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Rate of change (ROC), cos'è e come utilizzarlo per fare trading

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Il Rate of Change (ROC) è un indicatore di Momentum che misura il cambiamento percentuale del prezzo nel periodo di riferimento

Quando si parla del "Rate of Change (ROC)" si parla di un indicatore della categoria "leading", ovvero quelli che vengono utilizzati per anticipare cambiamenti nel mercato e cogliere soprattutto eventuali segnali di inversione.
Il ROC è un indicatore di Momentum, che esamina cioè un cambiamento avvenuto nel prezzo dell'asset durante un certo periodo di riferimento. Il calcolo infatti si fa confrontando il prezzo attuale con il prezzo di “n” periodi passati, secondo la formula seguente:
Roc = ((P-Pn)/Pn)*100
...dove:
P indica l'ultima chiusura;
Pn indica la chiusura di "n" periodi fa.
Si noti che il valore viene moltiplicato per 100 solo a fini grafici, perché in questo modo si ottiene un valore che fluttua attorno alla linea dello zero.


I periodi di tempo più comuni sono il ROC a 12 giorni o 25 giorni per compravendite a breve/medio termine, e il ROC a un anno (255 giorni) per l'analisi di lungo termine.



Come si utilizza il ROC


Dal punto di vista grafico, il "rate of change" si presenta come un oscillatore che fluttua al di sopra e al di sotto della linea dello zero, a seconda che assuma un valore positivo o negativo.
Come accade con altri indicatori di Momentum, anche il ROC può mandare i segnali quando:
1) Attraversa la linea dello zero. In questo caso si acquista quando l’indicatore supera dal basso in alto la linea dello zero, mentre si vende quando l’indicatore la attraversa dall’alto verso il basso.
2) Se l'oscillatore assume valori estremi, ovvero di ipercomprato (mediamente intorno a +10) e ipervenduto (mediamente intorno a -10). In questo caso è possibile che si verifichi una inversione dei prezzi.
3) Ci sono divergenze tra ROC e prezzi. Ovvero quando l'indicatore si muove verso l'alto e i prezzi verso il basso (o viceversa)


...i segnali da preferire


Di queste tre tipologie di segnali, quelli dei primi due tipi (1) e (2) di solito vengono utilizzati solo in modo congiunto, come stiamo per vedere.
Teniamo sotto occhio questo screenshot tratto da Markets.com, uno degli operatori più apprezzati dai trader (qui c'è la recensione completa di Markets.com).
roc-1.jpg

Quando noi usiamo solo gli attraversamenti, rischiamo di avere molti falsi segnali e inoltre segnali di uscita dal mercato (ovvero quando si ha il successivo "riattraversamento") troppo spesso "tardivi".
Se utilizzassimo solo il secondo metodo - quello dell'ipercomprato o ipervenduto - avremmo segnali di ingresso molto incerti, ma se li usiamo come segnali di uscita invece risultano più tempestivi ed efficaci.
Per questo motivo combinando gli alert (1) e (2) per avere segnali di ingresso e di uscita complessivamente migliori.
Per cui - come vediamo nell'immagine - si entra a mercato quando c'è un attraversamento, e si esce quando si verifica una incursione nella zona di ipercomprato/ipervenduto, oppure se ciò non accade usciremo al successivo riattraversamento.
Come si vede, nel caso in esame abbiamo fatto una ottima previsione (occhi, non va sempre così bene).


Divergenze. I segnali che di solito vengono privilegiati dai trader sono però quelli del terzo tipo. Ovvero i segnali di divergenza. Sono di meno, ma sono i più affidabili.
Utilizziamo un altro screenshot tratto da Markets.com.
roc-2.jpg
Come possiamo vedere, mentre i prezzi continuano un trend discendente, il ROC comincia a salire. Questo è un chiaro segnale di possibile esaurimento o inversione del trend. Per cui se siamo nel mercato, è meglio uscire. Se invece non ci siamo ancora dentro, dobbiamo tenerci pronti perché potrebbe svilupparsi un'occasione di trading a breve.
Buon trading!





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