aroon-indicatore.jpg

Indicatore AROON: come funziona, settaggio e strategia

Scritto da -

Tramite l'Aroon si può anticipare la nascita di un trend. Ecco una guida su come fare trading con l'osillatore di Tushar Chande

L'indicatore Aroon è uno strumento appartenente alla famiglia degli indicatori di trend (come ad esempio la media mobile, l'ADX, il MACD, il Canale di Donchian, il TRIX), quindi serve essenzialmente per identificare se c'è una spinta decisa dal lato degli acquirenti o dei venditori.
Il nome non deriva dal suo inventore (Tushar Chande, 1995) bensì dalla parola sanskrita "aroon", che significa "la luce precoce dell'alba". Il senso è appunto che questo indicatore identifica la nascita di un trend che sta per sbocciare, appunto come un'alba.


Come si calcola e la logica dell'indicatore Aroon


Questo oscillatore è costituito due linee che ondeggiano tra 0 e 100, chiamate "Aroon Up" e "Aroon Down". Una di esse misura la spinta all'acquisto, l'altra la spinta alla vendita durante un certo periodo di osservazione. Dal loro andamento si comprende quale delle due spinte prevale.
Ecco come si calcolano le due linee fondamentali:
ArronUp = 100* (N - (numero osservazioni dall'ultimo massimo) )/N
ArronDown = 100* (N - (numero osservazioni dall'ultimo minimo) )/N
aroon-up-down.jpg


Osservando le formule, si comprende che queste due linee dipendono dal parametro N, ovvero dal numero di periodi di osservazione che è solitamente pari a 14.
Riguardo appunto al settaggio dell'Aroon indicator, per timeframe giornalieri il valore 14 può essere utilizzato. Se però viene abbassato di molto il timeframe, può essere il caso alzare il parametro per evitare che si susseguano incroci su incroci tra le due linee, con conseguenze formazioni di falsi segnali.


Il principio logico che sottende questo indicatore è che il prezzo di un asset durante una fase di trend rialzista tende a chiudere sempre verso il massimo recente (per cui l'Aroon Up sarà elevato), mentre in fase di trend ribassista tende a chiudere verso i minimi recenti (per cui l'Aroon Down sarà elevato).
E infatti l'Aroon Up tocca i 100 se il massimo è raggiunto in corrispondenza dell’ultima osservazione, mentre tocca 0 nel caso questo massimo sia registrato N sessioni precedenti. Stesso discorso, ma alla rovescia, vale per l'Aroon Down che tocca il valore 100 se il minimo è raggiunto in corrispondenza dell’ultima osservazione, mentre tocca il valore 0 se il minimo è stato registrato N sessioni precedenti.


Come si usa l'Aroon, strategia semplice


L'indicatore Aroon viene utilizzato in due modi: sfruttando i segnali vicino ai livelli estremi e sfruttando gli incroci tra le due linee (In realtà ci sarebbe anche un terzo modo che accenneremo alla fine dell'articolo).
Sottolineiamo che trattandosi di un indicatore di trend, è efficace soltanto se c'è un trend in corso. Se siamo in una fase laterale non ha efficacia.
Chiarito questo, vediamo i principi per l'uso dell'Aroon in una strategia:


Nei primi due casi sfruttiamo le intersezioni tra le due Aroon Line per decidere quando entrare a mercato (quando invece si muovono in parallelo indica una fase di consolidamento):
1) AROON UP TAGLIA VERSO L'ALTO LA AROON DOWN anticipa la possibile creazione di un trend di rialzo, soprattutto quando si verifica tra le 30 e le 70 righe.
2) AROON DOWN TAGLIA VERSO L'ALTO LA AROON UP anticipa la possibile creazione di un downtrend, soprattutto quando si verifica tra le 30 e le 70 righe.
aroon-indicatore-1.jpg


Negli altri casi sfruttiamo i picchi delle due Aroon Line per monitorare la forza del trend, e quindi eventualmente quando uscire da una posizione perché il trend si è indebolito.
4) AROON UP o DOWN > 70 indica una forte tendenza rispettivamente all'acquisto o alla vendita.
5) AROON UP o DOWN < 30. Questo indica una debole tendenza rispettivamente all'acquisto o alla vendita, e quindi un trend in esaurimento con possibile futura inversione.


Applichiamo le regole viste finora a un caso concreto che vediamo nell'immagine qui sotto. Riceviamo il segnale nel punto contrassegnato dal cerchietto, dove cioè la Aroon Up taglia la Aroon Down dal basso verso l'alto in un range 30-70 (regola 1). Poiché l'incrocio avviene proprio sui 70, possiamo anche entrare subito a mercato considerando la regola (3). Rimaniamo a mercato finché non si concretizza la regola 4, ovvero l'Aroon Up scende verso valori bassi (<30). Il punto in cui usciamo è contrassegnato dalla crocetta.
Alla fine possiamo dire di aver cavalcato un buon trend (sia chiaro, non si è sempre così fortunati e capitano anche trade in perdita).
aroon-indicatore-2.jpg


PRECISAZIONE: Come abbiamo detto spesso sulle piattaforma si trova tracciata un'altra linea, l'oscillatore Aroon che è la differenza tra Aroon Up e Aroon Down e a sua volta oscilla tra -100 e +100. Se siamo vicini ai 100 c'è una forte spinta a rialzo, mentre in prossimità di -100 c'è una forte spinta al ribasso. Questo sarebbe il terzo modo per utilizzare l'Aroon, ovvero sfruttando il suo passaggio attraverso la linea dello Zero.
Buon trading!





  Commenti (0) Inserisci un commento (I commenti saranno sottoposti a moderazione)




Inserisci un commento
Nome (obbligatorio)

Email (obbligatorio, non sarà pubblicata)

Sito Web


Antispam: scrivi solo le lettere (case sensitive)
2 u 8 q 4 R
Strategie

confronto-reali-forex.jpg
IN EVIDENZA
spread-fissi-variabili.jpg
Quali sono i broker spread più bassi? Ecco una guida per minimizzare l'unico vero costo a carico del trader
euro-dollaro.jpg
Il livello di cambio di oggi tra euro e dollaro statunitense. Quali sono i fattori che influenzano questo rapporto?
opzioni-binarie-divieto.jpg
Evitate le fregature. L'AMF pubblica periodicamente una lista di broker senza autorizzazione dai quali stare alla larga
forex-trading.jpg
Si possono ottenere profitti con l'attività di trading. Vi spieghiamo le basi per riuscirci
bonus-trading.jpg
Scegliere il broker che offre un bonus senza deposito significa partire già con un profitto. Ma poi spetta a te sfruttarlo...
leva-finanziaria.jpg
Investire poco e guadagnare molto, grazie alla leva finanziaria è possibile. Ecco chi offre quella maggiore sul mercato
forex-1.jpg
Sempre più investitori operano nel Forex (Fx trading). Che cos'è? Ecco cosa dovete sapere per guadagnare davvero
analisi-tecnica.jpg
Che cosa è e come si deve condurre un'analisi tecnica? Scopriamo uno degli elementi necessari per un Forex trader
analisi-fondamentale.jpg
Come va fatta un'analisi fondamentale? Scopriamo perché è così importante per guadagnare facendo trading sulle valute
glossario.jpg
I termini più utilizzati nell'ambito finanziario, specialmente nel Foreign Exchange Market