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Media mobile e trading: cos'è e perché viene usata per investire online

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Ecco come fare trading con le medie mobili (ponderata, esponenziale o semplice): definire il trend e generare segnali di acquisto e di vendita

In ambito finanziario la media mobile è uno dei meccanismi aritmetici che trovano maggiore applicazione, dal momento che riescono a descrivere l'andamento del prezzo di un asset nel tempo. Ecco perché in tante strategie di trading troverete citate e utilizzate proprio le medie mobili, visto che sono utilissime nell'analisi tecnica.


Come tutti gli altri strumenti utilizzati dai trader, anche le medie mobili hanno pregi e difetti, che però possono essere limitati con un loro uso accorto, in modo da migliorare le performance del modo di investire in borsa.


A cosa serve la media mobile


Essenzialmente le medie mobili servono per definire il trend di un asset, e in secondo luogo per generare segnali operativi di acquisto e di vendita.
Ancora una volta ribadiamo che il loro utilizzo non deve essere mai unico, ma sempre in abbinamento con uno o più altri indicatori.


Come si calcola


La media mobile è lo strumento più facile da calcolare. Infatti non è altro che la media di una serie di prezzi su "n" periodi precedenti. Ogni volta che un periodo nuovo comincia, il più vecchio della serie viene "eliminato" dal calcolo.
La principale finalità della media mobile è depurare i trend dalle distorsioni di brevissimo periodo, delineando con maggior chiarezza la tendenza dei mercati.


Riguardo la durata dei periodi "n", non si può dare una indicazione univoca. Dipende dagli asset utilizzati ma in generale sono periodi che vanno dai 50 ai 300.
Va però precisato che la media calcolata su periodi più brevi reagisce più rapidamente alle escursioni dei prezzi rispetto a quella più lunga.



I 3 tipi di media mobile


Esistono tre principali tipologie di medie mobili, ognuna delle quali trova larga applicazione nelle analisi e nelle strategie di trading: la media mobile semplice; la media mobile ponderata; la media mobile esponenziale. Vediamole.


Media mobile semplice (SMA). Questo primo tipo di media mobile non ha bisogno di ulteriori spiegazioni, visto che è quella classica descritta poco fa.
Media mobile ponderata. E' stata introdotta perché uno degli inconvenienti della media mobile semplice è quello di tenere in uguale considerazione le quotazioni più remote e quelle più recenti.
Con questo tipo di media, invece, vengono tenuti in maggior rilievo i valori recenti rispetto a quelli meno recenti.
Media mobile esponenziale (EMA). La media mobile esponenziale prova a superare lo stesso limite della media semplice, ma con un altro meccanismo.
Infatti il primo valore è pari al valore calcolato con la media mobile semplice, ma gli vengono ottenuti sulla base di un coefficiente moltiplicativo.


Graficamente come si presenta la media mobile


A livello grafico, le medie mobili descrivono delle linee oscillanti all'interno del nostro grafico.
Tecnicamente se ne può utilizzare una sola o più medie mobili a seconda del periodo di calcolo. Meglio però non affollare i grafici con troppe linee che finirebbero solo per generare confusione.
Vediamo ad esempio una situazione reale tratta dalla piattaforma MT del broker Markets.com, uno dei più noti e autorevoli presenti sul mercato.
Qui abbiamo utilizzato solo due medie mobili, calcolate a 50 e 200 periodi.
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Come utilizzare le medie mobili


Come per gli altri indicatori, si possono usare le medie mobili sia per ricavarne dei segnali di trading, sia per definire una situazione di mercato assieme ad altri indicatori.
Chi sfrutta il meccanismo delle medie mobili per ottenere dei segnali di trading, quando i prezzi tagliano al rialzo la media mobile vedono una tendenza (e quindi un segnale) rialzista.
Se invece i prezzi tagliano al ribasso la media mobile, allora si genererà un segnale ribassista.
Vediamo un altro esempio concreto tratto da Markets.com.
media-mobile-segnali.jpg



Falsi segnali e doppia media mobile


Una cosa alla quel occorre fare molta attenzione è che utilizzare una media mobile veloce per ricavare dei segnali, sebbene abbia il pregio di fornire indicazioni tempestive, ha il difetto di generare anche molti fasi segnali.
Viceversa se utilizziamo una media mobile su periodi lunghi, otterremo segnali di entrata più efficaci, però generati con notevole ritardo rispetto allo sviluppo del trend.


Anche per questo motivo spesso i trader utilizzano contemporaneamente due o più medie mobili, calcolate su periodi di differente lunghezza. Ad esempio 200 giorni e 50 giorni.
Quando la media mobile veloce (50) taglia al rialzo la media mobile lenta (200), si genererà un segnale rialzista. Se invece la media mobile veloce (50) taglia al ribasso la media mobile lenta (200), si genererà un segnale ribassista.



Conclusioni


Come abbiamo visto le medie mobili sono degli strumenti molto efficaci e per questo largamente utilizzate. Tuttavia come tutti gli strumenti di analisi tecnica hanno anche dei difetti: generare segnali tardivi oppure generare falsi segnali. Per questo motivo tale strumento è molto utile se viene sfruttato assieme ad altri indicatori.
Un esempio è la strategia dello Zoom IN, oppure la strategia del T-Chaser, solo per citarne un paio.
Buon trading con Markets.com!





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