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CHAIKIN'S VOLATILITY, guida all'oscillatore che studia la volatilità del mercato

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L'indicatore di volatilità di Chaikin è uno degli strumenti a disposizione dei trader per rappresentare le fasi di un mercato

Nel trading uno degli elementi essenziali è la volatilità. Anzi, si può dire che proprio dalla volatilità dipende in definitiva il conseguimento del profitto. Infatti se un mercato non si muove, non c'è modo di ricavarne guadagni.
È quindi di vitale importanza riconoscere quei momenti in cui la volatilità sta aumentando o diminuendo. Ecco lo scopo dell'indicatore Chaikin's Volatility (CHV).


Calcolo della volatilità di Chaikin


Sviluppato da Marc Chaikin, l'indicatore di volatilità di Chaikin comporta un calcolo complicato, che ti facciamo vedere solo a titolo accademico, anche se è chiaro che la piattaforma farà tutti i calcoli al posto tuo.
La formula per il calcolo del CHV parte dalla media mobile esponenziale (EMA) della differenza tra massimo/minimo giornaliero. Chaikin raccomanda di utilizzare un periodo di 10 giorni.
Questo valore viene poi rapportato alla media mobile in un determinato periodo di tempo. Anche in questo caso Chaikin raccomanda 10 giorni.


Volatilità = [(EMA (High-Low) - EMA (High-Low) n periodi fa) / EMA (High-Low) n periodi fa] x 100


Quello che giova sapere è che si differenzia da un altro noto indicatore di volatilità, ovvero l'Average True Range (ATR), in quanto viene calcolato sulla volatilità media, mentre l'ATR viene calcolato sulla base dei prezzi (minimi e massimi giornalieri, oltre al prezzo di chiusura del giorno prima).
Secondo molti questo rende preferibile il Chaikin Volatility, benché resti meno diffuso. Inoltre siccome l'ATR si calcola a partire dal prezzo, finisce per "includere" nel calcolo anche i gaps/laps di prezzo. Invece il CHV non li considera, dando una rappresentazione meno "sporcata" della volatilità.


Come usare il Chaikin Volatility


L'indicatore Chaikin Volatility oscilla attorno alla linea zero, nell'intervallo tra -100% e 100%.
Valori negativi molto bassi indicano una bassa volatilità, valori positivi ed elevati indicano un picco di volatilità. Ma tutto questo come ci torna utile?
Ci arriviamo subito...


Osserva il grafico qui sotto tratto dal famoso broker Plus500: si riferisce a una coppia valutaria esaminata durante diversi giorni di mercato. Come si può notare, l'indicatore Chaikin evidenzia dei picchi di volatilità all'incirca alla stessa ora ogni singolo giorno (tra le 10-14). Le fasi di alta/bassa volatilità di questo asset si sviluppano quindi regolarmente e in modo ciclico.
chaikin-volatility-forex-2.jpg
Questa informazione è molto preziosa per un trader, perché gli consente di pianificare al meglio i trade, ovvero quando entrare o chiudere una posizione.
Infatti se sappiamo che in un certo orario non c'è molta volatilità (ovvero Chaikin <0), sarà meglio evitare i trade perché se il prezzo si muove poco, non ci sono grandi prospettive di guadagno.
Per altro verso, se la volatilità cresce, sappiamo che potrebbero presentarsi delle occasioni interessanti di trade.
Inoltre quando la volatilità sta raggiungendo il suo picco e si approssima un calo, questo può suggerirci di uscire da una posizione precedentemente aperta.



Conclusione


L'indicatore di volatilità Chaikin è un ottimo alleato per il trading. Certo, non potrà mai essere uno strumento assoluto per poterci guidare nelle nostre operazioni, ma senza dubbio - come abbiamo visto - può fornirci informazioni utilissime allo sviluppo e alla pianificazione delle nostre strategie.
Buon trading!



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