Nel trading non è importante sapere soltanto se è in corso un trend, ma anche la sua forza. Questa è la funzione dell’indicatore ADX (Average Directional Movement), che serve a misurare l’intensità con cui i prezzi si muovono in una certa direzione.
Si tratta di un indicatore universale, nel senso che possiamo avvalerci dell’ADX trading in qualunque tipo di investimento: forex, azionario, indici, etf, ecc.
Come viene rappresentato l’indicatore ADX
Va precisata subito una cosa: sulla tua piattaforma di trading potresti trovare l’indicatore ADX in DUE VERSIONI differenti.
Chiariamolo subito…
Nella sua versione “pura” troverai solo una linea oscillante, quella appunto dell’ADX, che ci indica la forza del trend.
Invece nella versione “completa”, oltre alla linea ADX troverai altre due linee: –DI (Minus Directional Indicator) e +DI (Plus Directional Indicator).
La “versione completa” ad esempio la trovi sulla famosa piattaforma , come vediamo nell’esempio qui sotto.
Che si trovi in un modo oppure nell’altro, non cambia la sostanza dell’indicatore ADX. Che sia rappresentato con una sola linea oppure con tre, ci fornirà sempre sia la FORZA che la DIREZIONE del trend.
NOTA BENE: su alcune piattaforme, la versione completa viene chiamata “DMI-Directional Movement Index”.
Utilizzare l’indicatore ADX in analisi tecnica
Generalmente l’ADX viene calcolato su un time di 14 periodi, e solitamente si muove dentro un range che va da 0 a 100. Tuttavia valori superiori ai 60-70 sono davvero molto rari.
Per comprendere come utilizzare l’indicatore ADX, riprendiamo la nostra immagine tratta dal broker , dove viene rappresentato nella forma più completa, dove possiamo vedere ben distinte la +DI line (verde), la -DI line (rossa) e la ADX line (nera).
In precedenza abbiamo detto che l’ADX line indica l’intensità del trend.
Ebbene…
Quando l’ADX line supera 40 ci troviamo di fronte una tendenza forte, per cui se siamo già dentro il mercato conviene rimanerci.
Quando l’ADX line scende sotto 20, vuol dire che il mercato probabilmente entra in fase di range, ed è suggerito non fare alcuna operazione.
Quando l’ADX line è compresa tra 20 e 40, siamo in una fase in cui il trend non è ancora robusto. Questo significa che dobbiamo valutare la situazione, per capire se entrare a mercato oppure no.
(NB. Gli investitori più cauti finché l’ADX line non arriva almeno a 25, evitano sempre e comunque di fare operazioni).
Compreso questo, vediamo come agire concretamente…
Segnali di trading con l’indicatore ADX
Per capire quando entrare a mercato sfruttando i segnali dell’indicatore ADX, dobbiamo anzitutto aspettare che l’ADX line superi la soglia che abbiamo detto poco fa (20 o 25).
Quando viene raggiunta questa soglia, dobbiamo poi osservare le linee +-DI.
Più precisamente…
1) Quando la linea +DI incrocia andando verso il rialzo la linea -DI si genera un segnale di acquisto
2) Quando la linea +DI incrocia andando verso il ribasso la linea -DI si genera un segnale di vendita.
Vediamo questo secondo caso ancora una volta grazie a un grafico tratto dalla piattaforma di investimento .
Nel nostro esempio sul broker , come vedi la ADX line è oltre la soglia di 25, e contemporaneamente la +DI incrocia verso il basso la linea -DI. Questo ha generato un segnale di vendita.
Effettivamente, il segnale è stato efficace.
Adesso vediamo anche il caso opposto, ossia l’ADX indicator che ci fornisce un segnale rialzista.
Vediamo un esempio concreto ancora sulla piattaforma di investimento .
Come vediamo, la ADX line è oltre la soglia di 25, e contemporaneamente la +DI incrocia verso l’alto la linea -DI. Questo ha generato un segnale di acquisto.
Anche in questo caso, il segnale si è dimostrato efficace.
Conclusioni sull’indicatore ADX
Se l’ADX indicator è uno degli indicatori più utilizzati nel trading online, vuol dire che la sua efficacia è riconosciuta dalla maggior parte dei trader. Bisogna però usarlo nel modo giusto.
A tal proposito, consigliamo di utilizzato sempre assieme ad altri strumenti, perché da solo può generare diversi falsi segnali.
Spesso si utilizza assieme a indicatori basati sul volume, così da avere una maggiore conferma del segnale.
Buon trading!
APPENDICE: Come si calcola l’ADX indicator
Solo a titolo accademico, ti diciamo anche come si calcola l’indicatore ADX, anche se dal punto di vista operativo penserà a fare tutto la tua piattaforma di trading.
Ecco qual è la formula per il calcolo dell’indicatore ADX (Average Directional Movement).
La costruzione di questo indicatore è basata sul +DM (plus directional moviment) e il –DM (minus directional moviment).
1) Il +DM è dato dalla differenza tra il massimo della barra attuale ed il massimo della barra precedente.
2) Il -DM è dato dalla differenza tra il minimo della barra precedente ed il minimo della barra attuale.
Ognuno di questi valori viene poi diviso per il “True Range”, ovvero la massima escursione del prezzo tra la chiusura di una sessione con la chiusura delle sessioni seguenti. In questo modo otteniamo il –DI (Minus Directional Indicator) e +DI (Plus Directional Indicator), che a loro volta utilizziamo per creare l’ADX.
