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Grafico RENKO: analisi e strategia, come si usa nel trading system

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Le strategie basate sul grafico Renko identificano in modo chiaro i trend. Ecco come si usa questo metodo

Il grafico Renko ("mattone") si differenza dai classici grafici a candele/barre perché è uno strumento atemporale, ovvero è slegato dall'evolversi del tempo. Il suo scopo essenziale è quello di identificare in modo chiaro i trend, focalizzandosi solo sulle variazioni significative dei prezzi ed eliminando quanto più possibile i "rumors" del mercato.
Anche se non esiste uno strumento efficace al 100%, questo tipo di grafico possiamo dire che centra lo scopo, dal momento che effettivamente evidenzia in modo chiaro i trend.


Come si disegna un grafico Renko


Prima di spiegare come si arriva e come si costruisce questo grafico, vediamo come si presenta grazie alla piattaforma BDSwiss (sulla MetaTrader non è incluso ma va scaricato a parte).
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Come si può vedere, nel Renko l'andamento delle quotazioni di un asset viene rappresentato tramite dei mattoncini (bricks) che sono identici fra loro. Ogni singolo "brick" ha una altezza che rappresenta una variazione del prezzo dell'asset (in percentuale o in pip), considerando il prezzo di chiusura di ogni sessione.
Un mattonicino viene disegnato sul grafico solo se la variazione del prezzo è stata almeno pari all'altezza del mattoncino. Se ad esempio abbiamo settato la sua altezza a 10 pips e il prezzo è salito di 50pips, si utilizzeranno 5 mattoncini chiari/vuoti uno sopra l'altro. Se invece il prezzo scende di 30 pips inseriremo 3 mattoncini neri/pieni uno sotto l'altro.
Esiste anche una variante del Renko (spesso sulla MT4) nella quale i mattoncini hanno anche delle ombre (shadows) che hanno significato identico a quello delle candele tradizionali, ovvero ci fanno vedere fino a che punto si sono spinti i prezzi durante le sessioni di mercato per poi essere respinti.


...addio tempo


Ti facciamo riflettere su una cosa: se per diverse sedute il prezzo non subisce variazioni significative, non si disegnano bricks finché non si raggiunge la misura minima prestabilita - in aumento o in diminuzione - prevista dal brick (nell'esempio detto prima 10 pips). Questo per molti rappresenta un grosso vantaggio, dal momento che movimenti inferiori all'ampiezza del bricks verranno ignorati dal grafico eliminando quindi il "rumore" di fondo.


Guarda adesso questo grafico (sempre usando la piattaforma BDSwiss) in cui ti mostriamo l'andamento dello stesso asset da luglio a fine agosto, sfruttando il grafico Renko e anche uno tradizionale a candele. La differenza visiva nel cogliere i trend è notevole...
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Come si nota il Renko si muove in maniere più decisa, di conseguenza avremo un grafico più pulito proprio perché i rumors del mercato sono stati eliminati.


La dimensione ottimale del mattone-bricks


Prima di vedere come sfruttare il Renko nelle nostre sessioni di trading, occorre definire la dimensione corretta del mattoncino, che è essenziale per l'efficacia del Renko.
Se si definisce una ampiezza troppo bassa, il grafico diventa troppo sensibile e quindi aumenta il rischio di falsi segnali. Al contrario, un'ampiezza troppo grande rende il grafico Renko ingessato: segnali buoni, ma troppo di rado e pure tardivi. Per questo è importante stabilire la corretta dimensione del mattoncino.
Purtroppo non esiste un valore standard da dare al brick, perché dipende dal sottostante che si analizza. L'ideale quindi è fare delle prove per trovare la brick size ideale.
Spesso a tal fine si utilizza l'indicatore Average True Range. Come? Si apre il grafico a candele del nostro asset (timeframe 15 minuti) e applichiamo un indicatore ATR (14 periodi). Traccio quindi una linea che taglia mediamente l'ATR e ottengo così una stima della volatilità media - la più frequente è tra 8 e 12 pips -, valore che diventa il mio "bricks size".



Strategia operativa con il Renko


Ci sono diversi modi per utilizzare il Renko, che molto spesso viene sfruttato in combinazione con altri strumenti come Supertrend, medie mobili, ecc. Chiaramente questi ultimi vanno calcolati sui valori del grafico Renko e non sulle candele classiche.


La più semplice strategia di trading con il Renko prevede di aspettare che dopo una serie di mattoni di un certo colore, compaia un mattoncino di colore opposto (e magari aspettare anche che ci sia anche la conferma di un secondo o di un terzo mattone). Usciremo poi dal mercato quando il brick invertirà nuovamente il suo colore tornando a quello originario.


Un altro metodo invece sfrutta SUPPORTI E RESISTENZE. Il Renko infatti è molto affidabile nell'identificare livelli di supporti e resistenze robusti, suffragati da doppi/tripli massimi (o minimi). E quando questi vengono infranti il segnale che riceviamo è abbastanza solido (attendiamo sempre una conferma data da uno o due bricks che rompono il supporto/resistenza prima di agire).
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Pregi e difetti del Renko


Lo svantaggio principale del Ranko è tipico della maggior parte degli strumenti trend-following: il suo comportamento è ottimale finché il mercato è in una fase di forte tendenza. Finita questa, va in difficoltà e produce molti falsi segnali.
Il secondo svantaggio è nella dipendenza dell'efficacia di questo strumento dal valore che scegliamo come altezza del box. Un valore molo piccolo renderà il grafico molto sensibile, e ciò potrebbe causare falsi segnali. Al contrario un valore troppo elevato rende il grafico più "ingessato", che schiverà molti falsi segnali ma ci fornirà anche dei segnali di ingresso ritardati.





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