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Strategia BANDE di BOLLINGER e ROC (rate of change): guida, esempi e settaggi

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Guida alla strategia di trading ROC-Bollinger, che consente di individuare possibili punti di inversione del trend

Quando si fa trading su timeframe brevi, abbiamo la necessità è di sviluppare una strategia che sfrutti l’immediato impatto visivo. Devo cioè poter agire rapidamente, in base a qualcosa che balza all’occhio.
A questa esigenza risponde la strategia Bande di Bollinge e ROC (rate of change).

Prima di cominciare, se credi di averne bisogno puoi “ripassare” gli indicatori che stiamo per utilizzare, cioè Le Bande di Bollinger e Rate of Change – ROC.

Questa strategia mira ad evidenziare possibili punti in cui il prezzo potrebbe generare una INVERSIONE di trend.
Per ottenere questo obiettivo, ci avvaliamo della combinazione di un indicatore di volatilità e di trend (Le Bande di Bollinger) e di un indicatore che esprime la forza del trend (Rate of Change – ROC).
Combinandoli tra loro, i segnali di trading ci arrivano più “puliti” ed efficaci.

PREMESSA IMPORTANTE: per rendere profittevole una strategia di breve periodo, bisogna scegliere un broker che abbia costi contenuti, altrimenti tra commissioni e spread finirà per mangiarci i guadagni.

Come funziona la strategia Bollinger + ROC

Per adottare la nostra strategia, definiamo anzitutto i settaggi (riferiti a timeframe brevi, se aumentiamo il timeframe dovremo testare altri settaggi più adeguati):
A) Bande bollinger 20 periodi e 2 deviazioni standard
B) Il ROC (a 14 periodi)

Definiti gli strumenti che andremo ad utilizzare, adesso vediamo quali sono le due condizioni per entrare a mercato.
La prima la verifichiamo guardando le Bande di Bollinger, la seconda osservando il comportamento del ROC.
Procediamo quindi…

…Condizione UNO

La prima condizione della strategia Bollinger ROC, si verifica quando nel corso di un trend c’è una candela coerente con il trend, che va a bucare o finisce oltre una delle bande di Bollinger.
Quindi cerchiamo una candela rialzista che durante un trend rialzista buca la Banda di Bollinger superiore, o una candela ribassista che nel corso di un trend ribassista buca una Banda di Bollinger inferiore.

Questa situazione si verifica ben 11 volte nell’esempio qui sotto, tratto dal broker .
Per evidenziarti bene questa situazione, ogni volta che si verifica abbiamo tratteggiato una linea bianca che scende fino a toccare il nostro ROC, che si trova nella parte inferiore del grafico.

roc-bollinger-1.jpg

Adesso vediamo la seconda condizione…

…Condizione DUE

Adesso la nostra attenzione si sposta sul comportamento dell’indicatore ROC.
In corrispondenza dei punti in cui si è verificata la prima condizione inerente alle Bande di Bollinger, cerchiamo adesso se esistono divergenze tra ROC e prezzo.

In sostanza vogliamo vedere in quali punti:
A) l’andamento del ROC è discendente durante una fase di prezzi in ascesa (SEGNALE RIBASSISTA)
B) l’andamento del ROC è ascendente nel caso di fase di prezzi indiscesa (SEGNALE RIALZISTA)

Riprendiamo l’immagine tratta dal broker e vediamo…

roc-bollinger-1.jpg

Nel nostro esempio le due condizioni si sono verificate 3 volte.
Quelle contrassegnate con i numeri 1 e 2 sono operazioni chiuse in profitto.
Nel caso di quella contrassegnata col numero 3, abbiamo deciso di non entrare a mercato dal momento che la divergenza si è generata tra due punti abbastanza distanti.

Vogliamo infine evidenziare una cosa: le altre 8 volte in cui si è verificato lo “sforamento” da parte delle Bande di Bollinger, se non avessimo usato il ROC come fattore di conferma avremmo chiuso 3 operazioni ancora in profitto ma ben 5 volte saremmo stati in perdita.
E’ evidente quindi che la combinazione di questi due indicatori ci è stata molto utile.
Buon trading!

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