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ICHIMOKU strategia trading: cosa sono le NUVOLE (cloud)? Ecco la GUIDA OPERATIVA

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Guida alla comprensione dei segnali Ichimoku cloud. Definizione e applicazione corretta di questo trading system completo

Tra le tecniche alternative di trading più utilizzate dagli investitori, merita un ruolo di primo piano la strategia Ichimoku Kinko Hyo.
Molti erroneamente pensano che l'Ichimoku sia un semplice indicatore (del tipo "trend following"), mentre invece è un vero e proprio sistema di trading completo, che con una sola rappresentazione ci dà una visione completa delle situazioni di mercato passate, presenti e addirittura i possibili scenari futuri.


La strategia ICHIMOKU trading ci racconta infatti trend in atto, la loro forza, le aree di supporto e resistenza, nonché i momenti PRECISI di acquisto, di Stop Loss e Take profit.
Tutto questo senza il bisogno di ulteriori indicatori!


Benché a prima vista possa sembrare un sistema molto complesso, quando si impara a conoscerlo la sua lettura è semplice, anche perché esso si ispira al più semplice di tutti gli indicatori: la media mobile.
Possiamo dire che ne è una avanzatissima evoluzione, che mira ad eliminare il difetto più grande che hanno le medie mobili, ossia quello di non trovare il giusto compromesso tra segnali tardivi e falsi segnali.
L'Ichimoku invece cerca di dare dei segnali attendibili, senza andare a scapito della tempestività.


La strategia ICHIMOKU trading: il grafico


Prima di andare oltre, è il caso dare uno sguardo a come si presenta questo sistema di trading sulle nostre piattaforme, e vedere gli elementi che lo caratterizzano.
Ecco allora una immagine tratta dal broker .


ichimoku-kinko-hyo_4.png

Non temere se a prima vista ti sembra un madornale garbuglio, perché strada facendo vedrai che è più semplice di quel che si creda.
Richiamiamo la tua attenzione soprattutto su un aspetto: come vedi l'Ichimoku disegna due aree colorate che sono già proiettate nel futuro, che si chiamano "nuvole".
A breve ti spiegheremo cosa sono le nuvole e come utilizzarle, per adesso ci basta fartele notare per evidenziare come questo sistema sia già proteso al futuro.



Componenti dell'ICHIMOKU


Essenzialmente, le componenti del sistema di trading Ichimoku sono soltanto 5, ma sono tutti importanti e interagiscono tra loro.
Queste 5 componenti servono a darci informazioni COMPLETE sul presente, passato e futuro, dalla cui interazione possiamo ricavare i segnali di trading, che illustreremo alla fine di questo articolo.


Andiamo a vedere le 5 componenti dell'Ichimoku trading system...


...due linee utili per il PRESENTE (Tenkan e Kijun)


Le prime due componenti sono quelle che potremmo dire, descrivono il presente.
Per facilitare la comprensione, le abbiamo isolate da tutte le altre componenti così da identificarle più facilmente.


ichimoku-kinko-hyo-tenkan-kijun.png

1) Tenkan-sen (linea blu), detta anche “conversion line”
2) Kijun-sen (linea rossa), detta anche “standard line” o “base line”
Sono entrambe medie mobili, che però sono calcolate sulla differenza tra il prezzo più alto e il prezzo più basso, rispettivamente sugli ultimi 9 periodi (la Tenkan-sen) e 26 periodi (la Kijun-sen).
La prima linea (blu), essendo calcolata su un periodo più breve è quella più reattiva ed è più vicina all'andamento del prezzo. La seconda invece è meno reattiva.
Per via del loro calcolo non hanno forma armonica, ma più spigolosa, ed incorporano anche il Momentum dei prezzi: più l'inclinazione è ripida, più è elevata la spinta verso l'alto o il basso.


Dal PUNTO DI VISTA OPERATIVO si comportano più o meno come le medie mobili "classiche". Infatti rappresentano punti importanti di supporto e resistenza rispetto ai prezzi, che quindi potrebbero "sbatterci" contro e rimbalzare.


