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Indicatore RSI: cos'è e come si calcola. Quali segnali di trading manda e come sfruttarlo

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La sua utilità sta nel poter evidenziare gli eccessi del mercato, e quindi le situazioni di ipervenduto e ipercomprato

L'indicatore RSI (Relative Strength Index) è uno degli oscillatori più popolari che vengono utilizzati nell'ambito dell'analisi tecnica, ovvero quella che a partite dall'osservazione dei grafici mira a formulare delle previsioni sul prezzo futuro.
L'utilità del RSI sta nel saper evidenziare gli eccessi del mercato, ovvero quelle situazioni in cui c'è forte pressione a vendere o comprare.


Come si calcola il Relative Strength Index (RSI)


Il calcolo del RSI è molto semplice, dal momento che è una media di differenze di prezzo che si sono registrate in un "n" numero di periodi.
Ecco la formula:
RSI = 100 - [ 100 / ( 1 + RS )]

...dove RS è il rapporto tra la media delle ultime chiusure al rialzo e la media delle ultime chiusure al ribasso, tutte calcolate su un numero "n" di periodi.


Per essere ancora più precisi, quando parliamo di media delle ultime chiusure al rialzo intendiamo la media delle differenze dei prezzi registrate tra apertura e chiusura nelle ultime n sedute rialziste.
Analogamente, per media delle ultime chiusure al ribasso si intende la differenza, tra apertura e chiusura, nelle ultime n sedute ribassiste.


Anche se ognuno può stabilire il valore degli "n" periodi da prendere in considerazione per il calcolo, di solito si utilizza il valore 14.
Ti precisiamo però che molti trader esperti tendono a variarlo in relazione all'asset negoziato o alle condizioni di mercato.
Va sottolineato però che man mano che il valore di n diminuisce, l'oscillatore diventa sempre più sensibile rispetto all'andamento dei prezzi, e inoltre diminuisce l'importanza dei movimenti e dei segnali dell'RSI. Difetti simili, ma in senso opposto, si hanno se viene dato a "n" un valore troppo elevato.
Per questo motivo finché non sarei esperto di questo indicatore, meglio usarlo con il valore di default 14.


Graficamente come si presenta l'RSI


La formula che abbiamo visto prima, ci restituirà un valore dell'oscillatore compreso tra 0 e 100. Tale caratteristica facilita la lettura del grafico.


Lo studioso Wilder, colui che propose per primo questa formula, definì due valori di riferimento all'interno di questo range.
1) 30: che definisce il limite al di sotto del quale c'è una situazione di mercato di ipervenduto, e quindi una possibile inversione rialzista in futuro.
2) 70: che definisce il valore al di sopra del quale si evidenzia una situazione di ipercomprato, che potrebbe presto dar luogo ad un'inversione ribassista.


Possiamo vedere come si rappresenta l'RSI in questo grafico di BDSwiss (il motivo per cui è uno degli operatori che preferiamo per fare trading te lo spieghiamo in questo articolo).
rsi.jpg


Come si utilizza l'oscillatore RSI


Il Relative Strength Index (RSI) può dare diverse indicazioni utili a chi fa trading. Ti diciamo subito che non viene mai utilizzato da solo, ma è sempre di supporto ad altri indicatori. Insomma, si utilizza assieme ad altri per dare conferma sui segnali di trading.
E' ad esempio molto diffusa la strategia che usa RSI e Bande di Bollinger.


I segnali di trading su ipervenduto e ipercomprato


Una delle tattiche operative più semplici basate sul RSI, è comperare un asset quando RSI raggiunge valori di ipervenduto bassi, o vendere quando raggiunge valori di ipercomprato molto alti. Ma come abbiamo detto poco fa, usarlo da solo è un errore perché la permanenza in zona estrema (di ipervenduto o ipercomprato) può durare per un tempo molto lungo. E' quindi un errore acquistare o vendere immaginando un'automatica e immediata reazione al rialzo o al ribasso.
Per questo motivo ti ribadiamo che l'RSI va usato congiuntamente ad altri indicatori per essere efficace (e in quel caso è molto molto utile).



Failure swing RSI


Lo stesso ideatore di questo oscillatore, ovvero John Welles Wilder Jr, ritenne di aver individuato un chiaro segnale di cambiamento di tendenza quando nel grafico si forma una figura particolare: "top failure swing".


failure-swing.jpg

Tale figura si forma quando, in corrispondenza di un trend rialzista l'RSI va al di sopra del livello 70 (ipercomprato), rimbalza sotto 70 e torna indietro (pullback) verso la soglia di 70 senza però salire oltre questo livello, infine si gira di nuovo verso il basso violando l'uncino realizzato nel suo primo ritorno sotto il livello di 70.


La situazione contraria si chiama "bottom failure swing", che si ha quando in corrispondenza di un trend ribassista l'RSI va al di sotto del livello 30 (ipervenduto), rimbalza sopra 30 e torna indietro(pullback) verso la soglia di 30 senza però scendere sotto questo livello, infine si gira di nuovo verso l’alto violando l’uncino realizzato nel suo primo ritorno sopra il livello di 30.


I segnali di divergenza con RSI


Un'altra delle maniere classiche per usare l'RSI è la ricerca di divergenze fra prezzi e oscillatore.


rsi-divergenza.jpg

Nell'esempio vediamo come l'asset dopo un forte ribasso genera due minimi discendenti mentre l’RSI genera due minimi crescenti. Qui si tratta di divergenza rialzista, in grado di catturare l'inversione del trend prima che si origini. Spesso tali divergenze danno origine ad inversioni importanti.


Conclusioni


Come vale per tutti gli altri indicatori, anche l'efficacia del RSI è variabile ed è proprio per questo che da solo non può costituire l'unico elemento di riferimento nel trading. Si rivela invece fondamentale come supporto da integrare ad altre analisi.
Qui trovi un ELENCO DELLE STRATEGIE che vengono comunemente usate nel trading (in alcune delle quali viene usato anche l'RSI).





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