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RELATIVE VIGOR INDEX, cos’è e come sfruttare questo oscillatore nel trading

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Come funziona il Relative Vigor Index (RVI o RVGI)? Ecco una guida e la strategia per utilizzarlo nel trading

L’indicatore Relative Vigor Index (abbreviato RVI o RVGI per non confonderlo con il Relative Volatility Index) è uno strumento che fa parte della categoria degli indicatori di momentum.
Infatti la sua funzione è misurare la forza del movimento dei prezzi (il “vigore” del movimento) e la probabilità che esso continui.

Come si calcola e come si rappresenta il Relative Vigor Index

Il Relative Vigor Index (RVI) è molto simile ad un altro noto oscillatore, ossia l’oscillatore stocastico. Tuttavia c’è una differenza fondamentale nel modo di calcolarlo.
Infatti nel RVI il prezzo di chiusura viene confrontato con quello di apertura e NON con il minimo del periodo (come invece succede nello stocastico).

La formula del Relative Vigor Index è infatti questa:
RVI = (chiusura – apertura) / (massimo – minimo)

Il “vigore” del movimento è quindi dato dal movimento avuto durante la giornata, diviso il range giornaliero.

L’indicatore Relative Vigor Index (RVI) può assumere sia valori positivi che negativi.
Valori molto elevati vengono interpretati come una condizione di ipercomprato, mentre valori molto bassi evidenziano una condizione di ipervenduto.

Sulla piattaforma di trading l’indicatore assume la forma di una doppia linea oscillante, come vediamo qui grazie al broker .

rvi-1.jpg

La prima è solitamente verde ed è la media mobile semplice del RVI a 10 o 14 periodi (L’utilizzo della linea della media serve a eliminare le fluttuazioni eccessive).
La seconda linea è rossa (detta “linea del segnale“) ed è la sua media mobile ponderata per gli ultimi 4 valori.
L’andamento e gli incroci di queste due linee ci danno segnali di trading.


Come utilizzare l’oscillatore RVI

Ci sono due modi diversi per sfruttare questo oscillatore.
Il primo punta sull’incrocio delle due curve del RVI.
Il secondo invece punta sulle divergenze.

Vediamo il primo metodo aiutandoci con una immagine tratta dalla piattaforma .

rvi-2.jpg

1) Quando la linea RVI incrocia dal basso verso l’alto la linea del segnale, abbiamo l’indicazione che è possibile l’esaurimento del trend ribassista, e quindi una potenziale inversione.
2) Quando la linea RVI incrocia dall’alto verso il basso la linea del segnale, abbiamo un segnale di esaurimento del trend rialzista, e quindi una potenziale inversione.

Nell’immagine sulla nostra piattaforma d’investimento , nei punti contrassegnati dai numeri 1,2,3 si verifica l’intersezione che teoricamente dovrebbe segnalarci un esaurimento del trend in corso, e la possibile inversione del trend.
Tuttavia, i segnali dei punti 1 e 2 non vanno presi in considerazione, dal momento che non esiste ancora un SOLIDO trend rialzista. Anzi, addirittura nel punto 1 il trend neppure si comincia a vedere.
Nel punto 3 invece un trend solido è già in corso, e l’RVI ci invia un segnale che si sta esaurendo. Effettivamente, da quel momento il mercato entra in una fase laterale, per cui l’RVI ci ha correttamente segnalato che la spinta si è quasi esaurita (tant’è che dopo il punto 3, il prezzo rimbalza altre due volte su una resistenza posta a quel livello, prima di riprendere la marcia al rialzo).

…le divergenze tra prezzi e Relative Vigor Index

L’altro modo di utilizzare l’indicatore Relative Vigor Index è tramite lo sfruttamento delle DIVERGENZE rispetto ai prezzi.

Una Bearish Divergence quando i prezzi sono crescenti, cioè formano nuovi massimi, invece nell’indicatore si formano nuovi minimi, cioè punti più bassi dei precedenti.
Questo indica una possibile svolta al ribasso, come nel caso qui sotto sulla piattaforma .

rvi-divergence

Il caso contrario è la Bullish Divergence, che si forma quando i prezzi sono decrescenti, cioè formano nuovi minimi, invece graficamente l’indicatore forma nuovi massimi.

Un’ultima considerazione. Abbiamo detto che il Relative Vigor Index fa parte della categoria degli indicatori di momentum.
Ecco gli altri strumenti che fanno parte di questa categoria:

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