L’aspetto cruciale nel trading online è capire qual è il momento migliore per ENTRARE nel mercato (perché un trend sta nascendo), oppure quando è meglio USCIRE (perché un trend sta per esaurirsi).
In questa ottica uno degli indicatori più utili è la DEVIAZIONE STANDARD trading.
Cos’è la deviazione standard trading
Questo strumento fa parte degli indicatori di volatilità, perché ci mostra quanto stanno oscillando i prezzi sul mercato.
Se questo scostamento è ampio, vorrà dire che il mercato è volatile, e che c’è interesse attorno al nostro asset.
Se questo scostamento è contenuto, allora il mercato è in una condizione di bassa volatilità, in pratica il mercato sta perdendo interesse.
(Fonte grafica: piattaforma di trading )
La curva della DEVIAZIONE STANDARD rappresenta quanto i prezzi di un asset si stanno discostando dalla loro media recente.
Nell’immagine abbiamo disegnato sia la media mobile, sia la deviazione standard. Come puoi notare, nei punti dove il prezzo si “stacca” dalla media mobile, è più frequente vedere la curva della deviazione standard impennare verso l’alto.
Ossia, sta aumentando la volatilità e l’interesse degli investitori verso questo asset.
A breve vedremo come un trader può sfruttare in modo efficace questa informazione.
Deviazione standard e inversione del trend
Come abbiamo detto, la deviazione standard è uno strumento molto utilizzato nel trading perché ai picchi di volatilità è associata l’ipotesi che un trend stia per esaurirsi o invertire la tendenza.
Vediamo quest’altra immagine…
(Fonte grafica: piattaforma di trading )
In generale quando si verifica un picco della volatilità, significa che il mercato è instabile. Infatti i suoi partecipanti stanno trattando quell’asset a prezzi che sono lontani dai valori che normalmente dovrebbe avere.
Una situazione del genere non può durare a lungo, e prima o poi il prezzo tornerà verso una traiettoria più “normale”.
I picchi positivi e negativi della deviazione standard possono quindi diventare delle preziose sentinelle che qualcosa sta per succedere.
Più precisamente…
1) Una volatilità elevata segnala l’esaurimento di una tendenza, perché preannuncia il ritorno a valori più moderati in seguito.
Lo vediamo in questo caso concreto, dove subito dopo un picco della deviazione standard, il trend si spegne.
(Fonte grafica: piattaforma di trading )
2) Una volatilità bassa segnala che sta per cominciare una nuova tendenza.
Ecco ancora il caso concreto sul broker , dove si vede che successivamente al crollo della volatilità, parte un nuovo trend.
Una precisazione è doverosa: la deviazione standard trading da sola non è sufficiente per aprire e chiudere posizioni sul mercato in modo efficace. Occorre infatti sempre sfruttarla come sostegno per altri indicatori.
Questi indicatori ci daranno segnali di ingresso o uscita dal mercato, mentre la deviazione standard trading ci può dare una conferma o specificare meglio il segnale.
E’ chiaro quindi che bisogna conoscere bene i più importanti indicatori per fare trading online.
Parametri della deviazione standard
Un ruolo molto importante in questo meccanismo, lo gioca il modo in cui viene tarata la deviazione standard. Ossia il valore che viene attribuito al parametro “numero di periodi” sui quali viene calcolata.
Due misure abbastanza diffuse sono 14 e 20 periodi.
A titolo di esempio, puoi osservare come si imposta sulla piattaforma .
Tuttavia dobbiamo precisare che non esiste una regola generale, perché questo parametro andrebbe modificato in base alla natura più/meno speculativa dello strumento finanziario che si vuole negoziare.
Ad esempio se un asset è molto volatile (come le criptovalute) è meglio alzare il valore del parametro.
Se un asset è poco volatile (come il cambio EurUsd) è meglio tenersi bassi, ad esempio su 14.
Come usare la deviazione standard
In linea di massima possiamo sfruttare la deviazione standard in tre modi differenti.
1) Identificando quei massimi e minimi che hanno deviato troppo dalla media (ossia i picchi della volatilità), perché sono situazioni in cui possono emergere buone occasioni (specie per chi fa scalping).
2) Scegliere dei punti di entrata nei trend: se i prezzi hanno deviato in modo forte dalla loro media, potrebbero ritornare sulla media stessa di lì a breve. Se il trend è forte potresti avere come punto di entrata il prezzo medio.
3) Se i prezzi stanno vivendo una fase di “range” ristretto e improvvisamente una forte deviazione standard spinge i prezzi fuori dalla media, si può sfruttare il prezzo che ha violato il range come ingresso.
Conclusione
La deviazione standard è un concetto fondamentale per l’analisi applicata al trading. Non a caso proprio questo concetto è parte integrante di molti indicatori noti, come le Bande di Bollinger o il Commodity Channel Index, giusto per dirne un paio.
Questo strumento non ti aiuterà a identificare la direzione di prezzo, ma ti permetterà di operare con una efficacia maggiore controllando la volatilità e volgendola a tuo favore.
APPENDICE: calcolo deviazione standard
Giusto a scopo accademico, facciamo un piccolo accenno al calcolo della deviazione standard (che da un punto di vista tecnico viene chiamata “scarto quadratico medio” o “scarto tipo”).
Ecco la formula:
Tecnicamente è la radice quadrata della “varianza”. A sua volta la varianza è la somma dei quadrati delle differenze di ciascun valore di una serie storica, rispetto al valore medio (x), rapportata al numero di valori componenti la serie.
