kama.jpg

KAMA (Kaufman Adaptive Moving Average), cos'è e come sfruttare questo indicatore

Scritto da -

La KAMA è la media mobile adattiva che si adegua alle condizioni di mercato, evitandoci così di incappare nei falsi segnali

Uno degli indicatori più frequenti sulle piattaforme di trading è il KAMA. In realtà questo nome è l'acronimo di "Kaufman Adaptive Moving Average", ovvero la Media Mobile adattiva Kaufman, dal nome del matematico che ha creato questa particolare versione della media, creata allo scopo di ridurre al minimo i falsi segnali.
La KAMA si presenta quindi come una media mobile che cerca di adattarsi alle condizioni di mercato. Essa infatti rimane più piatta quando il mercato è laterale, mentre si inclina quando i prezzi prendono una direzione per seguire il trend.


Come si presenta la KAMA


Per arrivare alla KAMA si sfruttano due medie mobili esponenziali, ma modificandole in modo che si adattino alla volatilità e alla velocità del mercato. Proprio questo dovrebbe attenuare i falsi segnali, che era lo scopo di Kaufman.
Dovrebbe così finire per mostrare visivamente la forza di un trend e i suoi movimenti laterali.


Ecco come si presenta la KAMA dal punto di vista grafico sulla piattaforma Plus500 (perché la utilizziamo come piattaforma lo spieghiamo in questo articolo).
kama-1.jpg


Come si calcola la KAMA


Anche se dal punto di vista pratico non ci interessa molto sapere come si calcola questo indicatore (sulla nostra piattaforma Plus500 i calcoli sono fatti in automatico, così come sulla maggior parte delle piattaforme sul mercato), a scopo didattico comunque ti scriviamo come si fa.
∂ = [ER x (media Veloce – media Lenta) + media Lenta]
...che scritta così sembra ostrogoto, e forse è pure peggio spiegare cosa sono tutte queste componenti della formula.


1) ER è l'efficiency ratio.
Per ogni candela si calcola la differenza fra una chiusura (C) e quella precedente (c) in valore assoluto.
Poi si sommano tutti i valori ottenuti sull'intervallo di tempo (t) prescelto e infine si calcola l’escursione totale delle chiusure sull’intervallo di tempo scelto.
Facile facile... no?
Ecco la formula:
ER = TotalChanges/SumOfChanges
2) Media Veloce
Si calcola così:
Media Veloce = 2/(Periodo della media mobile più veloce +1)
3) Media Lenta
Si calcola così:
Media Lenta = 2/(Periodo della media mobile più lenta +1)



Come utilizzare la KAMA


Fatta tutta questa discussione sulla formula della KAMA, adesso veniamo alle cose concrete per capire come si utilizza nella nostra attività di trading.
A) Se ER si avvicina a zero, abbiamo: ∂ = [Lenta]. Significa che che è in atto un movimento laterale sul mercato, ed è meglio non entrare in azione.
B) Se ER si avvicina a +1 o a -1 abbiamo: ∂= [Veloce]. Vuol dire che c’è un trend in atto, e che in questi momenti si può entrare nel mercato per operare.


Il trucco di Kaufman


C'è una parte della formula di Kaufman che per molti versi è geniale. Lui ha elevato al quadrato la sua formula, con la conseguenza che molto spesso i valori saranno prossimi allo zero. Al tempo stesso questo vuol dire che sono più rari i valori che identifichino un probabile trend, e quindi sono anche più attendibili.
Ricordi infatti come abbiamo introdotto questo indicatore? "Il motivo per cui Kaufman decise di adattare il calcolo della media era ridurre al minimo i falsi segnali che con una media semplice si genererebbero".


Segnali di acquisto e vendita con la KAMA


A livello operativo, si può utilizzare la Kama come si utilizzerebbe una media mobile, ovvero quando si verifica un incrocio tra la linea dell'indicatore e i prezzi.
Segnale rialzista: quando il prezzo sul tuo grafico taglia dal basso verso l'alto la KAMA.
Segnale ribassista: quando il prezzo sul grafico taglia dall'alto verso il basso la KAMA.


A questo punto vogliamo evidenziarti una cosa interessante, attraverso questa immagine che vedi sotto.
kama-2.jpg

Se poniamo su uno stesso grafico sia la Kama (linea tratteggiata) che la EMA (ovvero la media mobile esponenziale, linea continua), notiamo che ci mandano dei segnali diversi circa l'entrate sul mercato. Si può notare che la Kama ci fa entrare in un momento migliore (e quindi ottenere più profitto) in alcuni casi.


La doppia Kama


Esattamente come avviene per altre medie, anche la KAMA può essere utilizzata su uno stesso grafico due volte, adottandola per diversi orizzonti temporali (Kama breve e Kama lunga). In questo modo sfruttiamo i segnali short e long derivanti dall'incrocio delle nostre due KAMA.
Qui sotto vediamo un caso del genere nel primo quadrante. Nel secondo quadrante invece facciamo lo stesso con le medie mobili classiche.
kama-3.jpg

La cosa interessante è che in periodi di lateralità di mercato, mentre le medie mobili su periodi differenti continuano spesso a incrociarsi e generare anche falsi segnali, le due KAMA rimangono sostanzialmente in orizzontale e parallelamente, evitando dunque al trader numerosi falsi segnali.


Adesso che sai come funziona la KAMA - media mobile adattiva - puoi testarla sulla tua piattaforma. Intanto qui di seguito ti lasciamo un ultimo "regalo", ovvero una tabella che confronta gli spread fissi aggiornati, che vengono proposti dai migliori broker presenti sul mercato.
Buone trading!





  Commenti (0) Inserisci un commento (I commenti saranno sottoposti a moderazione)




Inserisci un commento
Nome (obbligatorio)

Email (obbligatorio, non sarà pubblicata)

Sito Web


Antispam: scrivi solo le lettere (case sensitive)
h 8 n 8 v 4
Strategie

IN EVIDENZA
spread-fissi-variabili.jpg
Quali sono i broker spread più bassi? Ecco una guida per minimizzare l'unico vero costo a carico del trader
euro-dollaro.jpg
Il livello di cambio di oggi tra euro e dollaro statunitense. Quali sono i fattori che influenzano questo rapporto?
forex-trading.jpg
Si possono ottenere profitti con l'attività di trading. Vi spieghiamo le basi per riuscirci
opzioni-binarie-divieto.jpg
Evitate le fregature. L'AMF pubblica periodicamente una lista di broker senza autorizzazione dai quali stare alla larga
bonus-trading.jpg
Scegliere il broker che offre un bonus senza deposito significa partire già con un profitto. Ma poi spetta a te sfruttarlo...
leva-finanziaria.jpg
Investire poco e guadagnare molto, grazie alla leva finanziaria è possibile. Ecco chi offre quella maggiore sul mercato
forex-1.jpg
Sempre più investitori operano nel Forex (Fx trading). Che cos'è? Ecco cosa dovete sapere per guadagnare davvero
analisi-tecnica.jpg
Che cosa è e come si deve condurre un'analisi tecnica? Scopriamo uno degli elementi necessari per un Forex trader
analisi-fondamentale.jpg
Come va fatta un'analisi fondamentale? Scopriamo perché è così importante per guadagnare facendo trading sulle valute
glossario.jpg
I termini più utilizzati nell'ambito finanziario, specialmente nel Foreign Exchange Market