Quando parliamo di ENVELOPES (o bande di oscillazione) ci riferiamo a uno strumento grafico che genera una fascia delimitata da una banda superiore e una inferiore rispetto all’andamento del prezzo (non a caso “envelope” significa involucro).
A seconda di come si muovono i prezzi rispetto a queste bande, riceviamo dei segnali di trading.
Vediamo subito una immagine di questo indicatore, grazie alla piattaforma del broker .
Chi già mastica un po’ di trading online, avrà notato sena dubbio la somiglianza con le Bande di Bollinger o il Canale di Donchian.
Come costruire le ENVELOPES trading
L’elemento cruciale delle envelopes / bande di oscillazione sono la fascia superiore e quella inferiore, che definiscono il range di oscillazione.
Le due bande vengono calcolate a partire dalla media mobile, riferita generalmente a 20 periodi (molti usano 26 periodi).
Alla prima di queste medie mobili viene applicata una deviazione in aumento, alla seconda una deviazione in diminuzione, e così si generano le due linee che delimitano la fascia di oscillazione.
Di solito sul grafico troviamo anche una terza linea, che è quella della media mobile semplice (che si posiziona centralmente).
Riprendiamo il nostro esempio concreto sulla piattaforma , dove possiamo identificare sie le due fasce esterne che la banda interna.
ATTENZIONE: l’ammontare della deviazione è determinante per l’efficacia di questo indicatore. Non bisogna scegliere questo parametro a casaccio, bensì in base all’asset e anche al timeframe usato (più quest’ultimo è basso, minore dovrà essere la deviazione).
Ma su questo punto torneremo a breve…
Come usare la envelope trading
Il principio che sottende all’utilizzo delle envelopes è lo stesso delle Bande di Bollinger.
Il nostro interesse si concentra cioè soprattutto sui momenti in cui i prezzi si avvicinano ai livelli estremi della banda di oscillazione. Le bande dell’indicatore envelopes infatti si comportano come supporti e resistenze.
Si crea quindi un segnale a vendere quando durante un trend ribassista il prezzo tocca la banda superiore, si crea un segnale e comprare quando durante un trend rialzista il prezzo colpisce la linea inferiore.
Vediamo un esempio concreto sulla piattaforma di investimento .
DURANTE LE FASI DI CONSOLIDAMENTO. Nelle fase in cui il prezzo si muove in range anziché in trend, si crea un segnale a vendere quando il prezzo va al di sopra della banda superiore, perché segnala che l’asset è ipercomprato.
Viceversa si crea un segnale e comprare quando il prezzo finisce sotto la banda inferiore, perché segnala che il mercato è ipervenduto.
Vediamo un altro esempio concreto sulla piattaforma di investimento .
Adesso però occorre fare delle precisazioni…
Abbiamo detto e RIBADIAMO che questo indicatore va utilizzato sempre insieme ad altri strumenti che sono presenti su tutte le migliori piattaforme di trading.
Il motivo è che se utilizzato da solo potrebbe dare luogo a molti falsi segnali.
Inoltre la sua efficacia dipende molto dal valore che viene dato alla DEVIAZIONE, che va adattato a seconda della volatilità del mercato.
Buon trading!
APPENDICE: Come si calcolano le envelopes trading
In generale la formula per calcolare le envelopes è la seguente:
A) banda superiore = media mobile semplice (chiusura, N) * [1 + K/1000].
B) banda inferiore = media mobile semplice (chiusura, N) * [1 – K/1000];
…dove N indica il numero di periodi presi in considerazione mentre K è il fattore chiave per il calcolo della deviazione.
Come abbiamo detto poco sopra, la cosa che caratterizza le envelopes è il calcolo della deviazione.
Dal punto di vista matematico la deviazione è K/1000, dove K (espresso in punti base) è un valore che va attribuito in relazione alla volatilità del nostro asset (più è alta la volatilità del mercato, più il valore di K deve essere alto per adattarsi meglio al movimento dei prezzi).
Come abbiamo detto poco sopra, fate diverse prove su ogni asset che negoziate in modo da vedere quale deviazione è quella che “aderisce” meglio alla specifica situazione in cui siete.
