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DEVIAZIONE STANDARD per la volatilità nel trading: cos’è e come si usa

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Questo indicatore rappresenta la base tecnica per fare trading online in modo efficace. Ecco perché bisogna conoscerlo bene

L’aspetto cruciale nel trading online è capire in quale momento sia meglio entrare nel mercato, oppure quando è meglio uscire perché un trend sta per esaurirsi. In questa ottica uno degli indicatori più utili è la DEVIAZIONE STANDARD trading.

Cos’è la deviazione standard trading

Questo strumento fa parte degli indicatori di volatilità, perché ci mostra quanto stanno oscillando i prezzi sul mercato.

Infatti definisce quanto largamente si stanno discostando i prezzi di un asset rispetto alla loro media recente.
Se questo scostamento è ampio, vorrà dire che il mercato è volatile.
Se questo scostamento è contenuto, allora il mercato è in una condizione di bassa volatilità.

deviazione_standard_plus500_1

Come vediamo nello screenshot tratto dal famoso broker , nei punti dove il prezzo si “stacca” dalla media mobile, è più frequente vedere la curva della deviazione standard impennare verso l’alto.
Ossia, sta aumentando la volatilità.

A breve vedremo come un trader può sfruttare in modo efficace questa informazione.

Piccolo EXTRA: calcolo deviazione standard

Giusto a scopo accademico, facciamo un piccolo accenno al calcolo della deviazione standard (che da un punto di vista tecnico viene chiamata “scarto quadratico medio” o “scarto tipo”).
Ecco la formula:
deviazione-standard-formula.png
Tecnicamente è la radice quadrata della “varianza”. A sua volta la varianza è la somma dei quadrati delle differenze di ciascun valore di una serie storica, rispetto al valore medio (x), rapportata al numero di valori componenti la serie.

Deviazione standard e inversione del trend

Come abbiamo detto, la deviazione standard è uno strumento molto utilizzato nel trading. il motivo è che ai picchi di volatilità è associata l’ipotesi che un trend stia per esaurirsi o invertire la tendenza.

Vediamo come si presenta sulla piattaforma di trading .

deviazione_standard-plus500.jpg

In generale quando si verifica un picco della volatilità, significa che il mercato è instabile, al punto tale che i suoi partecipanti stanno trattando quell’asset a prezzi che potrebbero essere lontani dai valori che normalmente dovrebbe avere.
I maggiori picchi positivi e negativi della deviazione standard possono quindi essere delle sentinelle importanti per noi.

1) Una volatilità elevata segnala l’esaurimento di una tendenza, perché preannuncia il ritorno a valori più moderati in seguito.
Possiamo vedere un caso concreto sul broker , dove subito dopo un picco della deviazione standard, il trend si spegne.

deviazione_standard_plus500_2

2) Una volatilità bassa segnala che sta per cominciare una nuova tendenza.
Ecco ancora il caso concreto sul broker , dove si vede che successivamente al crollo della volatilità, parte un nuovo trend.

deviazione_standard_plus500_3

Una precisazione è doverosa: la deviazione standard trading da sola non è sufficiente per aprire e chiudere posizioni sul mercato in modo efficace. Occorre infatti sempre sfruttarla come sostegno per altri indicatori.
Da questi altri strumenti riceviamo segnali di ingresso o uscita dal mercato, e la deviazione standard trading ci può dare una conferma o specificare meglio il segnale.

Parametri della deviazione standard

Un ruolo molto importante in questo meccanismo, lo gioca il modo in cui viene tarata la deviazione standard. Ossia il valore che viene attribuito al parametro “numero di periodi” sui quali viene calcolata.
Due misure abbastanza diffuse sono 14 e 20 periodi.

deviazione_standard_plus500_4

Tuttavia dobbiamo precisare che non esiste una regola generale, perché questo parametro andrebbe modificato in base alla natura più/meno speculativa dello strumento finanziario che si vuole negoziare.
Ad esempio se un asset è molto volatile (come le criptovalute) è meglio alzare il valore del parametro.
Se un asset è poco volatile (come il cambio EurUsd) è meglio tenersi bassi, ad esempio su 14.

Come usare la deviazione standard

In linea di massima possiamo sfruttare la deviazione standard in tre modi differenti.

1) Identificando quei massimi e minimi che hanno deviato troppo dalla media (ossia i picchi della volatilità), perché sono situazioni in cui possono emergere buone occasioni (specie per chi fa scalping).

2) Scegliere dei punti di entrata nei trend: se i prezzi hanno deviato in modo forte dalla loro media, potrebbero ritornare sulla media stessa di lì a breve. Se il trend è forte potresti avere come punto di entrata il prezzo medio.

3) Se i prezzi stanno vivendo una fase di “range” ristretto e improvvisamente una forte deviazione standard spinge i prezzi fuori dalla media, si può sfruttare il prezzo che ha violato il range come ingresso.

Conclusione

La deviazione standard è un concetto fondamentale per l’analisi applicata al trading. Non a caso proprio questo concetto è parte integrante di molti indicatori noti, come le Bande di Bollinger o il Commodity Channel Index, giusto per dirne un paio.
Questo strumento non ti aiuterà a identificare la direzione di prezzo, ma ti permetterà di operare con una efficacia maggiore controllando la volatilità e volgendola a tuo favore.

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