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KELTNER CHANNEL, il canale indicatore di volatilità: guida su come usarlo nel TRADING

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Il canale di Keltner illustra la situazione di volatilità di un mercato. Ecco come usarlo per fare trading

Tra gli strumenti a disposizione dei trader per misurare la volatilità di un asset, i più famosi sono senza dubbio le Bande di Bollinger e l'ATR (Average True Range). Tuttavia esiste un altro strumento meno famoso ma sicuramente interessante, che si chiama canale di Keltner (Keltner channel).

Esattamente come le bande di Bollinger, anche in questo caso si costruisce un canale intorno alla media mobile, creando così una sorta di "strada" dentro la quale solitamente viaggiano i prezzi. Poi quando ci sono esplosioni di volatilità, i prezzi escono di strada e proprio questo fa scattare un segnale operativo di trading.


La differenza tra canale di Keltner e bande di Bollinger


Rispetto alle bande di Bollinger cambia però il modo di calcolare le fasce, e questo come vedremo avrà conseguenze molto importanti.
Quelle di Bollinger si costruiscono infatti sulle medie mobili semplici, mentre il canale di Keltner si calcola intorno ad una media mobile esponenziale.
Inoltre nel Keltner Channel cambia il modo di calcolo anche delle fasce superiore ed inferiore, che sono calcolate in base all’ATR (Average True Range), e cioè un altro indicatore di volatilità.



Ecco quindi come si calcolano le fasce del Keltner Channel:
Banda superiore = EMA + (moltiplicatore ATR x moltiplicatore)
Fascia centrale = EMA su 10 giorni
Banda inferiore = EMA - (moltiplicatore ATR x moltiplicatore)


Il periodo della EMA di solito per il day trading è posto tra 15-40 (IMPORTANTE: questa variabile va opportunamente scelta in base al tipo di asset che si trada, e cioè alla sua maggiore/minore volatilità intirnseca!).
Il moltiplicatore invece di solito è 2, ciò significa che la banda superiore verrà tracciata 2xATR sopra l'EMA. Tuttavia il moltiplicatore può essere regolato in base all'asset che si sta negoziando. Più alto è il moltiplicatore più largo è il canale; più piccolo è il moltiplicatore, più stretto è il canale.


La differenza di calcolo tra Bollinger e Keltner incide sulla reazione che questi due strumenti hanno rispetto ai movimenti dei prezzi. Il canale di Keltner infatti è più lineare rispetto alle bande di Bollinger, cioè subisce meno l’oscillazione dei prezzi. Possiamo vederlo qui sotto, grazie alla webtrader di Plus500.
canale-keltner-channel-2.jpg
Si vede chiaramente che il canalone grigio delle bande di Bollinger nelle fasi di esplosione di volatilità si amplia e si restringe notevolmente. Le tre curve turchesi del Keltner Channel invece sono molto più lineari.


Dal punto di vista operativo è un bene, visto che si generano meno falsi segnali dovuti all’alta volatilità.
Ma a proposito di operatività, è proprio sotto questo punto di vista che si vedono le differenze maggiori tra i due strumenti.
Vediamo...


Canali di Keltner: come usarli nel trading?


Da un punto di vista operativo il Keltner Channel è completamente diverso rispetto a strumenti simili, primo tra tutti le Bollinger bands.
In queste ultime infatti si compra se il prezzo buca il lato inferiore della banda, mentre si vende quando il prezzo buca quello superiore. Nel sistema di Keltner invece accade il contrario...


I segnali di acquisto e di vendita...


SEGNALI DI ACQUISTO nel caso in cui i prezzi rompono e chiudono con una candela oltre la parte superiore del canale. Nel caso in cui la rottura arrivasse dopo un periodo di accumulazione laterale, il segnale potrebbe essere l’inizio di una nuova fase di trend.
SEGNALI DI VENDITA nel caso in cui i prezzi rompono e chiudono oltre la banda inferiore. Nel caso in cui la rottura arrivasse dopo un periodo di accumulazione laterale, il segnale potrebbe essere l’inizio di una nuova fase di trend.
Ecco un esempio sempre sulla webtrader di Plus500.
canale-keltner-channel-1.jpg


Perché si agisce così? Perché è cambiata la logica di fondo rispetto a quella che si utilizza con le Bollingers: infatti si entra a mercato in base alla manifestazioni di ritrovata volatilità (che si verificano con le rotture delle bande).
Attenzione però perché tale il Keltner Channel fornisce ottime indicazioni nel caso in cui ci si trovi all’interno di una solida fase di trend direzionale, mentre potrebbe portare a falsi segnali nel caso in cui i prezzi si trovino in una fase di congestione laterale.
Buon trading!





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