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Incrocio MEDIE MOBILI 50 e 200: strategia e falsi segnali. GUIDA completa

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A cosa serve e come utilizzare al meglio la media mobile nel trading (EMA e DEMA). Gli errori da evitare e le strategie più adeguate

La media mobile è senza dubbio lo strumento più utilizzato negli investimenti online. C’è chi la usa da sola, chi combinandola con altri indicatori e chi adotta la strategia dell’incrocio medie mobili 50 e 200 (detta anche DEMA).
In questo articolo ci concentreremo propiro sul cross tra medie mobili.

Le premesse dell’incrocio medie mobili

Prima di capire come sfruttare la strategia che punta sugli incroci della media mobile 50 e 200, bisogna capire bene perché si arriva a utilizzare una doppia media sui grafici, invece che utilizzare una sola media mobile.

Non c’è dubbio che la EMA sia uno strumento potentissimo, e questa sua potenza risiede nella sua semplicità.
La media mobile infatti si rappresenta sul grafico con una banalissima curva, che però ci fa comprendere visivamente se è in atto un trend rialzista o ribassista, oppure non è in corso alcun trend.
Lo vediamo in questo esempio con l’aiuto del broker .

strategia-medie-mobili-1.jpg

Tuttavia, l’utilizzo della media mobile da sola (strategia Moving Average semplice) non è una valida scelta.
Vediamo perché…

Strategia Moving Average semplice

Chi sfrutta una sola Media Mobile per ottenere segnale di ingressi a mercato, ottiene dei segnali rialzisti quando il prezzo taglia dal basso verso l’alto la sua media mobile (in sostanza funzionerà come una specie di resistenza per il prezzo).
Viceversa ottiene un segnale ribassista quando il prezzo taglia dall’alto verso il basso la sua media mobile (in questo caso fungerà come supporto).

media-mobile-semplice-1.jpg

Tutto facile… ma purtroppo inefficace.
Infatti la Strategia Moving Average Semplice, applicata così “nuda e cruda”, fornirebbe infatti tantissimi falsi segnali. Ecco perché NESSUNO LA USA DA SOLA.

Tuttavia questo approccio rappresenta la base di partenza per altri trading system più “ricchi”. Tra questi c’è proprio la strategia della doppia EMA, che punta sugli incroci medie mobili a 50 e 200.

Doppia media (DEMA) e gli incroci Medie Mobili

Uno dei modi per arricchire la strategia che sfrutta la media mobile, è prevedere due medie mobili.
Ma in questo caso i segnali di ingresso/uscita non ci vengono dal comportamento del prezzo rispetto alla sua media, bensì dal comportamento delle 2 medie mobili tra loro.
In particolare, come vedrempo tra poco i segnali discendono dagli incroci (crossover) tra le due EMA.

Premessa: quali medie si usano?

Nella strategia dell’incrocio medie mobili, il più delle volte si adottano questi parametri:
1) una media mobile a breve periodo (15, 21 o 50 periodi)
2) una media mobile a lungo periodo (100 o 200 periodi)

Il più delle volte viene utilizzato l’incrocio delle medie a 50 e 200 periodi.
Tuttavia bisogna precisare che il numero di periodi che abbiamo scritto è solo indicativo, perché non esiste un valore che sia sempre valido in assoluto. Bisogna dimensionarlo sempre in base al tipo di mercato (volatile o meno), in base anche al tipo di asset che si sta studiando, nonché al timeframe che si utilizza (l’affidabilità aumenta con l’aumentare del time frame).

Che segnali ci manda la DEMA?

Chi sfrutta la doppia media mobile per ottenere delle indicazioni di trading, solitamente segue questo approccio:

SEGNALE DI ACQUISTO: quando la media mobile a breve periodo (veloce) buca dal basso verso l’alto quella a lungo periodo (lenta).
Stop Loss: impostato su Low dell’ultima candela prima che si verifichi la croce
Il take-profit dovrebbe essere almeno pari all’esposizione connessa al nostro stop-loss. Ad ogni modo si dovrebbe mantenere la posizione fino a quando assisteremo ad un altro incrocio di medie (anche se tale metodo di uscita dalla posizione potrebbe mostrarsi lento).
Vediamo un esempio di incroci medie mobili 50 e 200 tramite la piattaforma di .

strategia-media-mobile-doppia-2.jpg

SEGNALE DI VENDITA: quando la media mobile a breve periodo (veloce) buca dall’alto verso il basso quella a lungo periodo (lenta).
Stop Loss: sarà impostato su High dell’ultima candela prima della croce.
Il take-profit dovrebbe essere almeno pari all’esposizione connessa al nostro stop-loss. Ad ogni modo si dovrebbe mantenere la posizione fino a quando assisteremo ad un altro incrocio di medie (anche se tale metodo di uscita dalla posizione potrebbe mostrarsi lento).
Anche in questo caso vediamo un esempio tramite la piattaforma di .

strategia-media-mobile-doppia-1.jpg

Il vantaggio della strategia incrocio medie mobili

Perché si usa questo approccio?
Come accennato, sfruttare 2 medie mobili con diversi timing (veloce+lento) consente di avere un quadro più chiaro della dinamica dei prezzi, sia per l’accelerazione di un movimento che per la direzione.
La strategia che sfrutta l’incrocio medie mobili è più sensibile ai cambiamenti del trend di mercato, piuttosto che una media mobile semplice.
In questo modo elimina alcuni dei ritardi associati alle medie mobili tradizionali.

Sottolineiamo un aspetto: anche se il metodo che sfrutta gli incroci delle medie mobili 50 e 200 supera alcuni limiti della “moving averge semplice”, è comunque consigliabile intregrarlo con altri strumenti (altri indicatori, ad esempio), in modo da renderlo uno studio completo di analisi tecnica.

Consigli per una maggiore efficacia ed evitare falsi segnali

Quando decidiamo di sfruttare le medie mobili come base per costruire i nostri trading system, dobbiamo ricordarci che alcune condizioni la rendono più efficace.
Ad esempio l’utilizzo di timeframe a partire da H1, perché in tal modo vi saranno un numero inferiore di falsi segnali con la diretta conseguenza di un aumento dei profitti.

E’ sempre meglio preferire asset volatili, dal momento che consentono di ottenere maggiori segnali di trading.
Inoltre è preferibile sfruttarla quando il mercato non è in fase laterale. Un mercato senza una precisa direzione, infatti, può alterare la media mobile e di conseguenza generare falsi segnali.

Conclusioni

Come abbiamo visto, la media mobile è uno strumento che nella sua semplicità può fornirci delle indicazioni molto utili sulla dinamica dei prezzi di un asset. Non a caso anche molti puristi della “price action” spesso e volentieri rappresentano anche la media mobile sui loro grafici.
Ribadiamo però una cosa essenziale: non va mai utilizzata da sola come TRADING SYSTEM vero e proprio, ma solo come “base” a cui eventualmente aggiungere altri strumenti.
Buon trading!

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