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DeMarker indicator, cos’è e come funziona. Sfruttiamo questo oscillatore per fare trading

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L'indicatore De Mark consente di identificare situazioni di ipercomprato e ipervenduto e sfruttare i turning point per entrare nel mercato

Su molte piattaforme di trading si trovano installati alcuni indicatori che non tutti conoscono e utilizzano, uno di questi è il DeMarker Indicator (o indicatore De Mark), uno strumento che prende il nome da colui che l’ha ideato, Thomas DeMark.

Lo scopo principale di questo oscillatore è identificare le situazioni estreme in cui possono trovarsi i mercati, per determinare quando potrebbe verificarsi una inversione di tendenza.

Proprio per questo appartiene alla categoria dei leading indicator, perché segnala un imminente cambiamento nell’andamento dei prezzi.

thomas-demark

Come appare sulle piattaforme di trading il DeMarker indicator

Prima di addentrarci nel discorso sull’indicatore De Marker, vediamo come si rappresenta graficamente, sfruttando la famosa piattaforma di investimento .

demarker-3.jpg

Chi mastica già un po’ di trading online, sa bene che esistono altri indicatori di questo tipo, che sono capaci di identificare situazioni estreme di mercato (ipercomprato e ipervenduto), come i famosi RSI e Stocastico.
Tuttavia c’è una differenza fondamentale che caratterizza il DeMarker indicator, e adesso l’andiamo a vedere…

Le basi del DeMarker indicator

A differenza di quello che succede con i classici oscillatori, dove il calcolo viene fatto sui prezzi di chiusura, l’indicatore DeMarker si concentra sui prezzi massimi e minimi intra-periodo.
Questo lo rende meno soggetto a distorsioni o oscillazioni troppo repentine… e quindi più affidabile.

Peraltro DeMark ha creato un indicatore che NON SOLO suggerisce quando uscire da un’operazione, MA ANCHE l’apertura di una successiva operazione di segno opposto.
In sostanza voleva sfruttare fino in fondo l’inversione di mercato a proprio favore, aprendo anche una nuova posizione contraria alla precedente.

…una precisazione importante

Prima di andare oltre dobbiamo sottolineare una cosa importante.
Secondo DeMark occorreva focalizzarsi soprattutto sulle situazioni ATTUALI del mercato, al limite si può guardare solo leggermente indietro nel tempo. Infatti egli riteneva che quello che è successo molto indietro nel tempo non conta molto, mentre l’informazione più recente disponibile sul mercato è generalmente la più importante, perché è la più “fresca”, quindi più aggiornata.

Per questo secondo lui NON SI DEVE MAI andare troppo indietro nel tempo per fare le proprie analisi.

La conseguenza importante di questo approccio è che DeMark traccia le trend line a partire dal prezzo significativo più recente, spostando così l’attenzione tutta sull’osservazione del presente.
Questi “prezzi significativi” sono i massimi relativi e minimi relativi: massimi contornati da massimi inferiori, minimi contornati da minimi superiori.

Lo vediamo in questo esempio…

demark_trendline

Secondo DeMark le trendline così individuate, ossia le più recenti, sono le più attendibili e forniscono segnali di entrata a mercato che possono essere sfruttati al meglio.


Come sfruttare l’indicatore DeMarker trading

Come abbiamo già detto, il Demarker Indicator è costruito in modo da evidenziare quelle situazioni di maggiore tensione sul mercato, ossia quando il prezzo raggiunge dei livelli estremi.

Tenuto conto che i valori dell’indicatore risultano compresi tra 0 e 100…
Quelli inferiori a 30 identificano una zona di IPERVENDUTO.
Quelli superiori a 70 identificano una zona di IPERCOMPRATO.

I segnali di trading DeMarker

Come operiamo concretamente grazie a questo indicatore?
Lo vediamo sfruttando un esempio concreto tratto dal broker , poi faremo delle precisazioni..

demarker-signal

Nel momento in cui il suo valore sfonda la linea dei 70 e rientra RAPIDAMENTE poi nella zona “neutra” sottostante (compresa tra 30 e 70) allora siamo in presenza di un turning points, ovvero di inversione.
Quindi si procede con la vendita.

