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Migliori indicatori di volatilità, i più utilizzati e la guida su come si misura

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Come si fa a misurare la volatilità di un asset? Ecco una panoramica degli indicatori più efficaci per i trader

Quando si parla di trading, uno dei concetti che più spesso si sente è quello di volatilità. Con essa si intende l'ampiezza del movimento del prezzo che in un certo arco di tempo compie un asset (può essere un titolo, una coppia di valute, ecc).
Parliamo quindi di alta volatilità se nel periodo osservato il prezzo compie rapide e forti escursioni, mentre la bassa volatilità indica che il prezzo resta per un certo periodo di tempo confinato entro uno stretto range.


A volte la volatilità si abbatte su tutto il mercato, come quando si verificano eventi di portata globale (tipo Brexit, o l'elezione di Trump). Più spesso interessa solo specifici titoli, valute o materie prime.
Qui sotto vediamo ad esempio quanto forte sia stata l'escursione della sterlina a partire dal giorno del referendum su Brexit (23 giugno 2016).
indicatori-volatilita-brexit.jpg


Ai trader però, oltre al concetto interessa anche sapere come si misura la volatilità, e quali sono i migliori indicatori di volatilità presenti sulle piattaforme di trading.
Ci arriveremo a breve, e ti indicheremo anche quali sono...


Gli indicatori di volatilità


A prescindere dalla direzione in cui i prezzi si muovono, gli indicatori di volatilità hanno lo scopo di misurare la velocità di queste variazioni in un certo lasso di tempo.
Si tratta di strumenti importantissimi, perché basandosi sulla sola osservazione del grafico non potremmo mai avere una misura precisa della volatilità di un asset, ma solo un colpo d'occhio molto approssimativo.
Si può ben dire che non c'è trader che possa ragionevolmente ignorare questa analisi, a meno che non voglia avventurarsi al buio sul mercato.


Volatilità come opportunità, ma anche rischio...


Comprendere il momento in cui si verificherà una forte escursione di volatilità è importantissimo. Tali oscillazioni di prezzo infatti possono mettere a rischio una operazione che sta andando in profitto, oppure generare nuove opportunità per operazioni da compiere (o magari rimettere in sesto un trade che sta andando male).
Basta guardare l'immagine qui sotto per capire come un contesto molto volatile possa essere una occasione di guadagno molto maggiore rispetto a un contesto dove i prezzi si muovono poco o nulla.
indicatori-di-volatilita-trading-1.jpg


Generalmente se alla volatilità si accompagna anche ad una certa direzionalità di movimento (rialzo o ribasso), si generano buone occasioni.
Se invece la volatilità è senza direzionalità, c'è il rischio forte di imbattersi in falsi segnali, e questo rappresenta un territorio insidioso per ogni investitore.
Quindi, situazioni di alta volatilità e alta direzionalità sono una vera festa per i trader, perché consentono di cavalcare i trend più facilmente e quindi ottenere grossi profitti.


Il Forex territorio molto volatile


Il discorso riguardante gli indicatori di volatilità è molto importante soprattutto nel Forex, che per sua natura presenta forti escursioni di volatilità (del resto è proprio per questo che attira molto i trader).
Va precisato però che ogni asset ha il suo "carattere"... nel senso che alcuni tendono sempre ad essere più volatili di altri (qui parliamo delle coppie più volatili del Forex).
Quello che è sicuro è che laddove esiste volatilità, esiste una opportunità di guadagno, specialmente se si opera "intraday". Proprio perché esiste la volatilità, infatti, si possono compiere molte operazioni al giorno, evitando quindi di tenere vincolata una parte cospicua del capitale in singole operazioni e per molto tempo.



Migliori indicatori per la volatilità


Adesso arriviamo al fulcro del discorso. Esistono molti indicatori che servono a misurare la volatilità di un asset, ognuno dei quali ha dei pregi e dei difetti. Per ognuno di quelli in elenco vi rimandiamo anche al link con la loro trattazione specifica, così che potrai usarli con maggiore efficacia.
Average True Range (ATR)
Bande di Bollinger
Deviazione standard
Relative Volatility Index (RVI)
Envelopes / Bande oscillazione
Donchian Channel
Chaikin's Volatility
Keltner Channel


Il VIX sullo S&P500 (Volatility Index)


Un discorso a parte - per questo non è in elenco - merita il "Volatility Index (VIX)", che è un indicatore della volatilità implicita dell'indice S&P500, calcolata attraverso una media ponderata della volatilità prezzata dalle sue opzioni. Rappresenta le aspettative del mercato sulla volatilità nel corso dei prossimi 30 giorni.
Esso ha una correlazione inversa con l’andamento dei prezzi azionari dello S&P500, e per questo viene chiamato con "indice della paura" visto che al suo aumentare cresce la “paura” sui mercati fino ad arrivare al cosiddetto “panic selling” quando l’indice Vix raggiunge picchi estremi di prezzo.





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