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DeMarker indicator, cos’è e come funziona. Sfruttiamo questo oscillatore per fare trading

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L'indicatore De Mark consente di identificare situazioni di ipercomprato e ipervenduto e sfruttare i turning point per entrare nel mercato

Su molte piattaforme di trading si trovano istallati alcuni indicatori che non tutti conoscono e utilizzano, uno di questi è il DeMarker Indicator. Si tratta di uno strumento particolare che prende il nome da colui che l’ha ideato, Thomas DeMark. Questo oscillatore serve a identificare le situazioni di ipercomprato e ipervenduto

Le basi del DeMarker indicator

Il DeMarker non è il solo indicatore a identificare le situazioni di ipercomprato e ipervenduto, visto che ci sono i più noti RSI e Stocastico, ad esempio. Tuttavia DeMark avvertiva l’esigenza di creare un indicatore che imponesse non solo l’uscita da un’operazione long, ma anche l’apertura di una successiva apertura short. In sostanza voleva sfruttare fino in fondo l’inversione di mercato a proprio favore aprendo anche una nuova posizione.
Ecco come di presenta il De Marker indicator su una delle piattaforme più utilizzate dai trader, ovvero la (nota per i suoi spread fissi molto ridotti, come dimostra la tabella in coda all’articolo).
demarker-3.jpg

…una precisazione importante

Partiamo con una considerazione: per DeMark occorreva focalizzarsi soprattutto sulle situazioni attuali del mercato o comunque vicine ad esso. Non bisognava spostarsi troppo indietro nel tempo per fare le proprie analisi. perché secondo lui quello che è successo in un lontano passato non conta molto.
Proprio per questo DeMark traccia le trend line a partire dal prezzo significativo più recente, spostando così l’attenzione tutta sull’osservazione del presente.

Il calcolo dell’oscillatore DeMarker

Anche se sulle piattaforme di trading l’oscillatore DeMarker lo troviamo già bello che pronto, troviamo comunque utile spiegare sia quali sono i principi che lo sottendono, sia il modo in cui si calcola.
Precisiamo che il periodo di osservazione deve essere breve, secondo DeMark l’ideale è di 13 periodi (anche se di solito sulle piattaforme il periodo di default è impostato su 14. Ad ogni modo ognuno può modificarli a piacere, ma fatelo con senno e non a casaccio).

NUMERATORE (“DeMax”). Al numeratore sommiamo le differenze dei massimi di periodo consecutivi (queste differenze prendono il nome di DeMax), ponendo uguali a 0 gli scarti negativi, perché significa che non c’è stato un trend ascendente.
Tradotto in formula…
Se massimo(i) > massimo(i-X) , allora DeMax(i) = massimo(i)-massimo(i-X),
altrimenti DeMax(i) = 0

DENOMINATORE (“DeMin”). Al denominatore sommiamo la differenza dei minimi consecutivi del periodo, ponendo pari a 0 gli scarti negativi delle differenze negative tra il minimo immediatamente precedente e quello successivo perché non implicano un trend discendente (queste differenza prendono il nome di DeMin). In più sempre al denominatore sommiamo il valore complessivo del numeratore.
Tradotto in formula, il “DeMin” si scrive così:
Se minimo(i) < minimo(i-X), allora DeMin(i) = minimo(i-X)-minimo(i),
altrimenti DeMin(i) = 0.

FORMULA FINALE. La formula finale sarà:
DeMark(i) = SMA(DeMax, X)/(SMA(DeMax, X)+SMA(DeMin, X))
dove SMA è la media mobile semplice, e X sta per il numero di periodi usati nel calcolo.

L’utilità pratica dell’oscillatore DeMarker

Come abbiamo già detto, il Demarker presenta degli aspetti di un tipico indicatore per evidenziare i livelli di ipercomprato e ipervenduto.

I valori dell’indicatore risultano compresi tra 0 e 100.
Quelli inferiori a 30 identificano una zona di ipervenduto.
Quelli superiori a 70 identificano una zona di ipercomprato.

Vediamo qui sotto un esempio reale in un cross valutario, usando la piattaforma .
demarker-2.jpg

Il segnale operativo

Nel momento in cui l’oscillatore sfonda la linea dei 70 e rientra poi nella zona “neutra” sottostante (compresa tra 30 e 70) allora siamo in presenza di un turning points, ovvero di inversione. Quindi si procede con la vendita.
Se invece l’indicatore DeMarker scende sotto i 30 e poi risale nell’area neutra, allora abbiamo un segnale di acquisto.

Facciamo due precisazioni. Per avere maggiore efficacia, l’ingresso e il rientro dalle zone di ipercomprato e ipervenduto dovrebbe avvenire il più rapidamente possibile. Deve essere una “toccata e fuga”. Più invece il prezzo resta nelle zone di ipercomprato e ipervenduto, minore è l’efficacia dell’indicatore.
In secondo luogo è sempre meglio utilizzare il DeMarker in combinazione con altri strumenti (noi nell’esempio lo abbiamo utilizzato da solo giusto non fare troppa confusione sul grafico), in modo da avere una conferma al segnale di ingresso sul mercato.

E’ tutto. Adesso sei pronto a sfruttare il DeMarker? Non ti resta che scegliere una piattaforma e cominciare…

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