L’oscillatore STOCASTICO è uno degli strumenti più utilizzati da chi fa trading online. Anzi, si può dire che non esiste trader che non l’abbia usato.
Oltre ad essere uno strumento molto semplice da “leggere”, è anche versatile: infatti è molto efficace nelle fasi laterali di mercato ma ci può tornare utile anche nelle fasi di trend.
La maggiore difficoltà per i trader è la ricerca del settaggio giusto: stocastico 14 3 3, stocastico 20 5 5, stocastico 5 3 3, ecc ecc.
Quale usare?
Lo scopo di questo articolo è fare un po’ di chiarezza in merito.
Perché occorre personalizzare i parametri dello Stocastico
Dobbiamo cominciare con una premessa: l’oscillatore stocastico serve a evidenziare situazioni di mercato nelle quali si verificano forti spinte rialziste (ipercomprato) o ribassiste (ipervenduto).
(Fonte grafica: piattaforma di investimento )
La presenza di queste situazioni funge da segnale riguardo un possibile imminente cambio delle forze che stanno spingendo il prezzo.
Il problema è che AVERE UNO STOCASTICO SETTATO NEL MODO SBAGLIATO, significa compromettere tutta l’analisi.
Ecco perché saper scegliere il settaggio stocastico giusto è fondamentale.
Personalizzare i parametri dello Stocastico
Come quasi tutti gli strumenti dell’analisi tecnica, anche l’oscillatore stocastico può essere modificato impostando i parametri più adeguati alle NOSTRE ESIGENZE DI TRADING.
Ecco un esempio di settaggio dello stocastico, tratto da una famosa piattaforma di trading.
(Fonte grafica: piattaforma di investimento )
Ti facciamo notare una cosa: abbiamo scritto in maiuscolo “le NOSTRE ESIGENZE DI TRADING” per evidenziare la regola numero uno: a seconda del tipo di operatività che facciamo, dovremo settare a dovere i parametri dello stocastico.
Lo stocastico 14 3 3 va bene in certe situazioni, lo stocastico 20 5 5 va bene in altre, mentre lo stocastico 5 3 3 può essere utile in altre ancora…
Bisogna ricordarsi che fare trading a brevissimo termine (tipo 5 minuti) è tutt’altra cosa che fare trading su scadenze giornaliere. Per questo non possiamo pensare di utilizzare sempre gli stessi strumenti con gli stessi settaggi.
Chiarito questo aspetto, adesso vediamo anzitutto di capire cosa significano i parametri che vogliamo modificare.
Cosa indicano quei 3 parametri?
Normalmente sulla nostra piattaforma abbiamo lo stocastico 14-3-3 come valore di default.
Se riprendiamo l’esempio visto poco fa, sono proprio i valori che ci troviamo già settati sulla piattaforma…
(Fonte grafica: piattaforma di investimento )
Ma cosa indicando questi numeri? Vediamo…
A) 14 è il numero di periodi per calcolare la K-Line (blu). In termini pratici questo valore indica il numero di candele che vengono prese in considerazione per il calcolo dello stocastico.
Più candele passate vengono prese in esame, più appiattito risulterà lo stocastico.
B) 3 è il numero di periodi per calcolare la D-Line (rossa), che è che la media mobile della K-Line calcolata (in questo caso) su 3 periodi
C) 3 è il valore dello “slowing” (rallentamento), che viene applicato alla prima curva (e di riflesso anche alla seconda, visto che è la media mobile della prima) per rallentarla ed addolcirla, eliminando effetti distorsivi derivati da una variabilità troppo consistente dei prezzi durante il periodo di osservazione.
L’effetto “slowing” pari a 3 ci fa ottenere uno “Slow Stochastic“, che si contrappone al “Fast Stochastic” nel quale invece lo “slowing” è pari a 1, quindi ha effetto ininfluente.
C’è poi una terza versione dello Stocastico, che è quella che utilizziamo sulle nostre piattaforme: si tratta del “full stochastic“, dove possiamo personalizzare anche il valore dello Slowing scegliendolo liberamente.
Come regolare al meglio i parametri?
Adesso che sappiamo di cosa stiamo parlando, vediamo come la scelta di un parametro può influenzare il nostro trading:
a) Se alzo uno qualunque dei parametri, l’effetto che ottengo è attenuare i movimenti dello stocastico.
b) Se abbasso i parametri, allora lo stocastico diventa molto più sensibile e oscilla molto di più; quindi andrà più spesso in ipercomprato o ipervenduto (col rischio di generare molti più segnali ma anche molti più falsi segnali).
