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SUPERTREND, strategie e tecniche. Come usare questo indicatore

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Il Supertrend è un potente indicatore (ma anche un trading system completo) che serve ad ottimizzare il momento di uscita da un'operazione

Uno degli indicatori maggiormente apprezzati dai trader è il SuperTrend, che venne introdotto per ottimizzare il momento di uscita da un'operazione ma che si rivela ottimo per seguire l'andamento di una tendenza e sfruttarla per la nostra operatività. Questo potente strumento piace molto perché permette di ottenere molte informazioni a livello visivo in maniera semplice e diretta, e soprattutto perché è molto efficace.


Al SuperTrend si riconoscono due grossi pregi:
1) funziona in modo pressoché universale: esso infatti è applicabile su qualsiasi scala temporale (dal brevissimo timeframe fino a quelli lunghi, anche se poi faremo delle precisazioni in seguito...) ed a tutti gli strumenti finanziari (azioni, indici, forex).
2) A differenza di molti altri indicatori trend following (anche detti "lagging") tiene conto della volatilità del mercato. Gli altri (come ad esempio il Parabolic SAR) non lo fanno e questo spesso spinge il trader ad uscite dal mercato troppo anticipate perché vengono scambiate semplici correzioni come possibili fine del trend. Invece il SuperTrend filtra questi momenti, e ciò ci consente di tenere la posizione aperta per tutto il tempo necessario.


Ecco come si presenta il ST sulla piattaforma MetaTrader4 usata da LCG - London Capital Group, un broker con esperienza ventennale che piace ai trader anche perché non impone un deposito minimo.
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Come si calcola il SuperTrend?


Anche se sulla nostra piattaforma di trading il calcolo viene fatto in automatico, qualche accenno è utile comunque farlo.
Il SuperTrend si calcola a partire della volatilità media di un asset nel periodo di riferimento. La volatilità viene estrapolata mediante un altro indicatore molto noto, ovvero l'Average True Range. Alla volatilità viene poi applicato un coefficiente moltiplicatore (di solito 3) in relazione ad certo periodo di osservazione sul quale viene calcolata la volatilità (di solito 10).
Volendo essere molto sintetici, quello su cui focalizzarsi sono proprio questi due parametri. Da loro dipende la maggiore o minore efficacia del SuperTrend. Ma torneremo a breve sulla questione...


Dal punto di vista grafico, il Supertrend si presenta come una linea rossa quando il SuperTrend è sopra i prezzi (trend ribassista), e verde quando è sotto i prezzi (trend rialzista). Durante il passaggio da un colore all'altro si assiste a un "salto" di posizione.
Inoltre in alcune fasi la linea diventa orizzontale. Ciò si verifica quando nel mercato è in atto una "battaglia" tra compratori e venditori. C'è chi spinge per far proseguire il trend e chi invece per invertirlo. In una fase ribassista il ST piatto si definisce "tetto" (infatti si trova sopra il grafico del prezzo), mentre in un trend rialzista si chiama "pavimento".
Se osserviamo il disegno, possiamo notare che la linea del supertrend agisce da supporto e resistenza dinamica. Quando c'è l'attraversamento della linea ci si aspetta quindi una reazione dei prezzi (il segnale operativo si completa quando la candela di violazione è chiusa).


supertrend-3.jpg

Come utilizzare il Supertrend


Ci sono 3 diversi modi in cui questo indicatore ci aiuta nella nostra operatività.
1) FILTRA LE OPERAZIONI. Dal momento che ci dice in modo chiaro ed evidente che trend è in atto, ci indirizza subito verso il tipo di operazioni da fare (ricordi che non si va mai contro il trend?). Per cui se la tendenza di fondo è rialzista faremo solo operazioni long, se ribassista solo operazioni short. In questo modo filtriamo diversi falsi segnali "contro-trend".
2) IDENTIFICA TRAILING STOP. Infatti esso ci suggerisce di uscire da un'operazione quando cambia la direzione del supertrend.
3) GENERA SEGNALI OPERATIVI. Infatti questo strumento ci suggerisce di entrare long quando il prezzo va sopra il SuperTrend, e di andare short in caso contrario. Teoricamente possiamo rimanere sempre a mercato - strategia stop&reverse - passando da long a short e viceversa di continuo.
ATTENZIONE: ricordiamo che in questo caso faremmo una forzatura, perché un approccio simile ci farebbe entrare a mercato anche contro trend. A noi usarlo così non piace, però se vuoi sfruttare anche le operazioni in controtendenza, ricordati di fare una gestione molto cauta degli stop loss.


