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Strategia MEDIA MOBILE + STOCASTICO: guida, esempi e settaggi

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Ecco una guida alla strategia stocastico – EMA: quando entrare a mercato, livelli di stop loss e take profit

Quando si fa trading a breve scadenza, occorre adottare delle strategie che siano semplici e dall’immediato impatto visivo, così da poter subito fare i nostri ingressi a mercato.
Questa esigenza è soddisfatta dalla strategia media mobile + stocastico.

Prima di addentrarci nel discorso, se non siete pratici con questi due strumenti li trovate spiegati qui:
Media Mobile (semplice ed esponenziale)
Oscillatore Stocastico

Il motivo per cui questa strategia è diffusa, è che ci consente di sfruttare sia l’efficacia “visiva” delle medie mobili ma anche di sfruttare gli incroci delle medie mobili per avere una rappresentazione di quel che accade a un trend.
In più si aggiunge l’oscillatore stocastico che è un “indicatore leading“, ovvero in grado di generare segnali prima che si verifichi un determinato trend.

ATTENZIONE: Prima di andare oltre, ribadiamo quanto già detto altre volte: per adottare in modo efficace delle strategie di breve periodo, bisogna scegliere anzitutto un broker che abbia costi contenuti. Un broker che ci fa pagare commissioni o spread elevati su ogni operazione che facciamo, finisce per mangiarci i guadagni.
Occorre quindi attrezzarsi bene.

Strategia con Medie Mobili e Stocastico

Fatte tutte le premesse, andiamo adesso a vedere come funziona la strategia MEDIA MOBILE + STOCASTICO.
Per prima cosa dobbiamo definire i settaggi che adotteremo nella nostra strategia, ricordando che ipotizziamo un’operatività INTRADAY.

1) Media Mobile esponenziale (EMA) a 14 periodi
2) Media Mobile esponenziale (EMA) a 50 periodi
3) Indicatore Stocastico a 20,5,5 (ipercomprato a 80, ipervenduto a 20)

ATTENZIONE: il numero di periodi che abbiamo adottato per le medie non è valido in assoluto, ovvero per qualunque asset e in qualsiasi situazione. Bisogna individuarlo – e se è il caso modificarlo – sempre in base al tipo di mercato (volatile o meno), in base anche al tipo di asset che si sta studiando, nonché al timeframe che si utilizza (l’affidabilità aumenta con l’aumentare del time frame).

Come agire nella strategia stocastico + EMA

Occorrono due condizioni perché si inneschi un SEGNALE DI ACQUISTO:
1) La media mobile a breve periodo (veloce) è orientata al rialzo e taglia dal basso verso l’alto quella a lungo periodo
2) Lo stocastico deve essere orientato al rialzo, ma NON deve essere in area di ipercomprato

Vediamo un caso concreto tramite il broker .

strategia-medie-mobili-stocastico-1.jpg

Come si può vedere, tutte le condizioni si sono verificate per entrare nel trade: si verifica l’incrocio delle medie, lo stocastico non è in ipercomprato e gli indicatori sono tutti orientati al rialzo.

Ma dove fissare stop loss e target?
STOP LOSS: possiamo impostarlo sul punto di minimo raggiunto durante l’ultimo “impulso ribbasista”.
TAKE PROFIT: il primo livello possiamo impostarlo alla stessa distanza rispetto al nostro Stop Loss, poi magari possiamo “alzarlo” gradualmente facendo correre i profitti.
USCITA IMMEDIATA: se si verifica un nuovo incrocio tra le medie.

Il segnale di vendita nella strategia media mobile + stocastico

Occorrono diverse condizioni anche perché si inneschi un SEGNALE DI VENDITA:
1) La media mobile a breve periodo (veloce) è orientata al ribasso e taglia dall’alto verso il basso quella a lungo periodo
2) Lo stocastico deve essere orientato al ribasso, ma NON deve essere in area di ipervenduto

Vediamo un caso concreto tramite il broker . Anche in questo caso tutte le condizioni di ingresso si sono verificate, per cui siamo entrati short.

strategia-medie-mobili-stocastico-2.jpg

In questo caso…
STOP LOSS: possiamo impostarlo sul punto di massimo raggiunto durante l’ultimo “impulso rialzista”.
TAKE PROFIT: il primo livello possiamo impostarlo alla stessa distanza rispetto al nostro Stop Loss, poi magari possiamo “abbassarlo” gradualmente facendo correre i profitti.
USCITA IMMEDIATA: se si verifica un nuovo incrocio tra le medie.

Precisazioni e conclusioni

Occorre fare alcune AVVERTENZE: bisogna evitare ingressi a mercato in prossimità di eventi macro importanti (come rilascio dati), perché potrebbe improvvisamente e rapidamente cambiare il sentiment dei mercato.

Inoltre si sconsiglia l’utilizzo di timeframe molto ridotti (tipo 1 minuto, 5 minuti) perché vi sarà un numero alto di falsi segnali.

Infine, preferite sempre asset volatili, dal momento che consentono di ottenere un maggior numero di segnali. E inoltre è preferibile sfruttarla quando il mercato non è in fase laterale. Un mercato senza una precisa direzione, infatti, può alterare la media mobile e di conseguenza generare falsi segnali.
Buon trading!

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