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Incrocio MEDIE MOBILI o strategia MOVING AVERAGE semplice? GUIDA COMPLETA

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A cosa serve e come utilizzare al meglio la media mobile nel trading (EMA e DEMA). Gli errori da evitare e le strategie più adeguate

Lo strumento più utilizzato nel campo degli investimenti online è di sicuro la Media Mobile. Essa può essere sfruttata nel trading in diversi modi, interpretandola come supporto/resistenza oppure puntando sull'incrocio medie mobili o ancora in combinazione con altri indicatori.


La potenza di questo strumento è nella sua semplicità. Si descrive sul grafico con una banalissima curva, capace di farci comprendere visivamente il comportamento che hanno avuto di recente i prezzi e di evidenziare se è in atto un trend rialzista o ribassista (quando il prezzo si trova sopra la curva o sotto di essa) oppure non è in corso alcun trend (quando prezzi e curva si intrecciano frequentemente).
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La strategia Moving Average (e quelle che da essa derivano) sfruttano proprio la capacità delle medie di fornirci queste informazioni.


Strategia Moving Average semplice


Premettiamo subito che è sconsigliabile utilizzare la SOLA media mobile per fare trading, giacché finirebbe per fornirci troppi falsi segnali. Tuttavia un accenno alla Strategia Moving Average Semplice va fatto comunque, capiremo a breve perché.
Chi sfrutta la Media Mobile per ottenere segnale di ingressi a mercato, vede dei segnali rialzisti quando il prezzo taglia dal basso verso l’alto la sua media mobile (in sostanza funzionerà come una specie di resistenza per il prezzo), mentre vede un segnale ribassista quando il prezzo taglia dall’alto verso il basso la sua media mobile (in questo caso fungerà come supporto).
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Ribadiamo che NESSUNO utilizza questa strategia "nuda e cruda", perché fornirebbe tantissimi falsi segnali. Tuttavia il motivo per cui l'abbiamo esposta è che questo approccio rappresenta la base di molti trading system (che vengono arricchiti con altri indicatori).


Incroci Medie Mobili (Doppia media - DEMA)


Un'altra modalità base per sfruttare la media mobile prevede di utilizzarne due contemporaneamente, sfruttando gli incroci (crossover) tra le stesse. In questo caso cioè i segnali non ci vengono dal comportamento del prezzo rispetto alla sua media, bensì dal comportamento delle due medie mobili tra loro. Questo si ritiene che elimini molti falsi segnali che avremo utilizzando una moving average soltanto.


Quando si utilizzando due medie mobili, il più delle volte si adottano questi parametri:
1) una media mobile a breve periodo (15 o 21 periodi)
2) una media mobile a lungo periodo (100 o 200 periodi)
Bisogna precisare che il numero di periodi che abbiamo scritto è solo indicativo, perché non esiste un valore che sia sempre valido in assoluto. Bisogna dimensionarlo sempre in base al tipo di mercato (volatile o meno), in base anche al tipo di asset che si sta studiando, nonché al timeframe che si utilizza (l'affidabilità aumenta con l'aumentare del time frame).



Che segnali ci manda la DEMA?


Chi sfrutta la doppia media mobile per ottenere delle indicazioni di trading, solitamente segue questo approccio:


SEGNALE DI ACQUISTO: quando la media mobile a breve periodo (veloce) buca dal basso verso l’alto quella a lungo periodo (lenta).
Stop Loss: impostato su Low dell’ultima candela prima che si verifichi la croce
Il take-profit dovrebbe essere almeno pari all'esposizione connessa al nostro stop-loss. Ad ogni modo si dovrebbe mantenere la posizione fino a quando assisteremo ad un altro incrocio di medie (anche se tale metodo di uscita dalla posizione potrebbe mostrarsi lento).
Vediamo un esempio tramite la piattaforma di .
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SEGNALE DI VENDITA: quando la media mobile a breve periodo (veloce) buca dall’alto verso il basso quella a lungo periodo (lenta).
Stop Loss: sarà impostato su High dell’ultima candela prima della croce.
Il take-profit dovrebbe essere almeno pari all'esposizione connessa al nostro stop-loss. Ad ogni modo si dovrebbe mantenere la posizione fino a quando assisteremo ad un altro incrocio di medie (anche se tale metodo di uscita dalla posizione potrebbe mostrarsi lento).
Vediamo un esempio tramite la piattaforma di .
strategia-media-mobile-doppia-1.jpg


Il vantaggio della strategia incrocio medie mobili


Perché si usa questo approccio?
Come accennato, sfruttare 2 medie mobili con diversi timing (veloce+lento) consente di avere un quadro più chiaro della dinamica dei prezzi, sia per l’accelerazione di un movimento che per la direzione. La media mobile doppia è ad azione più rapida, cioè molto più sensibile ai cambiamenti del trend di mercato piuttosto che una media mobile tradizionale.
In questo modo elimina alcuni dei ritardi associati alle medie mobili tradizionali.


Sottolineiamo anche in questo caso un aspetto: così l'utilizzo di strategie a media mobile singola non arriveranno mai ad essere uno studio completo di analisi tecnica, anche la strategia media mobile doppia non lo è. Tuttavia rimane un BASE UTILISSIMA per costruire un trading system valido.



Consigli per sfruttare le medie mobili


Quando decidiamo di sfruttare le medie mobili come base per costruire i nostri trading system, dobbiamo ricordarci che alcune condizioni la rendono più efficace. Ad esempio l'utilizzo di timeframe a partire da H1, perché in tal modo vi saranno un numero inferiore di falsi segnali con la diretta conseguenza di un aumento dei profitti.


E' sempre meglio preferire asset volatili, dal momento che consentono di ottenere maggiori segnali di trading. E inoltre è preferibile sfruttarla quando il mercato non è in fase laterale. Un mercato senza una precisa direzione, infatti, può alterare la media mobile e di conseguenza generare falsi segnali.



Conclusioni


Come abbiamo visto, la media mobile è uno strumento che nella sua semplicità può fornirci delle indicazioni molto utili sulla dinamica dei prezzi di un asset. Non a caso anche molti puristi della "price action" spesso e volentieri rappresentano anche la media mobile sui loro grafici.
Ribadiamo però una cosa essenziale: non va mai utilizzata da sola come TRADING SYSTEM vero e proprio, ma solo come "base" a cui eventualmente aggiungere altri strumenti.
Buon trading!





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