COSA IMPORTANTE: come avremo modo di ribadire anche più avanti, quando la Kijun-sen (rossa, quella di lungo periodo) è temporaneamente piatta diventa un “attrattore” delle correzioni.
Infatti come vediamo nell'immagine qui sotto, le zone in cui c'è questo appiattimento della curva Kijun finiscono per attirare il prezzo a loro.
Dal punto di vista operativo, questo aspetto diventerà uno di quelli da tenere conto quando si vuole entrare a mercato. Ma ne parleremo più avanti...


ichimoku-kinko-hyo_0.png

...la linea del PASSATO (Chikou)


Visto che i trader hanno l'unico scopo di prevedere l'andamento FUTURO del prezzo, parlare del PASSATO potrebbe sembrare una cosa inutile. E invece nell'Ichimoku trading system il passato diventa una componente importante, che interagisce con i prezzi attuali per confermare o meno i nostri segnali di trading.


La Chikou Span (linea grigia), nota anche col nome “lagging line”, riproduce in maniera esatta la linea dell'andamento del prezzo, ma spostata nel passato di 26 periodi. Questo consente di cogliere subito la tendenza dei prezzi.
Infatti...


a) Se il punto attuale della Chikou è sotto i prezzi di 26 sedute fa, l'ATTUALE fase è ribassista.
b) Se il punto attuale della Chikou è sopra i prezzi di 26 sedute fa, l'ATTUALE fase è rialzista.
c) Se il punto attuale della Chikou è sovrapposto al prezzo di 26 sedute fa, siamo in “Trading Range” ovvero in una fase laterale.


ichimoku-kinko-hyo_chikou.png

A livello OPERATIVO, vedremo che la Chikou ha un ruolo importantissimo in quanto serve a darci conferma dei segnali di trading, rafforzandoli oppure rendendoli più deboli.


IMPORTANTE: La Chikou è UTILISSIMA anche per tracciare supporti e resistenze statici (specialmente su timeframe ampi, weekly o monthly).
Essi possono essere tracciati a partire dai punti in cui la Chikou fa dei cambi repentini di direzione, anche se solo temporanei.
I livelli tracciati in questo modo grazie alla Chikou, sono quindi aree di prezzo dove in futuro la marcia rialzista/ribassista potrebbe trovare un forte ostacolo. Il valore di questi livelli è maggiore se tracciati su timeframe grossi (Weekly, Monthly) e se trovano conferma in altri punti di cambi di rotta della stessa Chikou.
Lo vediamo in questa immagine tratta da (timeframe settimanale).


ichimoku-kinko-hyo_chikou-0.png

...le linee del FUTURO (cosa sono le nuvole KUMO?)


Le ultime due componenti del sistema di trading Ichimoku ci proiettano invece nel futuro.
Infatti le due linee che stiamo per vedere hanno lo scopo di disegnare delle aree (nuvole) di prevedibile percorso futuro dei prezzi nel medio periodo.
Lo scopo è sostanzialmente simile a quello di un trader che traccia le linee di supporto e resistenza proiettandole nel futuro, così da avere dei livelli di prezzo sui quali presumibilmente il prezzo potrebbe poggiare nel suo prossimo movimento.


Le due linee che formano le nuvole sono:
Senkou Span A: è il punto medio tra la Tenkan (media a 9 periodi) e la Kijun (media a 26 periodi), proiettata di 26 periodi nel futuro.
Senkou Span B: è il punto medio tra la Tenkan (media a 9 periodi) e la Kijun (media a 26 periodi), proiettata di 52 periodi nel futuro.


La spazio compreso tra queste due linee forma un'area che si chiama KUMO (NUVOLA).


ichimoku-kinko-hyo-kumo-1.png

Le nuvole sono il vero "cuore" del sistema Ichimoku Kinko Hyo, ed assumono colore diverso a seconda che la Span A sia sopra la Span B o viceversa.
Se la Span A passa sopra la Span B, la nuvola è positiva (rialzista) e assume colore verde.
Se la Span B passa sopra la Span A, la nuvola è negativa (ribassista) e assume colore rosa.


Come vedremo a breve, dal PUNTO DI VISTA OPERATIVO le nuvole sono fondamentali perché quando i prezzi sono dentro la nuvola, siamo in zona di incertezza e quindi dovremmo astenerci dall'entrare in posizione.
Al contrario, i segnali di acquisto e di vendita si generano solo con la fuoriuscita dei prezzi dalla Kumo.
Infatti se i prezzi si portano sopra la KUMO indica slancio al rialzo (e quindi POSSIBILE inizio di un trend rialzista), se vanno sotto la KUMO indica slancio verso il basso (e quindi POSSIBILE inizio di trend ribassista).