Viceversa, se l’indicatore DeMarker scende sotto i 30 e poi RAPIDAMENTE risale nell’area neutra, allora abbiamo un segnale di acquisto.
Sottolineiamo che per avere maggiore efficacia, l’ingresso e il rientro dalle zone di ipercomprato e ipervenduto dovrebbe avvenire il più rapidamente possibile. Deve essere una “toccata e fuga”.

Come si può vedere nell’esempio su , ci sono diverse situazioni in cui l’indicatore De Marker entra ed esce repentinamente dalle zone di ipervenduto e iprocomprato.
In alcuni casi il trade ci avrebbe portato a una piccola perdita o un piccolo guadagno, che in pratica non incidevano granché sul nostro bilancio finale.
Tuttavia in due circostanze (evidenziate con la freccia) si sarebbe sviluppato un trend che ci avrebbe portato ottimi frutti.


Indicatore De Mark e divergenze

Come accade per gli altri indicatori di ipercomprato/ipervenduto, anche il De Marek può essere sfruttato in modo ancor più efficace quando segnala una divergenza rispetto al prezzo.

Queste situazioni si verificano quando l’andamento del Dmarker indicator è opposto all’andamento dei prezzi: cioè il primo sale quando i prezzi scendono, oppure l’indicatore scende quando i prezzi salgono.
In questi casi il mercato sta inviando un segnale di esaurimento del trend in corso, e possibile inversione.

Vediamo un esempio concreto di divergenza tra DeMark indicator e prezzi sul famoso broker .

demarker-3-divergenza

PRECISAZIONE IMPORTANTE. Negli esempi proposti noi abbiamo utilizzato il DeMarker sempre da solo, per evitare di fare troppa confusione sul grafico. Tuttavia è sempre meglio utilizzarlo in combinazione con altri strumenti, in modo da avere una conferma al segnale di ingresso sul mercato.
Buon trading!

APPENDICE: come si calcola l’oscillatore DeMarker

Anche se sulle piattaforme di trading l’oscillatore DeMarker lo troviamo già bello che pronto, a puro scopo accademico ti spieghiamo anche il modo in cui si calcola.
Precisiamo che secondo DeMark il periodo di osservazione ideale è 13, anche se di solito sulle piattaforme il periodo di default è impostato su 14. Ad ogni modo ognuno può scegliere l’uno o l’altro (ricorda che all’aumentare del numero di periodi, la curva dell’indicatore diventa più “piatta”).

NUMERATORE (“DeMax”). Al numeratore sommiamo le differenze dei massimi di periodo consecutivi (queste differenze prendono il nome di DeMax), ponendo uguali a 0 gli scarti negativi, perché significa che non c’è stato un trend ascendente.
Tradotto in formula…
Se massimo(i) > massimo(i-X) , allora DeMax(i) = massimo(i)-massimo(i-X),
altrimenti DeMax(i) = 0

DENOMINATORE (“DeMin”). Al denominatore sommiamo la differenza dei minimi consecutivi del periodo, ponendo pari a 0 gli scarti negativi delle differenze negative tra il minimo immediatamente precedente e quello successivo perché non implicano un trend discendente (queste differenza prendono il nome di DeMin). In più sempre al denominatore sommiamo il valore complessivo del numeratore.
Tradotto in formula, il “DeMin” si scrive così:
Se minimo(i) < minimo(i-X), allora DeMin(i) = minimo(i-X)-minimo(i),
altrimenti DeMin(i) = 0.

FORMULA FINALE. La formula finale sarà:
DeMark(i) = SMA(DeMax, X)/(SMA(DeMax, X)+SMA(DeMin, X))
dove SMA è la media mobile semplice, e X sta per il numero di periodi usati nel calcolo.

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