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Miglior SETTAGGIO STOCASTICO: 5 3 3, 20 5 5, 14 3 3? Ecco come trovarlo

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Come funziona lo stocastico (lento, veloce, full) per l'analisi tecnica. Come trovare i parametri per definire il miglior settaggio

L'oscillatore stocastico è uno degli strumenti più utilizzati da chi fa trading online. Possiamo dire con assoluta certezza che non esiste trader che non l'abbia usato, visto che è uno strumento molto semplice da "leggere" ed è efficace nelle fasi laterali di mercato, ma può tornare utile anche nelle fasi di trend.
Quel che mette in difficoltà i trader è invece la ricerca del settaggio giusto: stocastico 14 3 3, stocastico 20 5 5, stocastico 5 3 3, ecc ecc. Quale usare?
Lo scopo di questo articolo è fare un po' di chiarezza in merito.


Partiamo da una premessa: l'oscillatore stocastico serve a evidenziare situazioni di mercato nelle quali si verificano forti spinte rialziste (ipercomprato) o ribassiste (ipervenduto). La presenza di queste situazioni funge da segnale riguardo una possibile variazione delle spinte di mercato in corso. Il problema è che avere uno stocastico settato nel modo sbagliato, significa compromettere tutta l'analisi.


stocastico-esempio-1.jpg

Personalizzare i parametri dello Stocastico


Come quasi tutti gli strumenti dell’analisi tecnica, anche l'oscillatore stocastico può essere modificato impostando i parametri più adeguati alle NOSTRE ESIGENZE di trading. L'abbiamo scritto in maiuscolo perché questo aspetto ci fa evidenziare la regola numero uno: a seconda del tipo di operatività che facciamo, dovremo settare a dovere i parametri dello stocastico. Fare trading a brevissimo termine (tipo 5 minuti) infatti è tutt'altra cosa che fare trading su scadenze giornaliere, e non possiamo pensare di utilizzare gli stessi strumenti con gli stessi settaggi che useremmo nel primo caso.
Chiarito questo aspetto, adesso vediamo anzitutto di capire cosa significano i parametri che vogliamo modificare.
Vediamolo...


Cosa indicano quei 3 parametri?


Normalmente sulla nostra piattaforma il valore di default dello stocastico è 14-3-3. Questi valori indicano cose ben precise:
A) 14 è il numero di periodi per calcolare la K-Line (blu). In termini pratici questo valore indica il numero di candele che vengono prese in considerazione per il calcolo dello stocastico. Più candele passate vengono prese in esame, più appiattito risulterà lo stocastico.
B) 3 è il numero di periodi per calcolare la D-Line (rossa), che è che la media mobile della K-Line calcolata (in questo caso) su 3 periodi
C) 3 è il valore dello "slowing", che viene applicato alla prima curva (e di riflesso anche alla seconda, visto che è la media mobile della prima) per rallentarla ed addolcirla, eliminando effetti distorsivi derivati da una variabilità troppo consistente dei prezzi durante il periodo di osservazione.


L'effetto "slowing" pari a 3 ci fa ottenere uno "Slow Stochastic", che si contrappone al "Fast Stochastic" nel quale invece lo "slowing" è pari a 1, quindi ha effetto ininfluente.
C'è poi una terza versione dello Stocastico, che è quella che utilizziamo sulle nostre piattaforme: si tratta del "full stochastic", dove possiamo personalizzare anche il valore dello Slowing scegliendolo liberamente.


Come regolare al meglio i parametri?


Adesso che sappiamo di cosa stiamo parlando, vediamo come la scelta di un parametro può influenzare il nostro trading. Se alzo uno qualunque dei parametri, l'effetto che ottengo è attenuare i movimenti dello stocastico. L'effetto opposto lo avrò nel caso contrario: se abbasso i parametri, allora lo stocastico diventa molto più sensibile e oscilla molto di più; quindi andrà più spesso in ipercomprato o ipervenduto (col rischio di generare molti più segnali ma anche molti più falsi segnali).


