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SUPERTREND, strategie e tecniche. Come usare questo indicatore

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L’indicatore Supertrend è un potente strumento analitico ma anche un trading system completo

Uno degli strumenti maggiormente apprezzati dai trader è l’indicatore SuperTrend, che fa parte degli indicatori di trend following.

Originariamente venne introdotto soltanto per individuare il momento giusto per uscire da un’operazione già aperta. In seguito però venne sfruttato anche per seguire l’andamento di una tendenza, diventando ancora più utile nelle sessioni di trading.

Questo potente strumento piace molto perché permette di ottenere molte informazioni a livello visivo, in maniera semplice e diretta.
E se viene usato bene può essere molto efficace.

L’utilità dell’indicatore Supertrend

Anzitutto, vediamo come si presenta il Supertrend grazie a una immagine tratta dalla piattaforma di trading .

supertrend-1.jpg

Come si vede nell’immagine su , questo indicatore è davvero particolare nel suo genere, perché le sue linee non procedono in modo sinuoso, bensì va a scatti e in alcuni punti diventa addirittura piatto.

Le linee dell’indicatore Supertrend

Dal punto di vista grafico, il Supertrend si presenta come una linea rossa quando il SuperTrend è sopra i prezzi (trend ribassista), e verde quando è sotto i prezzi (trend rialzista).

Durante il passaggio da un colore all’altro si assiste a un “salto” di posizione, come vediamo nel grafico qui sotto sulla piattaforma .

supertrend-3.jpg

In una fase ribassista il SuperTrend piatto si definisce “tetto” (infatti si trova sopra il grafico del prezzo), mentre in un trend rialzista si chiama “pavimento”.

Una cosa interessante che possiamo notare osservando l’immagine sul broker , è che in alcune fasi la linea diventa orizzontale.
Questo succede quando nel mercato è in atto una “battaglia” tra compratori e venditori. C’è chi spinge per far proseguire il trend e chi invece per invertirlo. Il risultato è un “pareggio” che rende la linea piatta.

Se osserviamo il grafico sulla piattaforma , possiamo notare anche un’altra cosa importante: la linea del supertrend agisce da supporto e resistenza dinamica.
Quando c’è l’attraversamento della linea ci si aspetta quindi una reazione dei prezzi (il segnale operativo si completa quando la candela di violazione è chiusa).

I due pregi dell’indicatore Supertrend

All’indicatore SuperTrend vengono ricondotti DUE GROSSI PREGI:

1) Il PRIMO PREGIO è che funziona in modo pressoché universale: esso infatti è applicabile su qualsiasi scala temporale (il nostro timeframe trading può infatti essere breve, brevissimo o anche lunghi, anche se poi faremo delle precisazioni in seguito…).
Inoltre è applicabile a tutti gli strumenti finanziari: azioni, indici, forex, ecc.

2) Il SECONDO PREGIO è che – a differenza di molti altri indicatori trend following – il Supertend  tiene conto anche della volatilità del mercato.
Gli altri (come ad esempio il Parabolic SAR) non lo fanno, e questo talvolta fa scambiare semplici correzioni del trend come possibili fine del trend, inducendo i trader ad uscite troppo anticipate dal mercato.
Invece il SuperTrend filtra questi momenti, e ciò ci consente di tenere la posizione aperta per tutto il tempo necessario.


Come si calcola il SuperTrend?

Anche se sulla nostra piattaforma di trading il calcolo viene fatto in automatico, un rapidissimo accenno è utile comunque farlo.

Il SuperTrend si calcola a partire della volatilità media di un asset nel periodo di riferimento.
A sua volta la volatilità viene calcolata con un altro indicatore molto noto, ovvero l’Average True Range.
Alla volatilità viene poi applicato un coefficiente moltiplicatore (di solito 3) in relazione ad certo periodo di osservazione sul quale viene calcolata la volatilità (di solito 10).

Volendo essere molto sintetici, quello su cui focalizzarsi sono proprio questi due parametri: PERIODO DI RIFERIMENTO e COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE. Da loro dipende la maggiore o minore efficacia del SuperTrend.
Ma torneremo a breve sulla questione…


Come utilizzare il Supertrend

Ci sono 3 diversi modi in cui questo indicatore ci aiuta nella nostra operatività.

1) FILTRA LE OPERAZIONI. Dal momento che ci dice in modo chiaro ed evidente che trend è in atto, ci indirizza subito verso il tipo di operazioni da fare (ricordi che non si va mai contro il trend?).
Se la tendenza di fondo è rialzista faremo solo operazioni long, se ribassista solo operazioni short. In questo modo filtriamo diversi falsi segnali “contro-trend”.

2) IDENTIFICA GLI STOP. Infatti esso ci suggerisce di uscire da un’operazione quando cambia la direzione del supertrend.

3) GENERA SEGNALI OPERATIVI. Infatti questo strumento ci suggerisce di entrare long quando il prezzo va sopra il SuperTrend, e di andare short in caso contrario.
Teoricamente possiamo rimanere sempre a mercato – strategia stop&reverse – passando da long a short e viceversa di continuo.
ATTENZIONE: ricordiamo che in questo caso faremmo una forzatura, perché un approccio simile ci farebbe entrare a mercato anche controtrend. A noi usarlo così non piace, però se vuoi sfruttare anche le operazioni in controtendenza, ricordati di fare una gestione molto cauta degli stop loss.

