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S-ROC (Smoothed Rate of Change), indicatore per le inversioni

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L'indicatore S-RoC è una versione attenuata del Rate of Change. Ecco come funziona questo oscillatore

Uno strumento che pochi conoscono ma è molto interessante è l’indicatore S-ROC, smoothed Rate of Change.
Si tratta di una versione differente (introdotta da Fred G Schutzman) del famoso ROC-Rate of Change, uno dei più importanti indicatori di momentum della categoria “leading”, ovvero quelli utilizzati per cogliere eventuali segnali di inversione del trend.

Infatti anche l’indicatore Smoothed Rate of Change serve a identificare la forza di una tendenza, determinando se essa sta accelerando o decelerando, e quindi potrebbe dare luogo a un cambiamento di trend.

Differenza tra ROC e Smoothed-ROC

Questa versione differisce dal classico indicatore ROC (Rate of Change) per una differenza nel calcolo.
Infatti nel ROC classico vengono utilizzati i prezzi dell’asset, mentre del S-RoC viene utilizzata la media mobile esponenziale dei prezzi (EMA).

Il fine di questa correzione è avere un oscillatore meno “isterico” del RoC. Questo significa avere meno falsi segnali.

Ti mostriamo come si presenta grazie al broker .

s_roc_smoothed_rate_of_change

Come puoi vedere, effettivamente l’indicatore S-Roc oscilla in modo molto sinuoso, senza improvvisi picchi o sbalzi. Proprio questo suo andamento evita di farci scattare numerosi falsi segnali.

La formula dello Smoothed Rate of Change

Solo a scopo accademico ti diciamo la formula dell’indicatore S-ROC, smoothed Rate of Change.
S-RoC = (EMA attuale – precedente EMA) / (precedente EMA) x 100

Per il calcolo occorrono quindi 2 parametri: il periodo della EMA che di solito è fissato a 13; il periodo del RoC, che di solito è fissato a 21.
Il risultato sarà una percentuale che viene rappresentata sul grafico come una linea oscillante che IN TEORIA può ondeggiare tra -100% e +100%, ma IN REALTA’ difficilmente esce dal range compreso tra -30% e +30%.

Come utilizzare l’indicatore S-ROC

Ci sono essenzialmente due modi di utilizzare l’indicatore Smoothed Rate of Change.
Il primo è osservando i movimenti che assume rispetto alla linea centrale dello zero.
Premettiamo che solitamente quando siamo in trend rialzista, l’indicatore S-RoC tende a rimanere al di sopra dello zero. Viceversa, durante un trend ribassista l’indicatore Smoothed Rate of Change rimane solitamente al di sotto dello zero.

Per capire come sfruttarlo guardiamo anzitutto questa immagine tratta dal broker

smoothed-roc-1.jpg

1) Si riceve un SEGNALE DI ACQUISTO quando a seguito di un trend ribassista, l’indicatore S-RoC sale e taglia la central line.
2) Si riceve un SEGNALE DI VENDITA quando a seguito di un trend rialzista, l’indicatore S-RoC scende e taglia la linea centrale.

Ipercomprato/Iprevenduto per uscire da una posizione

Anche la versione Smoothed Rate of Change dà importanza anche ai valori estremi che talvolta può raggiungere.
Si dice che siamo in ipercomprato intorno a +10% e ipervenduto intorno a -10%: quando l’indicatore S-Roc raggiunge queste soglie, è possibile che si verifichi una inversione del trend dei prezzi.

Per questo motivo tali zone di ipercomprato/ipervenduto vengono spesso usate come segnale di “profit taking”, ovvero per uscire da una posizione assunta dopo l’attraversamento della linea dello zero.

Il secondo modo di sfruttare l’indicatore S-ROC: LE DIVERGENZE

C’è anche un altro modo di utilizzare l’indicatore S-Roc, ossia quando si verificano le divergenze rispetto all’andamento dei prezzi.
Sono cioè quelle situazioni in cui mentre l’indicatore S-RoC segue una certa tendenza (al rialzo o al ribasso), i prezzi si muovono nella direzione opposta (al ribasso o al rialzo).
Questa situazione può indicare l’esaurimento e possibile inversione del trend.

Possiamo vedere un esempio concreto grazie ancora al broker .

s-roc-divergenza

Questi segnali sono numericamente molti di meno, ma spesso sono anche i più affidabili.
Infatti come vediamo nell’esempio sul broker , durante un trend ribassista si genera una divergenza tra i prezzi che vanno in discesa e l’S-ROC che invece vira al rialzo. Questo ci allerta riguardo la possibile fine del trend.
Effettivamente, poco dopo il trend si spegne e il mercato entra in una fase laterale.

Conclusioni sullo S-RoC

Lo Smoothed Rate of Change è un indicatore della categoria leading molto apprezzato, perché rispetto alla versione più attenuata di quella classica riduce di molto il numero di falsi segnali.
Essendo meno “isterico” risulta più facile identificare la linea di tendenza dell’indicatore, e di conseguenza anche le eventuali divergenze rispetto ai prezzi.
Come vale per tutti gli indicatori, si suggerisce sempre l’utilizzo in tandem con altri strumenti.
Buon trading!

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