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ELLIOTT WAVEs, le ONDE per fare trading. Ecco come sfruttarle

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La teoria dei cicli di Elliott consente di identificare con incredibile precisione i movimenti dei prezzi durante un trend

Uno degli strumenti più interessanti che si trovano sulle piattaforme di trading sono le “onde di Elliott” o “Elliott Wave” (EWT), che prendono il nome dal loro ideatore Ralph Nelson Elliott e tavolta sono indicate anche come “cicli di Elliott”.

Partendo dal presupposto che il mercato si muove in modo ciclico tra momenti di espansione e di contrazione, le Elliott Waves sarebbero in grado di individuare in che punto del ciclo siamo, e quindi come si evolveranno i prezzi in futuro.

La base teorica delle Elliott Waves

La premessa del modello sviluppato da Elliott è importantissima: secondo lo studioso americano, i mercati non si muovono in modo disordinato e casuale, bensì seguono un ritmo ripetitivo che si articola in 5 onde (waves) che viaggiano a favore del trend principale (pattern impulsivo), seguite da 3 onde che vanno in senso contrario al trend (pattern correttivo).

Questi movimenti avanti e indietro si ripetono di continuo, come delle onde appunto.
In sostanza accade più o meno quello descritto in questa immagine in un mercato rialzista e ribassista…

onde-elliot-1.jpg

Elliott arrivò a questa conclusione soltanto dopo aver osservato per anni l’andamento delle quotazioni, e dopo aver raccolto abbastanza dati da verificare questa teoria. Per questo motivo questo modello è largamente utilizzato, e molti trader continuano anche oggi ad applicare la teoria di Elliott alle proprie strategie di trading.

Infatti se riflettiamo su quanto abbiamo detto finora, la conseguenza delle onde di Elliott è chiara: riuscendo ad identificare in maniera corretta il pattern corrente di un prezzo, è possibile prevederne l’andamento futuro e identificare dei punti dove il prezzo ha una maggiore probabilità di subire un’inversione.

Il ciclo completo delle Elliott Waves

Cerchiamo adesso di addentarci in modo più approfondito nel discorso delle onde di Elliott, e per farlo riprendiamo l’immagine vista poco fa…

onde-elliot-1.jpg

Come possiamo vedere, un “ciclo di base” definito dalle onde di Elliott è composto da 8 onde.

Le prime 5 onde formano COMPLESSIVAMENTE un movimento di impulso a favore di trend. Abbiamo evidenziato la parola “complessivamente”, perché non è che tutte le onde necessariamente si muovono a favore di trend, ma nel loro insieme realizzano un movimento coerente con la tendenza principale.
Vediamo un esempio concreto sulla piattaforma del broker

elliott-wave-1-2-3-4-5

Le 3 sotto-onde A-B-C formano COMPLESSIVAMENTE invece un’onda correttiva. Anche qui vale la stessa precisazione: non è necessario che tutte le onde si muovano contro-trend, ma che tutte insieme generano complessivamente un movimento controtrend.
Anche in questo caso sfruttiamo il broker per fare un esempio.

elliott-wave-a-b-c

Per completezza vediamo anche un ciclo di Elliot Waves che si verifica durante un trend ribassista.
Ecco un altro esempio concreto tratto dal broker

elliott-wave-1-2-3-4-5-ribasso

Pattern impulsivi e correttivi

Esaminata la questione per linee generali, adesso addentriamoci ulteriormente in questi concetti. Introduciamo quindi i Pattern impulsivi e correttivi che caratterizzano le Elliott Waves.

Riguardiamo la figura vista poco fa, che si forma durante un trend rialzista (le considerazioni che faremo valgono allo stesso modo in caso di trend ribassista).

elliott-wave-a-b-c

Possiamo distinguere due tipi di configurazioni.
PATTERN IMPULSIVO. Composto dalle onde rialziste 1, 3 e 5 (“onde d’impulso”) che si muovono nella direzione della tendenza e dalle onde 2 e 4 (“onde correttive”) che invece si muovono controtendenza.
Solitamente un pattern impulsivo si sviluppa all’interno di un canale, anche se alcuni movimenti occasionali fuori del canale possano essere osservati.

PATTERN CORRETTIVO. E’ composto da a-b-c. Di queste le due onde di ritiro a-c si muovono controtendenza rispetto al pattern impulsivo, mentre un’onda “b” si muove nella stessa direzione del pattern impulsivo.

Una volta che si è esaurito un ciclo, ne comincia un altro nella stessa direzione oppure nelle direzione opposta in caso di inversione. Ecco perché oltre a chiamarle “Onde di Elliott” si parla anche di “cicli di Elliot”.

