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Indicatore ROC (Rate of change), cos’è e come utilizzarlo per fare trading

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Come funziona l'indicatore ROC di analisi tecnica? Ecco la guida e una strategia per sfruttarlo nel trading

Quando si parla dell’indicatore ROC (Rate of Change) si parla di uno strumento della categoria “leading”, ovvero quegli indicatori che vengono utilizzati per anticipare cambiamenti nel mercato e cogliere soprattutto eventuali segnali di inversione.
Il ROC è un indicatore di Momentum, che esamina cioè un cambiamento avvenuto nel prezzo dell’asset durante un certo periodo di riferimento.

Ecco come si presenta sulla nostra piattaforma .

roc-0.png

Dal punto di vista grafico, il “rate of change” si presenta come un oscillatore che fluttua al di sopra e al di sotto della linea dello zero, a seconda che assuma un valore positivo o negativo.

Formula del ROC (rate of Change)

A titolo accademico, vi riportiamo anche il calcolo del ROC.
Si fa confrontando il prezzo attuale con il prezzo di “n” periodi passati, secondo la formula seguente:
Roc = ((P-Pn)/Pn)*100
…dove:
P indica l’ultima chiusura;
Pn indica la chiusura di “n” periodi fa.
Si noti che il valore viene moltiplicato per 100 solo a fini grafici, perché in questo modo si ottiene un valore che fluttua attorno alla linea dello zero.

I periodi di tempo più comuni sono il ROC a 12 giorni o 25 giorni per compravendite a breve/medio termine, e il ROC a un anno (255 giorni) per l’analisi di lungo termine.

Come si utilizza il ROC

Come accade con altri indicatori di Momentum, anche il ROC può mandare i segnali quando:
1) Attraversa la linea dello zero. In questo caso si acquista quando l’indicatore supera dal basso in alto la linea dello zero, mentre si vende quando l’indicatore la attraversa dall’alto verso il basso.
2) Se l’oscillatore assume valori estremi, ovvero di ipercomprato e ipervenduto. In questo caso è possibile che si verifichi una inversione dei prezzi.
NB: queste soglie andrebbero calcolate empiricamente sulla base delle indicazioni passate, e chiaramente cambiano da asset a asset.
3) Ci sono divergenze tra ROC e prezzi. Ovvero quando l’indicatore si muove verso l’alto e i prezzi verso il basso (o viceversa)

…i segnali del ROC: linea dello zero e zone limite

Solitamente, i primi due tipi di segnali vengono utilizzati solo in modo congiunto, cioè si entra a mercato quando c’è l’attraversamento della linea dello ZERO, e si esce quando il ROC entra in ipervenduto/ipercomprato, oppure se c’è un ritorno all’indietro con riattraversamento della linea dello ZERO.

Facciamo un esempio aiutandoci con una immagine tratta dalla piattaforma .

roc-1.png

Come vediamo il primo circoletto arancione evidenzia la zona di attraversamento della linea dello zero, che ci segnala di entrare al mercato al ribasso. Il secondo circoletto arancione evidenzia invece il momento in cui il ROC entra nella zona di ipervenduto, suggerendoci di uscire dalla posizione. Avremmo ottenuto un profitto.
Stesso discorso poco dopo: ingresso BUY al primo circoletto verde, uscita al secondo. Anche qui un profitto.
Tutto sembra funzionare benissimo quindi, ma non è proprio così. Vediamo perché…

Entrare a mercato quando c’è l’attraversamento infatti ci espone a molti falsi segnali, perché spesso il ROC torna indietro e riattraversa lo ZERO, come vediamo riproponendo la stessa immagine di sopra.

roc-2.png

Stavolta abbiamo evidenziato in rosso i punti in cui saremmo entrati a mercato con l’attraversamento dello ZERO, ma poco dopo saremmo usciti a causa del riattraversamento dello ZERO.
E’ evidente che ci sono troppi ingressi a vuoto..

Inoltre c’è un grosso problema che abbiamo appena accennato poco fa: i livelli dove il ROC assume valori estremi non sono standard, ma vanno stabiliti in modo arbitrario dopo aver osservato l’andamento dell’indicatore in passato.
Insomma, troppe complicazioni…

I segnali del ROC tramite le DIVERGENZE

I segnali che di solito vengono privilegiati dai trader sono perciò quelli del terzo tipo, ovvero i segnali di divergenza. Sono di meno, ma sono i più affidabili.
Utilizziamo un altro screenshot tratto da .

roc-4.png

Si presentano due situazioni (A e B) nel giro di breve tempo.
Nel primo caso i prezzi continuano a salire, mentre il ROC evidenzia due picchi successivi decrescenti. Chiaro segnale di possibile esaurimento o inversione del trend. E poco dopo effettivamente il trend cambia rotta.

Nel secondo caso accade il contrario: i prezzi continuano un trend discendente, mentre il ROC crea due picchi crescenti. Un altro chiaro segnale di possibile esaurimento o inversione del trend, per cui se siamo nel mercato è meglio uscire, se invece non ci siamo ancora dentro, dobbiamo tenerci pronti perché potrebbe presto svilupparsi un’occasione di profitto.
Buon trading!

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