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KAMA (Kaufman Adaptive Moving Average), cos’è e come sfruttare questo indicatore

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Media mobile adattiva KAMA: forex e trading generico diventano più efficaci perché con questo indicatore evitiamo di incappare nei falsi segnali

Uno degli indicatori più frequenti sulle piattaforme di investimento è l’indicatore KAMA trading. Questo nome è l’acronimo di Kaufman Adaptive Moving Average (Media Mobile adattiva Kaufman), dal nome del matematico che ha creato questa particolare versione della media.

Lo scopo di questo indicatore è ridurre al minimo i falsi segnali che generalmente produce la classica media mobile.
Come? Adattandosi alle condizioni di mercato.

In sostanza la KAMA “cambia” a seconda delle situazioni: rimane più piatta quando il mercato è laterale, mentre si inclina quando i prezzi prendono una direzione per seguire il trend.
Per questo si parla di media mobile “adattiva”.

Come si presenta l’indicatore KAMA trading

Partiamo andando a vedere come si presenta la KAMA dal punto di vista grafico.
Per facilitare la comprensione, sulla nostra piattaforma abbiamo inserito sia la KAMA trading (in nero) che la classica media mobile (in azzurro), entrambe settate su 14 periodi.

kama-trading-kaufman-adaptive-1

Come si può vedere, la Media Mobile Adattiva Kaufman (KAMA) è un po’ più rigida della classica media mobile, resta sempre più piatta.
Proprio questo andamento meno ondeggiante dovrebbe rappresentare molto meglio la forza di un trend e i suoi movimenti laterali. E in definitiva, dovrebbe attenuare i falsi segnali.

Come utilizzare la KAMA trading: segnali di acquisto e vendita

In coda all’articolo esamineremo come si calcola la KAMA, ma prima veniamo alle cose concrete per capire come si utilizza nella nostra attività di trading.
A livello operativo, si può utilizzare la Kama esattamente come si utilizzerebbe una media mobile.

In teoria abbiamo quindi un segnale rialzista quando il prezzo sul tuo grafico taglia dal basso verso l’alto la KAMA.
Invece il segnale ribassista lo abbiamo quando il prezzo sul grafico taglia dall’alto verso il basso la KAMA.

Vediamo un caso concreto sul broker , dove abbiamo usato una KAMA settata su 50 periodi.

kama_trading

Attenzione però, perché esattamente come per la media mobile classica, è meglio usare la KAMA in questo modo SOLO PER AVERE CONFERMA di un segnale ottenuto da altro indicatore.
Ripetiamo: mai usare la KAMA in questo modo DA SOLA.

La doppia Kama

Esattamente come avviene per altre medie, anche la KAMA può essere utilizzata su uno stesso grafico due volte, adottandola per diversi orizzonti temporali (KAMA breve e KAMA lunga), ad esempio 50 e 200 periodi.

In questo modo riceviamo un segnale di vendita quando la KAMA breve taglia dall’alto verso il basso la KAMA lunga, mentre riceviamo un segnale di acquisto quando la KAMA breve taglia dal basso verso l’alto la KAMA lunga.
Qui sotto vediamo un esempio sul broker .

kama-trading-kaufman-adaptive-2

Il vantaggio di usare in questo modo la KAMA anziché le medie classiche, è che in periodi di lateralità di mercato, mentre le medie mobili su periodi differenti continuano spesso a incrociarsi e generare anche falsi segnali, le due KAMA rimangono sostanzialmente in orizzontale e parallelamente, evitando dunque al trader numerosi falsi segnali.

APPENDICE: formula della KAMA trading

Per arrivare a disegnare la KAMA si sfruttano DUE medie mobili esponenziali, modificandole in modo che si adattino alla volatilità e alla velocità del mercato.
Anche se dal punto di vista pratico non ci interessa molto sapere la formula di questo indicatore (sulla nostra piattaforma i calcoli sono fatti in automatico, così come sulla maggior parte delle piattaforme sul mercato), a scopo didattico comunque ti scriviamo come si fa.
Se non ti interessa, puoi passare al prossimo capitolo.

∂ = [ER x (media Veloce – media Lenta) + media Lenta]
…che scritta così sembra ostrogoto, e forse è pure peggio spiegare cosa sono tutte queste componenti della formula.

1) ER è l’efficiency ratio, che ha questa formula:
ER = TotalChanges/SumOfChanges
Per ogni candela si calcola la differenza fra una chiusura (C) e quella precedente (c) in valore assoluto.
Poi si sommano tutti i valori ottenuti sull’intervallo di tempo (t) prescelto e infine si calcola l’escursione totale delle chiusure sull’intervallo di tempo scelto. Facile facile… no?

2) Media Veloce, si calcola così:
Media Veloce = 2/(Periodo della media mobile più veloce +1)

3) Media Lenta, si calcola così:
Media Lenta = 2/(Periodo della media mobile più lenta +1)

Delle componenti di questa formula, quello più determinante è efficiency ratio (ER). Infatti Se ER si avvicina a zero, significa che è in atto un movimento laterale sul mercato e la KAMA sarà più piatta.
Viceversa se ER si avvicina a +1 o a -1 abbiamo un trend in atto, e la KAMA più inclinata.

Il trucco di Kaufman nella sua formula

C’è un ultimo passaggio della formula di Kaufman che evidenziamo separatamente, perché è una sorta di “trucchetto” dell’autore. Lui ha elevato al quadrato la sua formula, in modo che il risultato sia spesso prossimo allo zero, e di conseguenza la linea della KAMA che viene fuori è più spesso piatta (senza trend) piuttosto che inclinata (trend in corso).
Questo significa che quando è inclinata e ci segnala l’esistenza di un trend, è molto più attendibile.
Del resto ricordi come abbiamo introdotto questo indicatore? Lo scopo di Kaufman era ridurre al minimo i falsi segnali che con una media semplice si genererebbero.

Adesso che sai come funziona la KAMA – media mobile adattiva – puoi testarla sulla tua piattaforma.
Buon trading!

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2 risposte su “KAMA (Kaufman Adaptive Moving Average), cos’è e come sfruttare questo indicatore”

  1. Commentato il 24 Ottobre 2019 alle 7:29 pm da elisabetta

    ottimo articolo

  2. Commentato il 3 Dicembre 2019 alle 12:25 pm da ciro

    Ciao, per i paramentri delle due Kama quella standard a 10 periodi mentre qualla veloce?
    Grazie
    ——
    RISPOSTA
    ——
    10-5-30
    10-2-30
    dove 10 è il numero di periodi dell’Efficiency Ratio (ER); 2/5 sono i parametri della fast EMA; 30 è il numero di periodi della slow EMA.

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