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MARKET FACILITATION INDEX (MFI), cos’è e come si utilizza per fare trading

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L'indicatore MFI serve a identificare dei trend solidi, in modo da poter entrare nel mercato con maggiore probabilità di successo

Tra i vari indicatori inventati da Bill Williams, il Market Facilitation Index (MFI) è quello più particolare e forse meno noto.
Questo indicatore serve a misurare l’attendibilità di un movimento del prezzo, ovvero quanto sia indicativo che un asset si stia muovendo in una certa direzione.

In sostanza il Market Facilitation Index (MFI) ci fa capire quando una tendenza è abbastanza forte per giustificare il nostro ingresso sul mercato, perché una nuova tendenza sta per iniziare.
Chiaramente, ci dice anche quando potrebbe essere meglio evitare trading.

Come ci riesce? Utilizzando sia i dati sui prezzi che quelli sui volumi negoziati.
Il tutto viene poi rappresentato con un grafico molto “colorato”, come vediamo sulla piattaforma .

market-facilitation-index-1.jpg

Avremo modo a breve di tornare su questo grafico sul broker , per spiegare tutto in maniera più chiara ed approfondita.
Prima però dobbiamo aprire una parentesi…

La logica e il calcolo del Market Facilitation Index

Per capire la logica di questo indicatore, dobbiamo ricordare che in un mercato agiscono sempre due forze opposte: quella dei compratori e quella dei venditori. Quando una delle due prevale, si genera un trend che può essere rialzista o ribassista.

Il trend rappresenta secondo Williams l’occasione per guadagnare, proprio perché è una situazione di mercato definita e chiara, dove c’è senza dubbio una forza che prevale sull’altra.
Secondo lui quindi quando il mercato è in trend, allora il trader “corre sul concreto” mentre se il mercato non è in trend allora “corre sul fango”, cioè si impantana in una situazione che potrebbe evolversi in diversi modi.

Il Market Facilitation Index (MFI) serve proprio a farci capire quando siamo in una situazione o nell’altra, mettendo a confronto i prezzi e i volumi di negoziazione.

A puro titolo accademico, riportiamo anche il calcolo di questo indicatore:
BW MFI = RANGE (differenza tra massimo e minimo giornaliero) / VOLUME
In pratica esprime il movimento di prezzo per unità di volume
.


Come si usa il MFI nel trading

Il valore numerico dell’indicatore Market Facilitation Index di per sé non ha significato, ma ci dà molte informazioni a seconda di come si sta muovendo e contemporaneamente come si muovono i volumi di scambio.
Tutto questo ce lo dice il grafico..

Ci aiutiamo con la figura sottostante sulla piattaforma di .

market-facilitation-index-1.jpg

Partendo da questa immagine, vediamo i 4 scenari definiti da Bill William:
1. BARRA VERDE: indica il contemporaneo aumento dei volumi e dell’indice MFI. E’ una situazione di mercato molto attivo, con molti partecipanti che per lo più seguono la direzione del trend, e questo rende significativo il movimento del prezzo.
Si possono aprire posizioni in direzione del trend.
Se si hanno posizioni aperte contro trend, meglio chiuderle.

2. BARRA MARRONE: indica una diminuzione dei volumi e dell’indice MFI. Il mercato poco interessante, di solito questo accade alla fine di un trend. Tuttavia una situazione simile potrebbe essere la “miccia” per un big move del prezzo, nel caso in cui dovessero entrare a mercato molti compratori o molti venditori, senza trovare un adeguato numero di controparti.
Questa situazione potrebbe quindi evidenziare una inversione del trend, specie se ci sono diverse barre marroni consecutive.

3. BARRA BLU: indica una diminuzione dei volumi ma aumento dell’indice MFI. C’è un trend, ma senza volumi adeguati è rischioso perché diventa probabile che il mercato sia sostenuto da manovre speculative.
Meglio quindi non stare nel mercato in una situazione di questo tipo.

4. BARRA ROSA: indica l’aumento dei volumi ma diminuisce l’indice MFI: mercato in grande attività, ma non esprime un trend deciso perché è in corso l’ultima battaglia tra rialzisti e ribassisti, come dimostra appunto il volume elevato. Può esserci una grossa opportunità non appena questa battaglia finisce e si instaura un nuovo trend.


Conclusioni

Il Market Facilitation Index è un indicatore molto semplice da “leggere”, e può essere efficace soprattutto se usato assieme ad altri indicatori, per avere conferma sull’opportunità di fare trade.
Ricordiamo che la sua utilità è quella di identificare delle situazioni in cui – vista una tendenza abbastanza forte – saresti giustificato ad entrare nel mercato, e quelle situazioni in cui è meglio evitare.
Buon trading con !

Ecco tutti gli indicatori di volume che dovresti conoscere…

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