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DEVIAZIONE STANDARD (per la volatilità), cos'è e come si usa per avere successo nel trading

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Questo indicatore rappresenta la base tecnica per fare trading online in modo efficace. Ecco perché bisogna conoscerlo bene

Uno dei maggiori problemi che ti troverai ad affrontare facendo trading online è capire in quale momento sia meglio entrare nel mercato, oppure prevedere una possibile inversione del trend. A tale fine uno dei concetti più utili è quello che si chiama "deviazione standard".


Questo indicatore di volatilità può avere grande impatto sulle strategie di investimento, perché ti può consentire di capire meglio i movimenti di volatilità del mercato, quelli cioè che rischiano di farti uscire da un trade troppo presto oppure troppo tardi.


Cos'è la deviazione standard


Come abbiamo detto, la deviazione standard è un indicatore di volatilità. In sostanza definisce quanto largamente si disperdono i valori del prezzo di un asset (calcolato alla sua chiusura) rispetto alla loro media.
Maggiore è questa differenza dei prezzi, più vorrà dire che il mercato è volatile.
Viceversa la deviazione diventa molto contenuta se il mercato è in una condizione di bassa volatilità.


Il calcolo della deviazione standard (che da un punto di vista tecnico viene chiamata "scarto quadratico medio" o "scarto tipo") lo riportiamo solo a titolo didattico.
Eccolo:
deviazione-standard-formula.png
Tecnicamente, essa è la radice quadrata della varianza. A sua volta la varianza è è la somma dei quadrati delle differenze di ciascun valore di una serie storica, rispetto al valore medio (x), rapportata al numero di valori componenti la serie.


Deviazione standard e inversione del trend


La deviazione è uno strumento molto utilizzato nel fare trading, perché ai picchi di volatilità è associata l'ipotesi che un trend stia per esaurirsi o invertire la tendenza.
Vediamo come si presenta sulla piattaforma di trading Plus500 (perché ci piace questa piattaforma lo spieghiamo nella nostra recensione completa).
deviazione_standard-plus500.jpg

I maggiori picchi positivi e negativi della deviazione standard possono quindi essere delle sentinelle importanti per noi.
1) Una volatilità elevata segnala l'esaurimento di una tendenza, perché preannuncia il ritorno a valori più moderati in seguito.
2) Una volatilità bassa segnala che sta per cominciare una nuova tendenza.
Quando c'è un picco, vuol dire che il mercato vive una fase di instabilità, al punto tale da spingere i suoi partecipanti a trattare i prezzi anche quando sono lontani dai valori che normalmente dovrebbero avere.


Una precisazione è doverosa: la deviazione standard da sola non è utile per fare trading. Occorre sempre sfruttarla come sostegno per altri strumenti. In sostanza da altri strumenti riceviamo segnali di ingresso o uscita dal mercato, e la deviazione standard ci può dare una conferma o specificare meglio il segnale.



Come tarare la deviazione standard


È chiaro che un ruolo molto importante lo gioca il modo in cui viene tarata la deviazione standard. Il solo modo che abbiamo per farla è definendo il numero di periodi sui quali viene calcolata. Questo dovrebbe dipendere dalla natura speculativa dello strumento finanziario che si vuole negoziare, e quindi andrebbe cambiata in base ad esso. Tuttavia una misura abbastanza diffusa è data dai 20 periodi.


Come usare la deviazione standard


In linea di massima possiamo sfruttare la deviazione standard in tre modi differenti.
1) Identificando quei massimi e minimi che hanno deviato troppo dalla media, perché sono situazioni in cui possono emergere buone occasioni (specie per chi fa scalping).
2) Scegliere dei punti di entrata nei trend: ovvero capire se attualmente ci sono dei prezzi che hanno deviato dalla media finora e che potrebbero ritornare sulla media. Se il trend è forte potresti avere come punto di entrata il prezzo medio.
3) Se il prezzi invece sono indice di un trading range ristretto e improvvisamente una forte deviazione standard spinge i prezzi fuori dalla media si può sfruttare il prezzo che ha violato il range come ingresso.


Conclusione


La deviazione standard è un concetto fondamentale per l'analisi applicata al trading. Non a caso proprio questo concetto è parte integrante di molti indicatori noti, come le Bande di Bollinger o il Commodity Channel Index, giusto per dirne un paio.
Questo strumento non ti aiuterà a identificare la direzione di prezzo, ma ti permetterà di operare con una efficacia maggiore controllando la volatilità e volgendola a tuo favore.





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