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Indicatore ZIG ZAG, come funziona e STRATEGIA di trading

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Guida allo ZigZag, indicatore di trading. Settaggio dei parametri e utilizzo nella strategia con Fibonacci

Uno strumento semplicissimo eppure assai potente: è l'indicatore Zig Zag (ZZ), uno dei più utilizzati nel trading online. Si tratta di un indicatore trend following che filtra quei movimenti di prezzo che non sono ritenuti significativi, ovvero quelli che non superano un certo valore X (espresso in percentuale o in punti). Quello che ne risulta è una rappresentazione dell'andamento dell'asset tramite una linea spezzata (a Zig Zag appunto) che rende più facile e visibile l'identificazione dei trend.
Possiamo vederlo in questo esempio...
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Come si calcola lo Zig Zag e che parametri usare


A seconda del tipo di grafico sul quale lo applichiamo, lo ZigZag prende in considerazione diversi valori. Nel "grafico a linea" infatti prende come riferimento i prezzi di chiusura (perché sono i soli che questo tipo di grafico adotta) mentre in un grafico a candele (candlestick) oppure in quello a barre, il calcolo dello Zig Zag fa riferimento ai prezzi minimi e massimi (Qui è spiegata la differenza tra i tipi di grafico nel trading).


In secondo luogo va detto che essendo lo Zig Zag incentrato sui dati storici del prezzo, l’ultimo punto (e quindi l'ultimo tratto di spezzata) è sempre in continuo divenire, dal momento che il prossimo prezzo potrebbe spostarlo ancora. Ciò vuol dire che nelle analisi non va tenuto in considerazione l'ultimo punto (visto che è ancora in formazione), ma occorre basarsi solo su quanto accaduto in precedenza.


Parametri


Sulle nostre piattaforme di solito l'indicatore Zig-zag può essere personalizzato con la definizione di TRE PARAMETRI (così è ad esempio sulla MetaTrader):
1) Profondità (Depth): è la distanza minima (in candele) nella quale l'indicatore non rappresenterà un nuovo massimo/minimo che si discosta dal precedente per un valore almeno pari alla "Deviazione". Di solito è fissato a 12.
2) Deviazione (Deviation): La deviazione è la variazione minima di prezzo che deve avere un massimo/minimo rispetto al massimo/minimo precedente affinché lo ZigZag identifichi un nuovo picco. Di solito esprime una percentuale ed è fissato a 5.
3) Backstep: il numero minimo di candele che deve intercorrere tra due massimi/minimi successivi. Sulle nostre piattaforme il valore di default è 3.


Solitamente i trader personalizzano l'indicatore agendo solo sul parametro "profondità". Occhio però, perché se si imposta un valore troppo basso potrebbe conferire un andamento molto più "isterico" allo ZigZag, che genererebbe delle spezzate brevi e numerose (in pratica tanti microtrend poco attendibili e continue inversioni).
Al contrario se utilizziamo soglie troppo elevate lo Zig Zag diventerà fin troppo "insensibile", perché eliminerà non solo i rumori di fondo ma anche dei dati più utili. Per definire in maniera corretta questo parametro l'unico modo è studiare le condizioni di mercato e lo specifico asset oggetto dell'analisi tecnica.
A titolo di esempio, possiamo vedere sulla MetaTrader del broker FxORO come varia lo ZZ nel caso in cui usiamo una profondità pari a 12 (in blu) e una pari a 6 (in turchese).
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Zig Zag e pattern


Prima di vedere come utilizzare in modo concreto lo Zig Zag, dobbiamo sottolineare che questo indicatore rende possibile individuare le figure grafiche tipiche dell'analisi tecnica, dalla più semplici trend-line fino ai triangoli, canali e testa e spalle. Anzi vista la conformazione dello ZZ, diventa anche più semplice individuarle.
Va tuttavia ribadito ciò che abbiamo detto poco sopra riguardo l'ultimo punto dello Zig Zag (che è il meno affidabile) per cui occorre un po' di cautela.
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Come usare lo Zig Zag: strategia operativa intraday


Lo ZigZag è un indicatore valido per fare trading sfruttando i breakout, ovvero la rottura di supporti e resistenze che tracciamo a partire dagli stessi picchi dello ZigZag. Questo vale anche per l'operatività intraday su Timeframe ridotti (ad esempio da 15 minuti a 1 ora).
Sottolineiamo che su intraday il nostro suggerimento è quello di muoversi SEMPRE in direzione del trend principale (di medio/lungo periodo), mai contro.


