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Martingala nel trading forex, CFD e opzioni binarie? Si può! Ecco come usare questa tecnica

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Ecco come sfuttare la strategia della martingala per fare profitti nel trading. Ma occhio, non è un metodo per principianti

Uno degli argomenti di discussione che spesso potrai trovare nell'ambito delle strategie di trading riguarda la "martingala". L'argomento si presterebbe a lunghissime discussioni e considerazioni, ma noi qui non vogliamo essere troppo pesanti, per cui cercheremo di essere essenziali e andremo al sodo.


Partiamo dalla base: cos'è questa martingala?
E' un concetto introdotto nella teoria della probabilità dal matematico francese Paul Pierre Lévy. Per chi non è pratico, adesso per prima cosa daremo una spiegazione più banale possibile del concetto. Chi invece già sa cos'è la martingala, potrà saltare il prossimo capitolo e passare a quello successivo.


Cos'è la martingala


La martingala è un concetto che veniva sfruttato come strategia di scommessa: in sostanza di fronte a due opzioni (come "testa o croce") prevede il raddoppio della puntata dopo ogni scommessa persa.
In realtà se viene messa in pratica così, la teoria della martingala è un suicidio economico assicurato. Come vediamo dal grafico qui sotto, si raddoppia la puntata per vincere... sempre la posta iniziale.
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Per ottenere un profitto minimo bisognerebbe avere teoricamente la possibilità di giocare all'infinito (nella tabella dopo una serie di risultati negativi siamo addirittura arrivati a giocare 25mila euro per vincerne solo 50!), il che significa avere anche risorse infinite e dall'altra parte il banco dovrebbe essere disponibile ad accettare scommesse con raddoppio di posta all'infinito. Insomma: è uno scenario impossibile ed economicamente illogico.
Ma nel trading invece cambia tutto, e vedremo a breve perché. Non è un caso che la teoria della martingala fu così apprezzata dall'essere applicata anche ad altre discipline, come appunto il trading e la finanza. Vediamo come...


La martingala nel trading


Nel trading la martingala è un metodo di gestione dei lotti: si aumentano o si riducono quelli negoziati in ogni operazione a seconda del risultato win o loss dell’operazione precedente, e si procede di questo passo finché si riesce a chiudere un’operazione in guadagno. Così facendo il profitto derivante da un'eventuale operazione vincente elimina i loss derivati da tutte le operazioni precedenti, riportando poi nuovamente il lotto al livello iniziale.


Anche vista in questo modo, a primo impatto sembra una tecnica suicida, perché mette sotto pressione le nostre risorse in modo enorme (ricordate la prima regola del trader: preserva il tuo capitale!) visto che ad ogni operazione perdente il lotto viene costantemente aumentato. Quindi basta una serie di operazioni perdenti consecutive per portare all'azzeramento del conto.
E allora perché molti trader la usano?
Perché non è affatto una tecnica suicida.



Perché la martingala si può usare nel trading


Per capire il motivo per cui la martingala è utilizzabile nel trading, occorre sottolineare una cosa.
Negoziare nel forex, negoziare CFD oppure opzioni binarie non è come fare testa o croce, dove ci sono sempre 50% e 50% di possibilità di vincere, e inoltre possiamo vincere o perdere la stessa somma, cioè quella puntata.


Nel trading invece non è così: può succedere che l'entità dei guadagni medi che otteniamo con un certo tipo di strategia sia significativamente superiore all’entità delle perdite medie, oppure può succedere che una strategia non ci espone a subire una lunga serie di operazioni in perdita consecutive. Ecco, in questi casi la martingala potrebbe dare dei risultati soddisfacenti (ma faremo delle precisazioni importanti alla fine dell'articolo).



