L’aspetto cruciale nel trading online è capire qual è il momento migliore per ENTRARE nel mercato e quando è meglio USCIRE.
In questa ottica uno degli indicatori più utili è la DEVIAZIONE STANDARD trading.
Questo strumento serve a capire quanto interesse stanno dimostrando gli investitori verso un asset.
Si tratta di una informazione importante dal punto di vista operativo, perché se il mercato si mostra molto interessato è probabile che si crei una SITUAZIONE INSTABILE. Invece se il mercato sta perdendo interesse verso l’asset, significa che si sta preparando il terreno alla nascita di un nuovo TREND.
Cos’è la deviazione standard trading
Questo strumento tecnico fa parte degli indicatori di volatilità, perché la curva della DEVIAZIONE STANDARD rappresenta quanto i prezzi di un asset si stanno discostando dalla loro media recente.
Proprio grazie alla volatilità, la DEVIAZIONE STANDARD ci fa capire il grado di interesse degli investitori verso l’asset.
Ti spieghiamo meglio con una immagine tratta da un famoso broker…
(Fonte grafica: piattaforma di trading )
Nell’immagine abbiamo disegnato sia la MEDIA MOBILE, sia la DEVIAZIONE STANDARD.
Come puoi notare, nelle FASI dove il prezzo si “stacca” dalla media mobile, è più frequente vedere la curva della deviazione standard impennare verso l’alto. Questo scostamento ampio ci dice che il mercato è volatile e che sta diventando instabile, perché il prezzo dell’asset è troppo alto/basso rispetto al solito.
Nelle FASI dove questo scostamento diventa pressoché minimo, allora il mercato è in una condizione di bassissima volatilità. In pratica il mercato sta perdendo interesse, e aspetta qualche novità per innescare un nuovo TREND.
A breve vedremo come un trader può sfruttare in modo efficace queste informazioni.
Deviazione standard e inversione del trend
Come abbiamo detto, la deviazione standard è uno strumento molto utilizzato nel trading perché ai picchi di volatilità è associata l’ipotesi che un trend stia per esaurirsi o invertire la tendenza.
In generale quando si verifica un picco della volatilità, significa che il mercato è instabile. Infatti i suoi partecipanti stanno trattando quell’asset a prezzi che sono lontani dai valori che normalmente dovrebbe avere.
Una situazione del genere non può durare a lungo, e prima o poi il prezzo tornerà verso una traiettoria più “normale”.
Più precisamente…
1) Una volatilità elevata segnala l’esaurimento di una tendenza, perché preannuncia il ritorno a valori più moderati in seguito.
Lo vediamo in questo caso concreto sulla piattaforma , dove subito dopo un picco della deviazione standard, il trend si spegne.
(Fonte grafica: piattaforma di trading )
2) Una volatilità bassa segnala che il mercato ha poco interesse, e aspetta novità per cominciare una nuova tendenza.
Ecco ancora il caso concreto sul broker , dove si vede che successivamente al crollo della volatilità, parte un nuovo trend.
Una precisazione è doverosa: la deviazione standard trading da sola non è sufficiente per aprire e chiudere posizioni sul mercato in modo efficace. Occorre infatti sempre sfruttarla come sostegno per altri indicatori.
Questi indicatori ci daranno segnali di ingresso o uscita dal mercato, mentre la deviazione standard trading ci può dare una conferma o specificare meglio il segnale.
E’ chiaro quindi che bisogna conoscere bene i più importanti indicatori per fare trading online.
Parametri della deviazione standard
Un ruolo molto importante in questo meccanismo, lo gioca il modo in cui viene tarata la deviazione standard. Ossia il valore che viene attribuito al parametro “numero di periodi” sui quali viene calcolata.
Due misure abbastanza diffuse sono 14 e 20 periodi.
A titolo di esempio, puoi osservare come si imposta sulla piattaforma .
Tuttavia dobbiamo precisare che non esiste una regola generale, perché questo parametro andrebbe modificato in base alla natura più/meno speculativa dello strumento finanziario che si vuole negoziare.
Ad esempio se un asset è NORMALMENTE molto volatile (ad esempio le criptovalute) è meglio alzare il valore del parametro.
Se un asset è NORMALMENTE poco volatile (come il cambio EurUsd) è meglio tenersi bassi, ad esempio su 14.
Come usare la deviazione standard
In linea di massima possiamo sfruttare la deviazione standard in tre modi differenti.
1) Agire quando si verificano dei PICCHI di volatilità, perché sono situazioni in cui possono emergere buone occasioni (specie per chi fa scalping).
2) Scegliere dei punti di entrata nei trend: se i prezzi hanno deviato in modo forte dalla loro media, potrebbero ritornare sulla media stessa di lì a breve. Se il trend è forte potresti avere come punto di entrata il prezzo medio.
3) Se i prezzi stanno vivendo una fase di “range” ristretto e improvvisamente una forte deviazione standard spinge i prezzi fuori dalla media, si può sfruttare il prezzo che ha violato il range come ingresso.
Conclusione
La deviazione standard è un concetto fondamentale per l’analisi applicata al trading. Non a caso proprio questo concetto è parte integrante di molti indicatori noti, come le Bande di Bollinger o il Commodity Channel Index, giusto per dirne un paio.
Questo strumento non ti aiuterà a identificare la direzione di prezzo, ma ti permetterà di operare con una efficacia maggiore controllando la volatilità e volgendola a tuo favore.
APPENDICE: calcolo deviazione standard
Giusto a scopo accademico, facciamo un piccolo accenno al calcolo della deviazione standard (che da un punto di vista tecnico viene chiamata “scarto quadratico medio” o “scarto tipo”).
Ecco la formula:
Tecnicamente è la radice quadrata della “varianza”. A sua volta la varianza è la somma dei quadrati delle differenze di ciascun valore di una serie storica, rispetto al valore medio (x), rapportata al numero di valori componenti la serie.