Le Elliott wave extension

Come abbiamo visto, all’interno di un PATTERN IMPULSIVO ci sono 3 onde di impulso (1,3,5) che si muovono a favore di trend. Nel modello di Elliott queste onde di impulso possono talvolta essere formate a loro volta da un pattern impulsivo completo. In questo caso si parla di “estensione” dell’onda (Wave extension).
In pratica è come se si formasse un mini-ciclo dentro il ciclo principale.

Vediamo nell’immagine sottostante come si presentano e onde di impulso (wave) 1, 3, 5 quando ognuna di esse si presenta in forma “estesa”.

onde-elliot-4.jpg

Le varianti dei pattern correttivi

Se il PATTERN IMPULSIVO spesso presenta delle “extension”, anche il PATTERN CORRETTIVO (a-b-c) nella maggior parte dei casi non si presenta bello pulito come nell’immagine che abbiamo visto poco fa.
Infatti può presentare delle caratteristiche che variano di volta in volta.
Addirittura Elliott arrivò a identificare ben 21 tipi diversi di configurazione dei pattern correttivi!.

Tuttavia, tutte queste configurazioni in realtà sono delle varianti di 3 forme base, che vediamo qui sotto:
1) Formazione a zig-zag (con le varianti semplici, doppie, triple)
2) Formazione piatta (con le varianti standard, irregolari, doppiamente irregolare)
3) Formazione a triangolo (con le varianti ascendente, discendente, chiuso, aperto)

onde-elliot-2.jpg

Le onde di Elliott… divise in altre onde

Ogni ciclo di onde di Elliot è sostanzialmente un movimento infinito. Se infatti viene osservato da una prospettiva temporale più ridotta, ogni onda può essere suddivisa a sua volta in onde via via sempre più piccole.
Lo vediamo in questo esempio qui sotto dove la prima onda di impulso (quella che sopra era contrassegnata col numero 1) unitamente alla prima onda correttiva (che sopra era contrassegnata con il numero 2) formano a loro volta un ciclo.

onde-elliot-3.jpg

Secondo Elliott questo ciclo potrebbe essere scomposto a sua volta, e il successivo che ne deriva anche.
E così via fino a cicli sempre più piccoli…

La durata del ciclo

Nella teoria delle onde di Elliott, i cicli possono avere una durata molto variabile. Lo stesso Elliott in proposito fa una classificazione, partendo dal più lungo al più breve.
Esistono così 9 TIPI DI CICLO: Superciclo grande (dura decenni), Superciclo, Ciclo, Primario, Intermedio, Minore, Minuto, Minuette, Subminuette (dura poche ore).

In ogni caso, a prescindere dal fattore tempo il ciclo Elliott Wave segue sempre lo stesso andamento.

Come sfruttare le onde di Elliott

Le Onde di Elliott possono essere di enorme utilità per un trader, a patto che riesca a comprendere e identificare correttamente i pattern delle Elliott Waves.
Ma se impara a farlo, allora otterrà un doppio vantaggio:

1) Individuerà la direzione e la maturità di un trend
2) Saprà anche i range di movimento all’interno dei quali il trend si realizzerà.

Facciamo un esempio, aiutandoci con un caso concreto sulla piattaforma :

elliott-wave-target-stop-loss

Se identifichiamo correttamente i movimenti 1 e 2, possiamo aprire una posizione long alla creazione dell’onda d’impulso 3 (ovvero quella linea che va da 2 a 3). Lo STOP LOSS lo posizioniamo all’origine del movimento 1 (perché sappiamo che se il ciclo è ben individuato più in basso di quel livello non dovrebbe andare). Il nostro TARGET è compreso tra 3 e 5 (dal momento che sappiamo che ci sarà una onda correttiva numero 4, ma che la successiva onda di impulso non scenderà sotto il livello 3).

Come si vede, operando in questo modo possiamo controllare il range di prezzi all’interno del quale si deve rimanere affinché la teoria sia confermata, e così riusciamo ad ottimizzare il nostro trade.
Anche le onde di correzione 2 e 4 rappresentano opportunità di trading, visto che possiamo aprire posizioni in sell sapendo già quanto potranno scendere o salire al massimo i prezzi in queste onde.

Conclusioni

Qui abbiamo cercato di essere più sintetici possibile nell’illustrare la teoria delle Onde di Elliott. Essa infatti presenta numerose varianti rispetto all’originale, in particolare per quanto riguarda le onde di correzione.

La parte più delicata (e decisiva) per applicare la teoria sta nell’individuare i pattern che la compongono, e quindi le onde che si formano.
Serve molta esperienza nella lettura nei grafici, anche se il beneficio che si ottiene alla fine è enorme, visto che ci permettono di scegliere i migliori punti di entrata e di uscita, cercando di aprire posizioni in buy in corrispondenza dei minimi e posizioni in sell in corrispondenza dei massimi. Hai detto poco…

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