Vediamo qui sotto quali effetti si generano su un grafico relativo ad uno stesso asset in uno stesso periodo, nel momento in cui alziamo progressivamente i parametri dello stocastico.
stocastico-parametri-vari.jpg
Come vedi, nel primo quadrante (con parametri 5-3-3) abbiamo un oscillatore molto più isterico e variabile che va ben 10 volte nelle zone di ipercomprato/ipervenduto, mentre nell'ultimo quadrante in basso a destra le curve K-line e D-line sono molto più appiattite, tanto che soltanto 3 volte si hanno situazioni di ipercomprato e ipervenduto.
Ma allora torniamo sempre alla domanda cruciale: quale parametri è meglio usare?


Il miglior settaggio stocastico? ...dipende


La risposta migliore non c'è in assoluto. Forse anche per questo molti preferiscono usare il set di default 14-3-3 anziché stare lì a smanettarci. In realtà però la regolazione andrebbe fatta eccome, e dipende da diversi fattori tra i quali dobbiamo trovare il giusto punto di equilibrio.


1) L'ASSET CHE VOGLIAMO NEGOZIARE. Se voglio fare trading su un asset che NON è molto volatile e le cui quotazioni sono abbastanza stabili, un oscillatore stocastico con parametri standard probabilmente risulterebbe troppo appiattito e ci darebbe pochi segnali di ingresso. In questi casi quindi dobbiamo impostare dei parametri bassi che "compensino" l'eccessiva staticità del mercato.
Al contrario se un asset è già di suo è molto volatile ed è soggetto a sbalzi di prezzo, uno stocastico a parametri standard potrebbe già essere sufficientemente affidabile o addirittura potrebbe essere il caso alzare quei parametri per attenuarlo un po' (molti usano ad esempio 15 5 5); invece se impostassi parametri molto bassi otterrei segnali a raffica, ma molti di essi sarebbero quali falsi.


2) IL TIMEFRAME. Riguardo al timeframe si può dire che in generale più è ridotto, più lo stocastico oscilla in modo evidente. Viceversa con timeframe via via sempre più lunghi, lo stocastico tende a risultare più piatto e i segnali saranno via via sempre di meno.
Seguiamo quindi la stessa logica che abbiamo usato poco fa: se lavoriamo su TimeFrame brevi, i parametri troppo bassi per lo stocastico potrebbero esporci al rischio di tanti falsi segnali (ad esempio, molti trader su 15 minuti utilizzano lo stocastico 20 5 5 oppure 17 9 3). Su TimeFrame più alti invece siamo meno esposti ai bruschi movimenti del prezzo e quindi si può lavorare con uno stocastico più reattivo, cioè con parametri più bassi (su daily si vede spesso il setup 5 3 3 oppure 6 3 3).


3) LA STRATEGIA ADOTTATA. A seconda che facciamo trading aggressivo o conservativo, e quindi ci assumiamo più o meno rischi, il nostro stocastico può essere sotto-parametrato oppure sovra-parametrato. Se ad esempio vogliamo fare scalping, non ha senso usare uno stocastico con parametri molto alti. Su periodi come 15 minuti si può usare il classico 14 3 3, oppure scendere ancora se però abbiamo anche un altro indicatore che ci fa da filtro.


4) L'USO CON ALTRI STRUMENTI. Nella maggior parte dei casi, lo stocastico non verrà mia usato solo. Di solito si utilizza sempre in combinazione con altri indicatori. In questo caso possiamo anche sotto-parametrarlo per spingerlo a darci più segnali, dal momento che molti verranno filtrati dal secondo indicatore che utilizziamo. E' chiaro che se già stiamo "spingendo" con l'altro indicatore, allora è meglio non forzare pure lo stocastico.



Conclusioni


Anche se non esiste una misura assoluta o una regola precisa per settare l'indicatore stocastico, crediamo di averti fatti comprendere quanto sia importante cercare il setup migliore in base alle circostanze, e non pensare che i parametri siano un semplice optional che si può ignorare. Dalla scelta che farai infatti dipende l'efficacia dello strumento che utilizzi.
Buon trading!





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