…un confronto…

Adesso che ne sai un po’ di più di questo strumento, facciamo un piccolo passo indietro.
Ricorderai che all’inizio ti abbiamo detto che altri indicatori Trend Following non tengono conto della volatilità, e questo spesso induce in errore i trader, perché mandano segnali di uscita dal mercato anche quando i trend sono ancora in corso, perché scambiano delle semplici correzioni del trend in segnali di esaurimento del trend.

Per dimostrartelo sfruttiamo nuovamente la piattaforma , per farti vedere sullo stesso grafico come si comportano il SuperTrend e il Parabolic SAR.

supertrend-parabolic-sar.jpg

Si nota immediatamente come il continuo cambio di colore del Parabolic SAR dia luogo a molti più falsi segnali rispetto al Supertrend, che invece cambia meno frequentemente il proprio andamento.


Il fattore tempo del Supertrend Indicator

All’inizio abbiamo detto che l’indicatore Supertrend ha il vantaggio di poter essere utilizzato in qualunque situazione temporale: breve, brevissima o lungo periodo.
Va precisato però che l’efficacia può variare molto in ragione del tempo che si sceglie.

In generale per periodi troppo brevi (sotto l’ora) si perde di efficacia, ma comunque non esiste una regola unica, per cui per decidere il miglior settaggio è opportuno fare qualche tentativo sullo strumento finanziario che intendiamo tradare.

Accade così che se in alcuni casi usare un parametro moltiplicatore pari a 3 (quello che c’è di default sulla piattaforma) può anticipare troppo le uscite dal mercato, in altri casi però settarlo a 4 o 5 può avere l’effetto opposto.
Fare delle prove sui dati storici può aiutarci a scegliere meglio il parametro giusto.
Questo discorso vale comunque in generale per tutti gli indicatori, quando si tratta di decidere il miglior time frame per fare trading.

Strategie con il Supertrend

Quelli che abbiamo visto finora sono consigli generali sull’utilizzo del SuperTrend. C’è chi lo utilizza come vero e proprio trading system completo, basando le proprie operazioni solo su questo indicatore.
Noi invece ti suggeriamo di NON utilizzarlo da solo, bensì combinandolo con altri strumenti.

Infatti anche se il SuperTrend è un indicatore validissimo, come diciamo sempre è meglio sfruttare ogni indicatore in combinazione almeno con un altro.
Di possibilità ce ne sono tante.
Possiamo usarlo assieme al Momentum, al CCI – Commodity Channel Index, all’ADX, all’RSI.
Ogni indicatore farà la sua parte e quando entrambi ci forniranno lo stesso segnale, questo ovviamente sarà rafforzato e più efficace. In questo modo avrai costruito una strategia più completa.

C’è poi un’altra possibilità che adesso andiamo a vedere…

Strategia del doppio Supertrend

C’è anche la possibilità di sfruttare il ST non in combinazione con un altro strumento, bensì abbinando due linee Supertrend: una veloce (ad esempio con parametri 21-2) e una lenta (il classico 10-3).
Si parla in questi casi di strategia del doppio Supertrend.

Per spiegare come funziona, sfruttiamo un esempio concreto sempre sulla piattaforma .

supertrend-doppio.jpg

Quando la curva veloce incrocia dal basso verso l’alto la curva lenta (diventando entrambe verdi) abbiamo un segnale di acquisto.
Abbiamo un segnale di vendita quando la curva veloce torna sotto la curva lenta (e diventano entrambe rosse).
In sostanza per acquistare o vendere aspettiamo che entrambe le curve siano coerenti come colore: diventano tutte e due rosse o verdi.

Riguardando l’esempio sul broker , precisiamo una cosa: dal momento che il trend primario che abbiamo visto su un timeframe lungo è ribassista, quando andiamo a operare su timeframe più breve sfrutteremo la strategia doppio Supertrend solo per operazioni di vendita.
Entriamo quindi a mercato solo quando l’indicatore lento e veloce diventano entrambi rossi (ribassisti).
Non c’è dubbio che ci è andata decisamente bene (purtroppo non sempre si è così fortunati).


Conclusioni

Abbiamo visto quanto l’indicatore SuperTrend sia apprezzabile per l’efficacia e la semplicità con cui agevole il nostro trading. Essendo un indicatore trend following, noi suggeriamo sempre di utilizzarlo in modo coerente al trend primario.

Questo strumento ha il grosso pregio – proprio per la sua semplicità – di ridurre lo stress che si accumula durante le sessioni di trading, e quindi ridurre anche i potenziali errori.
Come tutti gli strumenti presenta anche dei difetti, come il fatto di essere un po’ lento a segnalarci l’ingresso (viene infatti sacrificata la prima gamba di un nuovo trend) ma è uno scotto che si può sopportare data l’efficacia complessiva dello strumento.
Buon trading!

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