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Medie mobili più usate, ecco quali sono e come evitare falsi segnali di trading

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Il periodo di riferimento di una media mobile è un fattore importante per la sua efficacia. Ecco come scegliere quella giusta

L'indicatore più conosciuto e più utilizzato dai trader (viste anche tutte le varianti che esistono) è la media mobile. Questo perché è di semplice comprensione, è efficace ed è visivamente immediato, dal momento che si rappresenta con una linea che va a sovrapporsi sul grafico del prezzo originale, permettendo di visualizzare bene i punti caldi del cross. Ricordiamo che la funzione primaria della media mobile è rappresentare un trend.
Adesso vedremo di capire quali medie mobili sono più usate dai trader, ma soprattutto in quali circostanze una può essere meglio dell'altra.
Anzitutto se non lo avete ancora fatto, cominciate vedendo cosa si intende e come si calcola le media mobile (semplice ed esponenziale).
Se già conoscere tutto, possiamo andare avanti.


La giusta media mobile per ogni situazione


Sappiamo che a seconda del mondo in cui vengono calcolate, le medie possono essere classificate in semplici (quella più usata), ponderate o esponenziali.
L'aspetto che in questo articolo vogliamo mettere in evidenza però è la durata del periodo di riferimento su cui vengono calcolate, perché è la cosa che incide di più sull'efficacia delle nostre previsioni.


Sapere infatti quando applicare una "media a X periodi" piuttosto che un'altra, può incidere in modo importante sull'esito dei nostri trade, perché ci possono dare una panoramica migliore di come si sta muovendo il prezzo nel tempo.


Anche se i parametri della media mobile possono essere impostati a proprio piacimento, in linea di massima ci sono dei numeri di periodo che vengono utilizzati più di frequente:
1) La media mobile semplice a 200 periodi (SMA200)
2) La media mobile a 100 periodi
3) La media mobile a 50 periodi
4) La media mobile a 20 periodi
5) La media mobile a 10 periodi


Abbiamo tracciato le medie mobili su tutti questi periodi in un unico grafico grazie alla piattaforma BDSwiss. Ecco il risultato...
media-mobili-periodi-1.jpg

Come si può vedere, a seconda della scelta del dominio temporale abbiamo linee più o meno reattive. Il periodo è infatti inversamente correlato alla reattività della media: tanto maggiore sarà il dominio temporale prescelto, tanto meno reattiva sarà la media mobile (e infatti la linea gialla della SMA200 è molto più piatta delle altre).
Questo dobbiamo sempre tenerlo presente.


...a 200 periodi (e 100)


Questa media lunga è tipicamente utilizzata dagli investitori istituzionali, quelli che movimentano grossi capitali e lo fanno muovendosi solo su orizzonti temporali di lungo periodo (utilizzano anche la SMA300 e la SMA100).
Questo tipo di media dà delle indicazioni molto importanti sulla direzionalità del prezzo, ma in ogni caso è bene tenerla d'occhio anche se si fanno operazioni a scadenza breve. La linea della SMA200 può individuare infatti dei livelli grafici dove il prezzo può trovare supporti o resistenze importanti. In sostanza quando il prezzo tocca la linea della SMA200 sul grafico, occhi aperti perché spesso succede qualcosa... (e nell'intraday spesso viene usata proprio così).
Possiamo dire comunque che è sempre saggio utilizzare questa media lunga come bussola per fissare la direzione del trend. Finché sta sopra il prezzo restare in visione long, se sta sotto invece restare in visione short.


...a 50 periodi


Anch'essa viene utilizzata soprattutto da investitori istituzionali, generalmente su grafici settimanali per fare previsioni su orizzonti di medio-lungo periodo. Essendo una sorta di compromesso tra le medie lunghe (che sono trend follower e tardive) e quelle brevi (tempestive ma colme di falsi segnali), la SMA50 viene considerata molto indicativa per le occasioni di mercato quando taglia la linea del prezzo.


...a 20


La media mobile a 20 (ma anche a 10 periodi) viene spesso usate in tandem con una media più lenta (SMA100 o SMA200), in modo che si generino segnali quando la media mobile più veloce incrocia in un senso o nell’altro quella più lenta. Ciò vale soltanto in situazioni di trend definito, e non quando il mercato è in una fase laterale.
Possiamo vedere un esempio qui sotto, grazie alla piattaforma BDSwiss (SMA200 gialla, SMA20 rossa).
media-mobili-periodi-2.jpg


...10 periodi


Come si può facilmente intuire, essendo l'orizzonte temporale molto ridotto la sensibilità della media cresce. La media a 10 periodi è tra le più utilizzate in analisi tecnica perché è molto sensibile ai "rumori" del mercato. Per questo motivo la sua oscillazione può essere intensa e generalmente la sua posizione indica in modo chiaro la presenza di un trend: se la media è sotto il prezzo allora siamo in un trend a rialzo, se la media è sopra il prezzo allora siamo in un trend a ribasso. Nei periodi laterali la media oscilla in modo più "isterico" attorno al prezzo.
Dal punto di vista pratico, questo tipo di media è utile perché là dove il prezzo si muove oltre lo scostamento medio del trend, dobbiamo stare in allerta perché potrebbe verificarsi un cambio tendenza.



Conclusioni sulle medie mobili più usate


Come abbiamo visto, le medie mobili sono così usate ed apprezzate in analisi tecnica perché ci possono fornire indicazioni molto importanti per il trading. Non è un caso che due indicatori famosissimi come le Bande di Bollinger ed Ichimoku, siano costruiti propri a partire dalle medie mobili.


Chiaramente non si tratta di un indicatore "magico" e sarebbe comunque sempre meglio usarlo con altri strumenti. Esso infatti presenta il difetto di generare troppi segnali se tarato su periodi brevi, oppure di darci segnali a scoppio ritardato se tarato su periodi lunghi. Per questo motivo va utilizzato assieme ad altri strumenti (e per lo stesso motivo alcuni trader accoppiano due (o anche più) tipi di medie mobili diverse: una "lenta" (cioè di breve periodo) insieme ad un'altra media mobile veloce (ad esempio a 200 giorni) per ricevere un segnale più pulito.


Ad ogni modo, a prescindere dal modo in cui le utilizzerai e il periodo di riferimento, resta il fatto che le medie mobili sono uno strumento semplice da utilizzare, interpretare ed inserire nelle nostre strategie.
Buon trading!





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