I SEGNALI della strategia Ichimoku trading


Veniamo alla parte cruciale della nostra esposizione.
La forza di questo trading system è che ci dà indicazioni complete su come agire e quando agire. Non c'è discrezionalità: i segnali di entrata/uscita o ci sono o non ci sono. E per ottenerli TUTTI GLI ELEMENTI DELL'ICHIMOKU vengono coinvolti.


Le sequenza di SEGNALI Ichimoku


La strategia prevede una sequenza di eventi che vanno considerati come una specie di percorso a tappe: i primi eventi sono delle semplici spie d'allarme e nel loro insieme ci danno un segnale debole. A mano a mano che si manifestano anche gli eventi successivi, il segnale si rafforza sempre di più, finché non arriva ad essere così forte da giustificare l'entrata a mercato.
Adesso possiamo vederli, aiutandoci tramite delle immagini.


SEQUENZA DI SEGNALI RIALZISTI
Precisiamo che la sequenza non è detto che debba avvenire strettamente nell'ordine cronologico esposto, come si potrà vedere nelle prossime immagini (anzi, quasi mai avviene proprio in questo ordine ideale).
L'importante è che avvengano...


ichimoku-kinko-hyo-segnali-rialzo-1.png

1) il prezzo taglia dal basso verso l'alto la media più veloce (Tenkan Sen) e la media più lenta (Kijun Sen)
2) la media veloce (Tenkan) taglia dal basso verso l'alto oppure è già sopra la media più lenta (Kijun Sen)
3) la Chikou taglia dal basso verso l'alto oppure è già sopra il prezzo di 26 periodi fa
4) il prezzo si porta sopra o è già sopra la KUMO
5) la Kijun non deve essere piatta (perché come abbiamo detto funge da attrattore dei prezzi)
6) la KUMO FUTURA è positiva (Span A va sopra Span B), INCLINATA e NON PIATTA (capiremo a breve perché)
7) anche la media più veloce (Tenkan Sen) e la media più lenta (Kijun Sen) si portano sopra la KUMO positiva
8) si crea un allineamento per cui il prezzo è sopra la media più veloce (Tenkan Sen) che a sua volta è sopra la media più lenta (Kijun Sen) a tutti sono sopra la KUMO.


Se avessimo seguito la strategia Ichimoku trading nell'esempio che abbiamo visto sopra, come si può vedere nell'immagine in basso (usando il broker ) avremmo ottenuto un buon profitto (tenendo conto la politica dello Stop Loss che tra poco vedremo).


ichimoku-kinko-hyo-segnali-rialzo-2.png

SEQUENZA DI SEGNALI RIBASSISTI
Anche in questo caso, i segnali non devono necessariamente avvenire nell'ordine cronologico esposto.
L'importante è che avvengano...


ichimoku-kinko-hyo-segnali-ribasso-1.png

1) il prezzo taglia dall'alto verso il basso la media più veloce (Tenkan Sen) e la media più lenta (Kijun Sen)
2) la media veloce (Tenkan) taglia dall'alto verso il basso oppure è già sotto la media più lenta (Kijun Sen)
3) la Chikou taglia dall'alto verso il basso oppure è già sotto il prezzo di 26 periodi fa
4) il prezzo si porta sotto o è già sotto la KUMO
5) La Kijun non deve essere piatta (perché come abbiamo detto funge da attrattore dei prezzi)
6) la KUMO FUTURA è negativa (Span A va sotto Span B), INCLINATA e NON PIATTA (capiremo a breve perché)
7) anche la media più veloce (Tenkan Sen) e la media più lenta (Kijun Sen) si portano sotto la KUMO negativa
8) si crea un allineamento per cui il prezzo è sotto la media più lenta (Kijun Sen) che a sua volta è sopra la media più veloce (Tenkan Sen) a tutti sono sotto la KUMO.



La sequenza deve avvenire proprio tutta?


La situazione ideale richiederebbe che tutti gli eventi della strategia accadano, perché avremmo il segnale più forte possibile.
Tuttavia, abbiamo detto la forza del segnale procede di pari passo con il verificarsi di CIASCUNA condizione.
Questo significa che se si verificano solo i primi eventi della nostra lista, il segnale sarà ancora debole.
Se però arriviamo alla verifica di tutti i punti tranne l'ultimo, avremo già un ottimo segnale.
Se non si verifica nemmeno il penultimo "alert" (ovvero Tenkan e Tijun fuori entrambe dalla KUMO), comunque il segnale che avremo fino a quel momento potrà essere considerato molto buono, e potrebbe già essere un buon momento per entrare a mercato.