PRIMA DI PROCEDERE FACCIAMO UNA PRECISAZIONE IMPORTANTE: adesso ti mostriamo in che modo può esserci utile lo ZigZag, ma solo per semplicità lo utilizzeremo da solo. In realtà esso va sempre usato assieme ad altri strumenti, tant'è che tra un po' lo vedremo anche in combinazione con il CCI (Commodity Channel Index).


Di base c'è un modo di sfruttare lo Zig Zag con settaggio standard a 12,5,3, ovvero tracciando a partire dai punti di picco delle linee che assumeranno il ruolo di supporti/resistenze. Pertanto, quando poi si verifica un breakout di questi livelli, abbiamo un segnale di ingresso a mercato. Ecco un esempio sfruttando ancora il broker FxORO (in coda trovi una TABELLA che confronta la proposte di diversi broker noti):
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In questi casi lo stop-loss può essere piazzato al picco opposto (o se troppo ampio possiamo piazzarlo a metà) mentre il take profit tra la metà e i 2/3 della lunghezza del tratto di linea spezzata della nostra ZigZag Line.
RIBADIAMO ANCORA: questo è la base per utilizzare lo ZigZag, che va sempre usato con altri strumenti.
Vediamo un altro esempio.



Strategia con ZigZag e CCI


In questo caso utilizziamo l'indicatore ZigZag (valori 12,5,3) come abbiamo visto poco fa, ma assieme al CCI (Commmodity Channel Index) che è un indicatore che ci fa capire se c'è tensione dal lato dei compratori o venditori.
Riceviamo un SEGNALE DI ACQUISTO nel momento in cui si verifica una rottura dell'ultimo valore massimo dello zigzag e al tempo stesso il valore dello CCI supera i 100. Il valore di entrata è quello di rottura di un punto dal valore estremo dello Zigzag.
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Riceviamo un SEGNALE DI VENDITA nel momento in cui si verifica una rottura dell'ultimo valore minimo dello zigzag e al tempo stesso il valore dello CCI sarà inferiore a -100. Il valore di entrata è quello di rottura di un punto dal valore estremo dello Zigzag.
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Lo Zig Zag, Elliot e Fibonacci


Uno dei modi classici (anche se poco diffusi nel largo popolo dei trader) per utilizzare lo ZigZag è impiegarlo assieme alle (Onde di Elliott) o i ritracciamenti di Fibonacci.


ZIG ZAG E ONDE DI ELLIOTT: In questo caso lo ZZ serve a identificare a che punto si trovi attualmente un determinato prezzo all’interno di un ciclo di waves. Ricordiamo che la teoria delle onde di Elliott presuppone che il comportamento della folla nel mercato finanziario possa essere descritto dalla struttura delle onde.
ZIG ZAG E FIBONACCI: Spesso lo ZigZag viene utilizzato assieme ai ritracciamenti di Fibonacci, in modo da sfruttare tutti gli swing che avvengono durante fasi di mercato con trend ben definiti, che si prendono le loro tipiche pause di ritracciamento.
Dal punto di vista operativo si traccia il Fibonacci sfruttando come origine un picco massimo/minimo di un ZigZag e come termine il picco opposto dello stesso ZigZag. Poi per le entrate e uscite dal mercato si sfruttano le tecniche di trading dei ritracciamenti di Fibonacci, quindi i "rimbalzi" del prezzo tra i vari livelli di ritracciamento.
Ancora una volta vediamo un esempio tratto dal broker FxORO
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Conclusioni


Lo Zig Zag è uno strumento di trading molto utile, che presenta molti pregi ma anche difetti. Ad esempio come tutti gli indicatori che sfruttano i dati storici presenta un certo ritardo.
D'altra parte però è un indicatore molto semplice da usare e da "leggere", il che lo rende perfetto per identificare i trend (specie quello primario) ed anche le figure classiche dell'analisi tecnica (come il disegno di trend-lines, i testa e spalle, ecc).
Come diciamo sempre, è essenziale comunque che non venga mai usato da solo. Lo Zig Zag infatti non ha lo scopo di fornirci segnali di ingresso o uscita dal mercato, ma di evidenziare lo stato di un trend.





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