...un confronto...


Adesso che ne sai un po' di più di questo strumento, facciamo un piccolo passo indietro. Ricorderai che all'inizio ti abbiamo detto che altri indicatori Trend Following non tengono conto della volatilità, e questo - dal punto di vista operativo - si traduce in segnali di uscita dal mercato che possono essere sbagliati.
Per dimostrartelo ti facciamo vedere sullo stesso grafico (utilizzando la piattaforma LCG - London Capital Group) il SuperTrend e il Parabolic SAR.
Si nota immediatamente come il continuo cambio di colore del Parabolic SAR dia luogo a molti più falsi segnali rispetto al Supertrend.
supertrend-parabolic-sar.jpg


Il fattore tempo


All'inizio abbiamo detto che questo indicatore ha il vantaggio di poter essere utilizzato in qualunque situazione temporale: breve, brevissima o lunga. Va precisato però che l'efficacia può variare molto in ragione del tempo che si sceglie. In generale per periodi troppo brevi (sotto l'ora) si perde di efficacia, ma comunque non esiste una regola unica, per cui per decidere il miglior settaggio è opportuno fare qualche tentativo sullo strumento finanziario che intendiamo tradare.
In alcuni casi usare un parametro moltiplicatore pari a 3 (quello che c'è di default sulla piattaforma) può anticipare troppo le uscite dal mercato; in altri casi però settarlo a 4 o 5 può avere l'effetto opposto. Fare delle prove sui dati storici può aiutarci a scegliere meglio il parametro giusto.



Strategie con il Supertrend


Quelli che abbiamo visto finora sono consigli generali sull'utilizzo del SuperTrend. C'è chi lo utilizza come vero e proprio trading system completo, ma noi preferiamo suggerirti di non utilizzarlo da solo bensì integrarlo nelle tue strategie di trading prevedendo l'uso anche di altri strumenti.


Infatti anche se il SuperTrend è un indicatore validissimo, come diciamo sempre è meglio sfruttare ogni indicatore in combinazione almeno con un altro.
Di possibilità ce ne sono tante. Possiamo usarlo assieme al Momentum, al CCI, all'ADX, all'RSI. Ogni indicatore farà la sua parte e quando entrambi ci forniranno lo stesso segnale, questo ovviamente sarà rafforzato e più efficace. In questo modo avrai costruito una strategia più completa.
C'è poi un'altra possibilità...


Strategia del doppio Supertrend


C'è anche la possibilità di sfruttare il ST non in combinazione con un altro strumento, bensì abbinando due linee Supertrend: una veloce (ad esempio con parametri 21-2) e una lenta (il classico 10-3).
In questo caso quando la curva veloce incrocia dal basso verso l’alto la curva lenta (diventando entrambe verdi) abbiamo un segnale long. Si esce quando la curva veloce torna sotto la curva lenta (e diventano entrambe rosse). In sostanza aspettiamo che entrambe le curve siano coerenti come colore: diventano tutte e due rosse o verdi.


Vediamo un esempio qui sotto (sempre su piattaforma LCG - London Capital Group) nel quale il trend primario che abbiamo visto su un timeframe lungo è ribassista. Per questo motivo nel nostro timeframe più breve sfrutteremo il ST solo per operazioni short. Entriamo a mercato solo quando l'indicatore lento e veloce diventano entrambi rossi (ribassisti). Ecco cosa succede...
supertrend-doppio.jpg


Conclusioni


Abbiamo visto quanto il SuperTrend sia apprezzabile per l'efficacia e la semplicità con cui agevole il nostro trading. Essendo un indicatore trend follwing, noi suggeriamo sempre di utilizzarlo in modo coerente al trend primario.
Questo strumento ha il grosso pregio - proprio per la sua semplicità - di ridurre lo stress che si accumula durante le sessioni di trading, e quindi ridurre anche i potenziali errori. Come tutti gli strumenti presenta anche dei difetti, come il fatto di essere un po' lento a segnalarci l'ingresso (viene infatti sacrificata la prima gamba di un nuovo trend) ma è uno scotto che si può sopportare data l'efficacia complessiva dello strumento.





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