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RELATIVE VIGOR INDEX, cos’è e come sfruttare questo oscillatore nel trading

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Come funziona il Relative Vigor Index (RVI o RVGI)? Ecco una guida e la strategia per utilizzarlo nel trading

L’indicatore Relative Vigor Index (abbreviato RVI o RVGI per non confonderlo con il Relative Volatility Index) è uno strumento che fa parte della categoria degli indicatori di momentum.
Infatti la sua funzione è misurare la forza del movimento dei prezzi (il “vigore” del movimento) e la probabilità che esso continui.

Come si rappresenta il Relative Vigor Index

L’indicatore Relative Vigor Index (RVI) può assumere sia valori positivi che negativi, e sulla piattaforma di trading l’indicatore assume la forma di una doppia linea che oscilla attorno al valore ZERO, come vediamo qui grazie ad un esempio concreto tratto da un famoso broker.

rvi-1.jpg
(Fonte grafica: piattaforma )

Giusto per completezza, ti diciamo che la prima linea è solitamente VERDE ed è la media mobile semplice del RVI a 10 o 14 periodi (L’utilizzo della linea della media serve a eliminare le fluttuazioni eccessive).
La seconda linea è ROSSA (detta “linea del segnale“) ed è la sua media mobile ponderata per gli ultimi 4 valori.

Quando la linea del Relative Vigor Index sale verso livelli molto elevati, si parla di condizione di ipercomprato (ossia la forza dei compratori sta diventando insolitamente alta), mentre valori molto bassi evidenziano una condizione di ipervenduto (ossia la forza dei venditori sta diventando insolitamente alta).


Come utilizzare l’oscillatore RVI

Ci sono due modi diversi per sfruttare l’oscillatore Relative Vigor Index (RVI).
Il primo punta sull’incrocio delle due curve del RVI.
Il secondo invece punta sulle divergenze.

Vediamo il primo metodo aiutandoci con una immagine concreta su una piattaforma di trading.

rvi-2.jpg
(Fonte grafica: piattaforma )

1) Quando la linea RVI incrocia dal basso verso l’alto la linea del segnale, abbiamo l’indicazione che è possibile l’esaurimento del trend ribassista, e quindi una potenziale inversione.
2) Quando la linea RVI incrocia dall’alto verso il basso la linea del segnale, abbiamo un segnale di esaurimento del trend rialzista, e quindi una potenziale inversione.

Nell’immagine sulla nostra piattaforma d’investimento , nei punti contrassegnati dai numeri 1,2,3 si verifica l’intersezione che teoricamente dovrebbe segnalarci un esaurimento del trend in corso, e la possibile inversione del trend.

Tuttavia, i segnali dei punti 1 e 2 non vanno presi in considerazione, dal momento che non esiste ancora un SOLIDO trend rialzista. Anzi, addirittura nel punto 1 il trend neppure si comincia a vedere.
Nel punto 3 invece un trend solido è già in corso, e l’RVI ci invia un segnale che si sta esaurendo. Effettivamente, da quel momento il mercato entra in una fase laterale, per cui l’RVI ci ha correttamente segnalato che la spinta si è quasi esaurita (tant’è che dopo il punto 3, il prezzo rimbalza altre due volte su una resistenza posta a quel livello, prima di riprendere la marcia al rialzo).


…le divergenze tra prezzi e Relative Vigor Index

L’altro modo di utilizzare l’indicatore Relative Vigor Index è tramite lo sfruttamento delle DIVERGENZE rispetto ai prezzi.

Una Bearish Divergence si crea quando i prezzi sono crescenti, cioè formano nuovi massimi, mentre l’indicatore forma nuovi minimi, cioè punti più bassi dei precedenti.
Questo indica una possibile svolta al ribasso, come nel caso qui sotto, dove effettivamente dopo la Bearish Divergence si sviluppa l’inversione del trend.

rvi-divergence
(Fonte grafica: piattaforma )

Il caso contrario è la Bullish Divergence, che si forma quando i prezzi sono decrescenti, cioè formano nuovi minimi, invece graficamente l’indicatore forma nuovi massimi.
In questo caso tale situazione ci segnala la possibile inversione al rialzo del trend.


Un’ultima considerazione. Abbiamo detto che il Relative Vigor Index fa parte della categoria degli indicatori di momentum.

Ecco gli altri strumenti che fanno parte di questa categoria:

APPENDICE – Calcolo del RVI

La formula del Relative Vigor Index è questa:
RVI = (chiusura – apertura) / (massimo – minimo)

Il “vigore” del movimento è quindi dato dal movimento avuto durante la giornata, diviso il range giornaliero.

Il Relative Vigor Index (RVI) è molto simile ad un altro noto oscillatore, ossia l’oscillatore stocastico. Tuttavia c’è una differenza fondamentale nel modo di calcolarlo.
Infatti nel RVI il prezzo di chiusura viene confrontato con quello di apertura e NON con il minimo del periodo (come invece succede nello stocastico).

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