Vediamo concretamente due situazioni...
Se riprendiamo l'esempio rialzista visto poco fa su , possiamo vedere gli effetti di un ingresso anticipato (quello col cerchio invece che con la croce) quando ancora non si erano verificate le ultime due condizioni.
Come vediamo il nostro profitto sarebbe stato più ampio.


ichimoku-kinko-hyo-segnali-rialzo-bis.png

Anche nell'immagine che ritraeva un ingresso al ribasso, l'entrata anticipata (rispetto a quella con la croce) senza attendere gli ultimi due "alert" ci avrebbe procurato un ottimo profitto.


ichimoku-kinko-hyo-sengali-ribasso-bis.png

...quel che bisogna ricordare...


Adesso che abbiamo gli aspetti essenziali di questa strategia, bisogna fare un paio di chiarimenti, che diventano ancora più necessari se decidiamo di effettuare quegli ingressi anticipati che abbiamo appena visto.


Il PRIMO è che l'Ichimoku va adottato coerentemente al contesto esterno.
Questo vuol dire che anche se l'Ichimoku ci fornisce un segnale limpido e perfetto, questo potrebbe venire disatteso se nel frattempo un evento macro importante cambia lo scenario di mercato (tipo un intervento inatteso sui tassi di interesse da parte di una banca centrale).
Per questo il calendario economico va sempre visto.


Al tempo stesso, l'Ichimoku - come tutte le strategie - non può farci nulla se accade qualcosa di imprevedibile che sconvolge i mercati (ad esempio l'attacco missilistico degli USA a Bahghad, avvenuto improvvisamente in una notte di gennaio 2020).
Le imprevedibilità del mercato purtroppo sono uno dei fattori con i quali i trader devono imparare a convivere, e anche la migliore delle strategie non li potrà mai predire.


Il SECONDO chiarimento è che se la rottura della Kumo da parte dei prezzi avviene sul segmento piatto della nuvola (avendo in precedenza detto che quel segmento piatto fa da attrattore) è da mettere in conto un possibile pullback sullo stesso (ovvero una “pausa” dell’intensità del trend).


Il TERZO chiarimento è che bisogna sempre disegnare sempre supporti e resistenze (come abbiamo visto la Chikou è UTILISSIMA anche per questo scopo), perché in prossimità di esse la cosa migliore da fare - anche se siamo in presenza di un bel segnale Ichimoku forte - potrebbe essere aspettare la rottura o il rimbalzo su di esse, per attendere una conferma di ingresso oppure per astenerci.


Vediamo un caso concreto qui sotto sul broker :
ichimoku-kinko-hyo-reistenza-0.png
C'era un bel segnale per un ingresso short nel punto evidenziato, ma a due passi c'era anche un solido supporto statico.
La cosa migliore in questi casi è non rischiare e aspettare il comportamento del mercato in quella zona. O al massimo cautelarsi con uno stop loss stretto e poi allargarlo dopo la rottura.
I timori alla fine sono stati confermati: il prezzo è rimbalzato sul supporto ed è tornato indietro. L'entrata a mercato sarebbe stata un flop.


Sempre in tema di supporti e resistenze, va evidenziato che anche i confini molto piatti delle nuvole, specie se sono prolungati, sono zone di solida resistenza/supporto.
Ed anche lo spessore della KUMO è importante.
Un elevato spessore indica infatti una maggior volatilità storica ed un piccolo spessore indica una bassa volatilità storica. Nei punti “spessi” l’attraversamento risulterà più difficile e pertanto la resistenza (o il supporto) avrà una maggior valenza rispetto ad un punto in cui lo spessore è minimo.


Come si può vedere quindi, la strategia Ichimoku prevede che si si osservino con attenzione molteplici aspetti del grafico, cogliendone il senso.
Spesso è proprio la mancata corretta comprensione di essi che ci fa scambiare per buoni dei segnali che invece non lo sono pienamente.



