Uno strumento che pochi conoscono ma è molto interessante è l’indicatore S-ROC, smoothed Rate of Change.
Si tratta di una versione differente del famoso ROC-Rate of Change, uno dei più importanti indicatori utilizzati per cogliere eventuali segnali di inversione del trend.
Anche l’indicatore Smoothed Rate of Change ha lo stesso scopo: serve a identificare la forza di un trend per vedere se si sta indebolendo e potrebbe avvenire una inversione.
Perché è utile questa informazione?
Perché se un trend accelera, allora possiamo entrare a mercato oppure rimanerci dentro (se già ci siamo).
Se invece un trend sta rallentando allora è meglio uscirne, oppure prepararsi alla possibile inversione di tendenza.
Differenza tra ROC e Smoothed-ROC
Sulle nostre piattaforme di trading, l’indicatore S-ROC (Smoothed Rate of Change) sembra un oscillatore uguale agli altri, soprattutto il suo “gemello”, ossia l’indicatore ROC.
(Fonte grafica broker )
Tuttavia c’è una differenza importantissima.
Questa versione differisce dal classico indicatore ROC (Rate of Change) per una differenza nel calcolo: nel ROC classico vengono utilizzati i prezzi dell’asset, mentre del S-RoC viene utilizzata la media mobile esponenziale dei prezzi (EMA).
Questa piccola differenza ha però ha una grossa conseguenza.
Intatti l’oscillatore si presenta meno “isterico”, e questo significa avere meno falsi segnali.
Come puoi vedere nell’immagine, effettivamente l’indicatore S-Roc ondeggia poco attorno alla linea centrale, e solo in poche circostanze presenta improvvisi picchi o sbalzi.
Proprio questo suo andamento più “regolare” evita di farci scattare numerosi falsi segnali di acquisto o vendita.
Come utilizzare l’indicatore S-ROC
Ci sono essenzialmente due modi di utilizzare l’indicatore Smoothed Rate of Change. Ma per capire come sfruttarlo nelle sessioni di trading, occorre fare una premessa.
Di solito l’indicatore Smoothed Rate of Change durante un TREND RIALZISTA tende a rimanere al di sopra dello zero. Viceversa, durante un TREND RIBASSISTA rimane al di sotto dello zero.
Possiamo constatarlo rivedendo la nostra immagine in piattaforma…
(Fonte grafica broker )
Di conseguenza, quando l’S-ROC passa da una parte all’altra della linea dello zero (dalla zona rialzista a quella ribassista e viceversa), ciò ha implicazioni interessanti…
Lo andiamo a vedere.
Sfruttare l’indicatore S-ROC: il taglio della linea ZERO
Il primo modo di utilizzare questo indicatore è proprio osservando i movimenti che assume rispetto alla linea centrale dello zero.
Guardiamo questa immagine…
(Fonte grafica broker )
1) Si riceve un SEGNALE DI ACQUISTO quando a seguito di un trend ribassista, l’indicatore RISALE e taglia la central line.
Nel nostro esempio questa circostanza si verifica in occasione del 2°, 4° e 6° cerchietto (partendo da sinistra)
2) Si riceve un SEGNALE DI VENDITA quando a seguito di un trend rialzista, l’indicatore SCENDE e taglia la linea centrale.
Nel nostro esempio questa circostanza si verifica in occasione del 1°, 3° e 5° cerchietto (partendo da sinistra)
Per uscire invece da una posizione, si sfruttano le situazioni in cui l’indicatore S-ROC presenta dei picchi positivi o negativi, più noti con il nome di ipercomprato e ipervenduto.
Vediamo come…
Ipercomprato/Iprevenduto per uscire da una posizione
Anche la versione Smoothed Rate of Change dà importanza anche ai valori estremi che talvolta può raggiungere. Si dice che siamo in ipercomprato intorno a +10% e ipervenduto intorno a -10%.
Quando l’indicatore S-Roc raggiunge queste soglie, è possibile che si verifichi una inversione del trend dei prezzi.
Per questo motivo tali zone di ipercomprato/ipervenduto vengono spesso usate come segnale di “profit taking”, ovvero per uscire da una posizione assunta dopo l’attraversamento della linea dello zero.
Se riprendiamo l’immagine tratta da , possiamo farci una idea di come sarebbero andati i nostri trade se avessimo seguito questa strategia, entrando a mercato con gli attraversamenti dello zero, e uscendo al momento in cui si forma un ipercomprato/ipervenduto sul S-ROC.
Il secondo modo di sfruttare l’indicatore S-ROC: LE DIVERGENZE
C’è anche un altro modo di utilizzare l’indicatore S-Roc, ossia quando si verificano le divergenze rispetto all’andamento dei prezzi.
Aiutiamoci ancora con un esempio concreto…
(Fonte grafica broker )
Le DIVERGENZE sono quelle situazioni in cui mentre l’indicatore S-RoC viaggia in una certa direzione (al rialzo o al ribasso), i prezzi si muovono nella direzione opposta (al ribasso o al rialzo).
Questa situazione può indicare l’esaurimento e possibile inversione del trend.
Questi segnali sono numericamente molti di meno, ma spesso sono anche i più affidabili.
Infatti come vediamo nell’esempio sul broker , durante un trend ribassista si genera una divergenza tra i prezzi che vanno in discesa e l’S-ROC che invece vira al rialzo. Questo ci allerta riguardo la possibile fine del trend.
Effettivamente, poco dopo il trend si spegne e il mercato entra in una fase laterale.
Conclusioni sullo S-RoC
Lo Smoothed Rate of Change è un indicatore della categoria leading molto apprezzato, perché rispetto alla versione più attenuata di quella classica riduce di molto il numero di falsi segnali.
Essendo meno “isterico” risulta più facile identificare la linea di tendenza dell’indicatore, e di conseguenza anche le eventuali divergenze rispetto ai prezzi.
Come vale per tutti gli indicatori, si suggerisce sempre l’utilizzo in tandem con altri strumenti.
Buon trading!
APPENDICE – La formula dello Smoothed Rate of Change
Solo a scopo accademico ti diciamo la formula dell’indicatore S-ROC, smoothed Rate of Change.
S-RoC = (EMA attuale – precedente EMA) / (precedente EMA) x 100
Per il calcolo occorrono quindi 2 parametri: il periodo della EMA che di solito è fissato a 13; il periodo del RoC, che di solito è fissato a 21.
Il risultato sarà una percentuale che viene rappresentata sul grafico come una linea oscillante che IN TEORIA può ondeggiare tra -100% e +100%, ma IN REALTA’ difficilmente esce dal range compreso tra -30% e +30%.
