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DeMarker indicator, cos’è e come funziona. Sfruttiamo questo oscillatore per fare trading

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L'indicatore De Mark consente di identificare situazioni di ipercomprato e ipervenduto e sfruttare i turning point per entrare nel mercato

Su molte piattaforme di trading si trovano installati alcuni indicatori che non tutti conoscono e utilizzano, uno di questi è il DeMarker Indicator, uno strumento che prende il nome da colui che l’ha ideato, Thomas DeMark.

Questo oscillatore serve a identificare le situazioni estreme di mercati, conosciute come “ipercomprato” e “ipervenduto”.

thomas-demark

Le basi del DeMarker indicator

Chi già conosce diversi indicatori di trading, avrà notato come il DeMarker non è il solo indicatore a identificare le situazioni di ipercomprato e ipervenduto, perché lo fanno anche i più noti RSI e Stocastico.
Tuttavia DeMark si è spinto oltre, creando un indicatore che suggerisce non quando uscire da un’operazione, ma anche l’apertura di una successiva operazione di segno opposto.

In sostanza voleva sfruttare fino in fondo l’inversione di mercato a proprio favore, aprendo anche una nuova posizione contratia alla precedente.

Ecco come di presenta il De Marker indicator su una delle piattaforme più utilizzate dai trader, ovvero la .

demarker-3.jpg

…una precisazione importante

Partiamo con una considerazione: per DeMark occorreva focalizzarsi soprattutto sulle situazioni attuali del mercato, al limite si può guardare solo leggermente indietro nel tempo. MAI bisogna spostarsi troppo indietro nel tempo per fare le proprie analisi.
Secondo De Mark, quello che è successo in un lontano passato non conta molto.

Proprio per questo DeMark traccia le trend line a partire dal prezzo significativo più recente, spostando così l’attenzione tutta sull’osservazione del presente.
Secondo DeMark le trendline così individuate, ossia le più recenti, sono le più attendibili e forniscono segnali di entrata a mercato che possono essere sfruttati al meglio.

Il calcolo dell’oscillatore DeMarker

Anche se sulle piattaforme di trading l’oscillatore DeMarker lo troviamo già bello che pronto, troviamo comunque utile spiegare sia quali sono i principi che lo sottendono, sia il modo in cui si calcola.
Precisiamo che il periodo di osservazione deve essere breve, secondo DeMark l’ideale è di 13 periodi (anche se di solito sulle piattaforme il periodo di default è impostato su 14. Ad ogni modo ognuno può modificarli a piacere, ma fatelo con senno e non a casaccio).

NUMERATORE (“DeMax”). Al numeratore sommiamo le differenze dei massimi di periodo consecutivi (queste differenze prendono il nome di DeMax), ponendo uguali a 0 gli scarti negativi, perché significa che non c’è stato un trend ascendente.
Tradotto in formula…
Se massimo(i) > massimo(i-X) , allora DeMax(i) = massimo(i)-massimo(i-X),
altrimenti DeMax(i) = 0

DENOMINATORE (“DeMin”). Al denominatore sommiamo la differenza dei minimi consecutivi del periodo, ponendo pari a 0 gli scarti negativi delle differenze negative tra il minimo immediatamente precedente e quello successivo perché non implicano un trend discendente (queste differenza prendono il nome di DeMin). In più sempre al denominatore sommiamo il valore complessivo del numeratore.
Tradotto in formula, il “DeMin” si scrive così:
Se minimo(i) < minimo(i-X), allora DeMin(i) = minimo(i-X)-minimo(i),
altrimenti DeMin(i) = 0.

FORMULA FINALE. La formula finale sarà:
DeMark(i) = SMA(DeMax, X)/(SMA(DeMax, X)+SMA(DeMin, X))
dove SMA è la media mobile semplice, e X sta per il numero di periodi usati nel calcolo.

Come sfruttare l’indicatore DeMarker trading

Come abbiamo già detto, il Demarker Indicator è costruito in modo da evidenziare quelle situazioni di maggiore tensione sul mercato, ossia quando il prezzo raggiunge dei livelli estremi.
Tenuto conto che i valori dell’indicatore risultano compresi tra 0 e 100…
Quelli inferiori a 30 identificano una zona di IPERVENDUTO.
Quelli superiori a 70 identificano una zona di IPERCOMPRATO.

Vediamo qui sotto un esempio reale in un cambio valutario, usando la piattaforma del broker .

demarker-2.jpg

I segnali di trading DeMarker

Come operiamo concretamente grazie a questo indicatore?
Nel momento in cui il suo valore sfonda la linea dei 70 e rientra RAPIDAMENTE poi nella zona “neutra” sottostante (compresa tra 30 e 70) allora siamo in presenza di un turning points, ovvero di inversione. Quindi si procede con la vendita.

Viceversa, se l’indicatore DeMarker scende sotto i 30 e poi RAPIDAMENTE risale nell’area neutra, allora abbiamo un segnale di acquisto.
Sottolineaiamo che per avere maggiore efficacia, l’ingresso e il rientro dalle zone di ipercomprato e ipervenduto dovrebbe avvenire il più rapidamente possibile. Deve essere una “toccata e fuga”.

Vediamo un esempio concreto tratto dal broker , poi faremo delle precisazioni..

demarker-signal

Come si può vedere, ci sono diverse situazioni in cui l’indicatore De Marker entra ed esce repentinamente dalle zone di ipervenduto e iprocomprato. In alcuni casi il trade ci avrebbe portato a una piccola perdita o un piccolo guadagno.
Tuttavia in due circostanze (evidenziate con la freccia) si sarebbe sviluppato un trend che si avrebbe potuto portare ottimi frutti.

ULTIMA PRECISAZIONE. E’ sempre meglio utilizzare il DeMarker in combinazione con altri strumenti (noi nell’esempio lo abbiamo utilizzato da solo giusto non fare troppa confusione sul grafico), in modo da avere una conferma al segnale di ingresso sul mercato.
E’ tutto. Adesso sei pronto a sfruttare il DeMarker? Non ti resta che scegliere una piattaforma e cominciare…
Buon trading!

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