Va poi rimarcato un aspetto importante: i mercati si muovono seguendo un trend; rimbalzano sui livelli di supporto e resistenza; ritracciano o invertono. Tutto questo accade di continuo. In sostanza nel trading non c'è la pura casualità che invece c'è nel gioco d’azzardo. Questo consente di fare previsioni che non sono sempre al 50-50%, ma spesso hanno una probabilità maggiore di successo che non di perdita. E questa è una differenza importantissima rispetto al gioco d'azzardo.
E aggiungiamo ancora: nel trading ogni operazione non è “isolata” dalla precedente, ma ne risente. Se oggi il cross Euro-Dollaro crolla, questo influenzerà il comportamento degli investitori domani, e forse provocherà un rimbalzo fisiologico. Quindi la mia probabilità di successo aumenta. Nel gioco testa o croce invece ogni lancio è totalmente svincolato dal precedente, ed avrà sempre 50-50%.


Per tutte queste ragioni, la martingala può essere applicata nel trading, ma per gli stessi motivi che abbiamo appena accennato ogni situazione di mercato va analizzata in modo accurato: va gestito bene il capitale, va valutato con attenzione il rischio di perdita dei trade (statisticamente) e quindi si può definire la propria gestione dei lotti tramite martingala.
Complicato? Sì, non è da tutti. Ma non abbiamo mai detto che sarebbe stato semplice, abbiamo detto che si può fare.


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L'Antimartingala


Questa variante della martingala come dice il nome stesso ribalta il ragionamento. Si aumenta l'esposizione dopo ogni operazione vincente anziché in perdita, finché il sistema subisce una perdita. A quel punto si ritorna alla dimensione di investimento con cui si è iniziata la serie.
Questo sistema non è adeguato se adottiamo strategia che generano poche perdite ma consistenti (in generale ad esempio è meglio evitarle con le opzioni binarie, dove spesso si generano moltissime piccole operazioni in guadagno mentre le perdite sono più significative).


Strategia della serie di perdite


Alcuni suggeriscono una variante della martingala, quella della "serie delle perdite". Con essa si aumenta la propria esposizione solo dopo una serie di operazioni in perdita (di quanto si aumenta e dopo quanti trade perdenti è un numero lasciato alla valutazione statistica di ciascun trader). Alla base di questo metodo c'è la convinzione che la serie di perdite non potrà essere infinita (altrimenti vuol dire che non siete fatti per operare sui mercati finanziari) e che incrementando l’esposizione sul mercato si potranno recuperare tutte o parte delle perdite.
Come per le strategie Martingala, anche in questo caso è necessario disporre di un capitale iniziale piuttosto consistente, anche se a differenza della martingala la posizione cresce linearmente e non esponenzialmente.



Strategia della serie di guadagni


Come è facile intuire, in questo caso l'entità della posizione viene incrementata quando abbiamo una serie di operazioni in guadagno, incrementando l'esposizione (di quanto si aumenta e dopo quanti trade perdenti è un numero lasciato alla valutazione statistica di ciascun trader).
Si può adottare questa strategia se la nostra metodologia di trading ci fa chiudere serie abbastanza regolare di operazioni in guadagno, che tuttavia non finiscano poi con operazioni pesantemente in perdita. In questo caso bruceremmo tutto quanto accumulato.


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Conclusioni


Quanto abbiamo detto finora merita un piccolo approfondimento conclusivo. All'inizio abbiamo detto che la martingala nel gioco del "testa o croce" non funziona, è un suicidio. Al contrario possiamo dire che nel trading può funzionare. Si badi bene: può..., significa che non è sicuro che funzionerà.
Come in tutte le cose di trading infatti, tutto deve fare parte di un piano strategico e deve sposarsi al meglio con il resto delle condizioni perché funzioni.


Un mercato che si trova in fase bearish o bullish o laterale potrebbe prestarsi per una delle varianti di martingala, ma non per le altre. Un accurato money management sarà in ogni caso indispensabile per fare profitti, così come la valutazione del profilo di rischio delle operazioni che si vanno a negoziare.
E' necessario quindi che la martingala trovi delle condizioni adatte al suo funzionamento. In questo modo sì che potrebbe rivelarsi efficace.





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