Situazioni PARTICOLARI


Al di là delle situazioni finora esposte, ce ne sono altre in cui la strategia Ichimoku può essere sfruttata.
E' il caso ad esempio in cui il prezzo, dopo essere fuoriuscito dalla KUMO, fa marcia indietro e ritesta la stessa kumo. Se si verifica un nuovo rimbalzo e conseguente fuoriuscita del prezzo dalla KUMO, allora possiamo interpretarlo come buon segnale di ingresso a mercato.
Generalmente ci si cautela fissando lo Stop Loss dal lato opposto della Kumo.


ichimoku-kinko-hyo-retest-kumo-1.png

Un secondo segnale particolare si ha quando la Chikou incrocia i prezzi.
Come vediamo nell'immagine qui sotto, quando nei corso di un trend si assiste a un movimento correttivo, il tocco della Chikou sui prezzi attuali può segnalare la fine della correzione e la ripresa del trend. Se invece la Chikou rompe la linea del prezzo, allora la correzione potrebbe diventare inversione.


ichimoku-kinko-hyo-chikou-bacio.png

Stop Loss


Per quanto riguarda il livello di Stop Loss, non esiste una tecnica davvero univoca.
Proviamo allora ad affrontare la questione dal punto di vista logico.
Lo stop loss dovrebbe essere quel livello di prezzo che ci fa definitivamente capire che la nostra previsione era stata sbagliata, e allora se abbiamo detto che una sequenza di eventi ci dice il momento giusto per entrare, sarà vero anche l'opposto: cioè quando questi eventi cominciano a venire meno uno dopo l'altro, allora si dovrebbe uscire.


Due momenti cruciali in tal senso potrebbero essere quando i prezzi attraversano la Kijun, oppure quando tornano nella KUMO.
Lo Stop loss quindi potremmo metterlo subito sotto la Kijun (in caso di ingresso rialzista), o subito sopra di essa (in caso di ingresso al ribasso), o alternativamente fissare lo Stop loss all'interno della Kumo.
ichimoku-kinko-hyo-stop-loss.png

Target di prezzo


Che si tratti di una posizione lunga o corta, il primo target di prezzo (non take profit!) deve avere sempre almeno un rapporto di 1:1 rispetto allo Stop Loss.
Raggiunto questo primo livello, si può impostare un Trailing Stop che "congela" la situazione e accompagna la marcia del trend.
Il take profit dovrebbe rispondere a una logica di risk reward ratio (ovvero rischio-rendimento) pari almeno a 1:3. Quindi il triplo del valore dello stop loss.
E' chiaro che parliamo di valori indicativi, poi tutto dipende dalla gestione delle posizioni fatta dal singolo trader.


Settaggi Ichimoku per timeframe inferiori (H4, H1)


Sulle nostre piattaforme i settaggi preimpostati del Ichimoku sono 9 (Tenkan), 26 (Kijun) e 52 (Kumo). Perché questi valori?
Perché rispecchiano il fatto che in Giappone una settimana e mezzo di lavoro erano 9 sedute, il mese di lavoro standard per i giapponesi era di 26 giorni, mentre 52 sono due mesi di lavoro standard.
Su timeframe Daily o superiori secondo noi ha poco senso cambiarli. Su timeframe inferiori (esempio H4), consigliamo invece di modificare i settaggi in Tenkan 7, Kijun 28, Kumo 119.


Ti ricordiamo inoltre che prima di scendere sotto il timeframe daily è opportuno andare sul monthly e sul weekly per tracciare i supporti e le resistenze (come abbiamo visto si possono fare usando la Chikou Span).


Conclusioni


Come abbiamo appena visto, adottare una strategia Ichimoku Kinko Hyo significa lavorare con un sistema di trading completo, a patto di capire bene cosa sono le nuvole kumo, quali sono i segnali Ichimoku cloud e i passaggi necessari per adottarla nel modo corretto.
Anche se a primo impatto il grafico Ichimoku può sembrare fin troppo complesso, dopo averne colto gli elementi essenziali, sicuramente si potrà apprezzare la sua grande efficacia.
Buon trading!





  Commenti (1) Inserisci un commento (I commenti saranno sottoposti a moderazione)


interessante articolo, grazie! Se la kijun piatta fa da attrattrice dei prezzi, non ho capito la kumo piatta cosa dovrebbe significare, semplicemente un titolo incerto?
------
RISPOSTA
------
Se la rottura della Kumo avviene sul segmento piatto, occorre fare attenzione perché è da mettere in conto un possibile pullback






#1 - di giacomo - sab 16 mag 2020, 19:58

[1]


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