Adesso vediamo concretamente gli effetti di cui abbiamo appena parlato, sfruttando ancora la piattaforma .
Qui sotto vediamo più grafici relativi ad uno stesso asset (durante lo stesso intervallo di tempo) nei quali alziamo progressivamente i parametri dello stocastico.
Come vedi, nel primo quadrante su , con parametri stocastico 5-3-3, abbiamo un oscillatore molto più isterico e variabile che va molte volte nelle zone di ipercomprato/ipervenduto.
Viceversa nell’ultimo quadrante in basso a destra (parametri stocastico 20-10-10) le curve K-line e D-line sono molto più appiattite, tanto che soltanto poche volte si hanno situazioni di ipercomprato e ipervenduto.
Ma allora torniamo sempre alla domanda cruciale: quale parametri è meglio usare?
Il miglior settaggio stocastico? …dipende
La risposta migliore non c’è in assoluto. Forse anche per questo molti preferiscono usare il set di default stocastico 14 3 3, anziché stare lì a smanettarci.
In realtà – come abbiamo capito guardando l’esempio sulla piattaforma – la regolazione dei parametri stocastico andrebbe fatta eccome. E per scegliere il set giusto dobbiamo osservare diversi fattori…
1) L’ASSET CHE VOGLIAMO NEGOZIARE. Se voglio fare trading su un asset che NON è molto volatile e le cui quotazioni sono abbastanza stabili, un oscillatore stocastico con parametri standard probabilmente risulterebbe troppo appiattito e ci darebbe pochi segnali di ingresso. In questi casi quindi dobbiamo impostare dei parametri bassi che “compensino” l’eccessiva staticità del mercato.
Al contrario se un asset è già di suo è molto volatile ed è soggetto a sbalzi di prezzo, uno stocastico a parametri standard potrebbe già essere sufficientemente affidabile o addirittura potrebbe essere il caso alzare quei parametri per attenuarlo un po’ (molti usano ad esempio 15 5 5); invece se impostassi parametri molto bassi otterrei segnali a raffica, ma molti di essi sarebbero quali falsi.
2) IL TIMEFRAME. Riguardo al timeframe si può dire che in generale più è ridotto, più lo stocastico oscilla in modo evidente. Viceversa con timeframe via via sempre più lunghi, lo stocastico tende a risultare più piatto e i segnali saranno via via sempre di meno.
Seguiamo quindi la stessa logica che abbiamo usato poco fa: se lavoriamo su TimeFrame brevi, i parametri troppo bassi per lo stocastico potrebbero esporci al rischio di tanti falsi segnali (ad esempio, molti trader su 15 minuti utilizzano lo stocastico 20 5 5 oppure 17 9 3). Su TimeFrame più alti invece siamo meno esposti ai bruschi movimenti del prezzo e quindi si può lavorare con uno stocastico più reattivo, cioè con parametri più bassi (su daily si vede spesso il setup 5 3 3 oppure 6 3 3).
3) LA STRATEGIA ADOTTATA. A seconda che facciamo trading aggressivo o conservativo, e quindi ci assumiamo più o meno rischi, il nostro stocastico può essere sotto-parametrato oppure sovra-parametrato.
Se ad esempio vogliamo fare scalping, non ha senso usare uno stocastico con parametri molto bassi, tipo lo stocastico 5 3 3.
Su periodi come 15 minuti si può usare il classico stocastico 14 3 3, e al limite si può scendere un poco se però abbiamo anche un altro indicatore che ci fa da “filtro” per i falsi segnali.
4) L’USO CON ALTRI STRUMENTI. Nella maggior parte dei casi, lo stocastico non verrà mai usato solo. Di solito si utilizza sempre in combinazione con altri indicatori. Un esempio è la strategia media mobile & stocastico.
In questo caso possiamo anche sotto-parametrarlo per spingerlo a darci più segnali, dal momento che molti verranno filtrati dal secondo indicatore che utilizziamo. E’ chiaro che se già stiamo “spingendo” con l’altro indicatore, allora è meglio non forzare pure lo stocastico.
Conclusioni
Anche se non esiste una misura assoluta o una regola precisa per settare l’indicatore stocastico, crediamo di averti fatti comprendere quanto sia importante cercare il setup migliore in base alle circostanze, e non pensare che i parametri siano un semplice optional che si può ignorare.
Volatilità del mercato, il timeframe utilizzato, utilizzo di altri indicatori trading sono tutti fattori che devono indurti a scegliere bene i parametri dello Stocastico. E dalla scelta che farai infatti dipenderà l’efficacia dello strumento che utilizzi.
Buon trading!
