puntini che si formano sopra il livello dei prezzi (nel caso di trend ribassista) oppure sotto il livello dei prezzi (in caso di trend rialzista).
Vediamo un esempio concreto sulla webtrader di , uno degli operatori più famosi del mercato.

parabolic-sar-1.png

…un breve cenno sul calcolo

Giusto per completezza, facciamo solo un accenno al calcolo del Parabolic SAR trading, anche se dal punto di vista pratico ci interessa poco visto che la piattaforma di trading fa tutto per noi.

La formula Parabolic Sar peraltro è complessa e si basa sull’Acceleratore, che è un coefficiente moltiplicativo che rende questo strumento a forma di parabola.
Questo coefficiente viene posto al 2% e poi cresce fino ad un valore massimo del 20% ogni volta che incontra un nuovo punto estremo (nuovo massimo in un trend al rialzo o un nuovo minimo in un trend al ribasso).
Adesso andiamo a cose più concrete.

Come si usa il Parabolic SAR trading

L’unica situazione in cui si può efficacemente utilizzare il Parabolic SAR è quella in cui esiste un TREND prolungato, perché esso ci SEGNALA i punti in cui è meglio uscire dal trend (e anche i possibili punti di inversione dello stesso).

In teoria quindi si dovrebbe VENDERE quando il Parabolic SAR si posiziona sopra le candele dei prezzi.
In teoria quindi si dovrebbe COMPRARE quando il Parabolic SAR si posiziona sotto le candele dei prezzi.
Ma in realtà l’indicatore Parabolic Sar trading non si usa così…

…NON va usato da solo…

Il Parabolic SAR va sempre sfruttato assieme ad altri indicatori, e c’è un motivo…
Abbiamo detto che l’elemento cruciale è il TREND, ma proprio questo requisito talvolta disorienta i trader, inducendolo a commettere spesso due errori.
Il primo è quello di “vedere” situazioni di trend dove invece non ci sono.
Il secondo è di vedere delle inversioni quando invece il trend è ancora in corso.

Prendiamo il caso qui sotto, sempre utilizzando la piattaforma :

parabolic-sar-2.png

Come possiamo vedere nell’esempio su , durante un trend ribassista capita che l’indicatore Parabolic Sar finisca sotto i prezzi. Ma il trend ribassista come possiamo vedere in seguito, era ancora in corso.
Lo stesso può succedere anche al contrario, ovvero una parabola che finisce sopra i prezzi anche se il trend rialzista è ancora in corso.
In tutti questi casi il trader può facilmente cadere in errore, decidendo di entrare a mercato o uscire dal mercato solo perché glielo “dice” il Parabolic SAR trading.
Quindi che si fa?

E’ ESSENZIALE che l’indicatore Parabolic SAR non venga mai usato da solo, ma sempre in combinazione con altri strumenti che servono a identificare un trend, affidando poi al Parobolic Sar il compito di dirci fino a quale momento possiamo cavalcarlo e quando invece dobbiamo fermarci.

Esempio: Parabolic SAR e ADX

Tra i vari strumenti che possono essere utilizzati in combinazione con il Parabolic SAR trading, Wilder raccomandava l’uso di un altro suo indicatore, l’ADX (Average Directional Index).
Vediamo un esempio grazie al broker :

parabolic-sar-adx

In questo caso quando la linea verde ADX è sopra la rossa, è in atto un trend bullish e possiamo sfruttare il Parabolic SAR per entrare a mercato al rialzo e cavalcare il trend finché non sarà l’ADX a dirci che è esaurito.

Invece quando la linea rossa è sopra la verde, significa che è in atto una tendenza bearish e anche in questo caso possiamo sfruttare il Parabolic SAR per cavalcare il trend finché non sarà l’ADX a dirci che è esaurito.

Ma oltre all’ADX, ci sono anche altri indicatori che possono essere utilizzati assieme al Parabolic SAR tading. Molto spesso viene utilizzato lo Stochastic per individuare soglie di ipercomprato e ipervenduto (80-20).

L’altra utilità del Parabolic SAR: stop loss trailing

L’indicatore Parabolic SAR è molto utilizzato per fissare lo Stop Loss di una posizione, e adeguarlo a poco a poco (una sorta di traling stop manuale).
In questi casi lo Stop Loss viene posto qualche pips oltre il punto dell’indicatore al momento in cui apre ogni candela.
Vediamo un esempio grazie al broker :

parabolic-sar-stop-loss

In seguito andremo a spostare lo “stop loss” sui livelli individuati strada facendo dal Parabolic SAR, in tal modo sarà possibile far correre la propria operazione alzando (o abbassando) il livello di uscita dopo ogni candela.

Questo nel caso di trend duraturi ci consentirà di rimanere nel trend proprio finché non si SEGNALA una possibile inversione. Così facendo massimizzeremo i guadagni e al tempo stesso terremo la perdita potenziale sempre sotto controllo.
Buon trading!

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