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ENVELOPES trading o bande di oscillazione, gli indicatori più semplici da sfruttare

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Un indicatore prezioso che ci consente di descrivere livelli di supporto e resistenza dinamici per prevedere l'andamento futuro dei prezzi

Quando parliamo di ENVELOPES (o bande di oscillazione) ci riferiamo a uno strumento grafico che genera una fascia delimitata da una banda superiore e una inferiore rispetto all’andamento del prezzo (non a caso “envelope” significa involucro).
A seconda di come si muovono i prezzi rispetto a queste bande, riceviamo dei segnali di trading.

Vediamo subito una immagine di questo indicatore, grazie alla piattaforma del broker .

bande-oscillazione-1.jpg

Chi già mastica un po’ di trading online, avrà notato sena dubbio la somiglianza con le Bande di Bollinger o il Canale di Donchian.

Come costruire le ENVELOPES trading

L’elemento cruciale delle envelopes / bande di oscillazione sono la fascia superiore e quella inferiore, che definiscono il range di oscillazione.

Le due bande vengono calcolate a partire dalla media mobile, riferita generalmente a 20 periodi (molti usano 26 periodi).
Alla prima di queste medie mobili viene applicata una deviazione in aumento, alla seconda una deviazione in diminuzione, e così si generano le due linee che delimitano la fascia di oscillazione.
Di solito sul grafico troviamo anche una terza linea, che è quella della media mobile semplice (che si posiziona centralmente).

Riprendiamo il nostro esempio concreto sulla piattaforma .

bande-oscillazione-1.jpg

ATTENZIONE: l’ammontare della deviazione è determinante per l’efficacia di questo indicatore. Non bisogna scegliere questo parametro a casaccio, bensì in base all’asset e anche al timeframe usato (più quest’ultimo è basso, minore dovrà essere la deviazione).
Ma su questo punto torneremo a breve…

Come usare la envelope trading

Il principio che sottende all’utilizzo delle envelopes è lo stesso delle Bande di Bollinger.
Il nostro interesse si concentra cioè soprattutto sui momenti in cui i prezzi si avvicinano ai livelli estremi della banda di oscillazione. Le bande dell’indicatore envelopes infatti si comportano come supporti e resistenze.

Si crea quindi un segnale a vendere quando il prezzo tocca la banda superiore, si crea un segnale e comprare quando il prezzo colpisce la linea inferiore.
Questo in linea teorica, ma occorre fare delle precisazioni…

Abbiamo detto e RIBADIAMO che questo indicatore va utilizzato sempre insieme ad altri strumenti che sono presenti su tutte le migliori piattaforme di trading.
Il motivo è che se utilizzato da solo potrebbe dare luogo a molti falsi segnali.
Inoltre la sua efficacia dipende molto dal valore che viene dato alla DEVIAZIONE, che va adattato a seconda della volatilità del mercato.
Buon trading!

APPENDICE: Come si calcolano le envelopes trading

In generale la formula per calcolare le envelopes è la seguente:
A) banda superiore = media mobile semplice (chiusura, N) * [1 + K/1000].
B) banda inferiore = media mobile semplice (chiusura, N) * [1 – K/1000];
…dove N indica il numero di periodi presi in considerazione mentre K è il fattore chiave per il calcolo della deviazione.

Come abbiamo detto poco sopra, la cosa che caratterizza le envelopes è il calcolo della deviazione.

Dal punto di vista matematico la deviazione è K/1000, dove K (espresso in punti base) è un valore che va attribuito in relazione alla volatilità del nostro asset (più è alta la volatilità del mercato, più il valore di K deve essere alto per adattarsi meglio al movimento dei prezzi).
Come abbiamo detto poco sopra, fate diverse prove su ogni asset che negoziate in modo da vedere quale deviazione è quella che “aderisce” meglio alla specifica situazione in cui siete.

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