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Strategia MEDIA MOBILE + STOCASTICO: guida, esempi e settaggi

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Ecco una guida alla strategia stocastico – EMA: quando entrare a mercato, livelli di stop loss e take profit

Quando si fa trading a breve scadenza, occorre adottare delle strategie che siano semplici e dall’immediato impatto visivo, così da poter subito fare i nostri ingressi a mercato. Per questo motivo vengono spesso utilizzate quelle che sfruttano le medie mobili.
Una delle modalità per fare trading con esse è la strategia media mobile + stocastico.

Con essa sfruttiamo gli incroci delle medie mobili esponenziali (EMA) per avere una rappresentazione di quel che accade a un trend, assieme all’indicatore stocastico che è un “indicatore leading”, ovvero in grado di generare segnali prima che si verifichi un determinato trend.

Prima di addentrarci nel discorso, se non siete pratici con questi due strumenti li trovate spiegati qui:
Media Mobile (semplice ed esponenziale)
Oscillatore Stocastico

Strategia con Medie Mobili e Stocastico

Per prima cosa dobbiamo definire i settaggi che adotteremo nella nostra strategia stocastico + medie mobili, ricordando che ipotizziamo un’operatività INTRADAY.
1) Media Mobile esponenziale (EMA) a 14 periodi
2) Media Mobile esponenziale (EMA) a 50 periodi
3) Indicatore Stocastico a 20,5,5 (ipercomprato a 80, ipervenduto a 20)

ATTENZIONE: il numero di periodi che abbiamo adottato per le medie non è valido in assoluto, ovvero per qualunque asset e in qualsiasi situazione. Bisogna individuarlo – e se è il caso modificarlo – sempre in base al tipo di mercato (volatile o meno), in base anche al tipo di asset che si sta studiando, nonché al timeframe che si utilizza (l’affidabilità aumenta con l’aumentare del time frame).

Come agire nella strategia stocastico + EMA

Occorrono diverse condizioni per un SEGNALE DI ACQUISTO:
1) La media mobile a breve periodo (veloce) è orientata al rialzo e taglia dal basso verso l’alto quella a lungo periodo
2) Lo stocastico deve essere orientato al rialzo, ma NON deve essere in area di ipercomprato
STOP LOSS: possiamo impostarlo sul punto di minimo raggiunto durante l’ultimo “impulso ribbasista”.
TAKE PROFIT: il primo livello possiamo impostarlo alla stessa distanza rispetto al nostro Stop Loss, poi magari possiamo “alzarlo” gradualmente facendo correre i profitti.
USCITA IMMEDIATA: se si verifica un nuovo incrocio tra le medie.

Vediamo un caso concreto tramite il broker . Come si può vedere, tutte le condizioni si sono verificate per entrare nel trade: si verifica l’incrocio delle medie, lo stocastico non è in ipercomprato e gli indicatori sono tutti orientati al rialzo.

strategia-medie-mobili-stocastico-1.jpg

Occorrono diverse condizioni per un SEGNALE DI VENDITA:
1) La media mobile a breve periodo (veloce) è orientata al ribasso e taglia dall’alto verso il basso quella a lungo periodo
2) Lo stocastico deve essere orientato al ribasso, ma NON deve essere in area di ipervenduto
STOP LOSS: possiamo impostarlo sul punto di massimo raggiunto durante l’ultimo “impulso rialzista”.
TAKE PROFIT: il primo livello possiamo impostarlo alla stessa distanza rispetto al nostro Stop Loss, poi magari possiamo “abbassarlo” gradualmente facendo correre i profitti.
USCITA IMMEDIATA: se si verifica un nuovo incrocio tra le medie.

Vediamo un caso concreto tramite il broker . Anche in questo caso tutte le condizioni di ingresso si sono verificate, per cui siamo entrati short.

strategia-medie-mobili-stocastico-2.jpg

AVVERTENZE: evitare ingressi a mercato in prossimità di eventi macro importanti (come rilascio dati), perché potrebbe improvvisamente e rapidamente cambiare il sentiment dei mercato.
Inoltre si sconsiglia l’utilizzo di timeframe molto ridotti (tipo 1 minuto, 5 minuti) perché vi sarà un numero alto di falsi segnali.

Infine, preferite sempre asset volatili, dal momento che consentono di ottenere un maggior numero di segnali. E inoltre è preferibile sfruttarla quando il mercato non è in fase laterale. Un mercato senza una precisa direzione, infatti, può alterare la media mobile e di conseguenza generare falsi segnali.
Buon trading!

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